@Vanar $VANRY #Vanar Dimensionarea pozițiilor bazate pe pierdere înseamnă că dimensiunea fiecărei tranzacții este calculată pe baza pierderii maxime posibile. Cu alte cuvinte, înainte de a tranzacționa, stabilești pierderea maximă posibilă și apoi decizi dimensiunea tranzacțiilor tale pe baza acelei pierderi.
În sistemul meu de tranzacționare, cred că minimizarea riscului este mai importantă decât maximizarea profitului, deoarece capacitatea de a menține o rentabilitate netă pe termen lung necesită ca capitalul să nu aibă scăderi semnificative. Pe baza acestui fapt, lucrez continuu la îmbunătățirea ratei de câștig și a raportului profit-pierdere pentru a atinge obiectivul de maximizare a profitului.
Presupunând că capitalul meu total este de 10000 de yuani, îmi stabilesc limita maximă de pierdere pentru un singur trimestru la 10%, ceea ce înseamnă o sumă maximă de pierdere de 1000 de yuani. Pot împărți acești 1000 de yuani în 10 părți, fiecare parte fiind de 100 de yuani, ceea ce servește ca pierdere maximă pe tranzacție unică. Dintr-o perspectivă psihologică, menținerea pierderii pe tranzacție între 1% și 2% din capitalul total poate ajuta la menținerea unei bune mentalități de tranzacționare.
După ce ați determinat pierderea maximă pe tranzacție, puteți apoi determina punctul de intrare și punctul de stop loss pentru activul selectat, ceea ce vă permite să calculați raportul stop loss (odată ce punctul de intrare este stabilit, puteți, de asemenea, să estimați raportul profit-pierdere, care cred că ar trebui, în general, să fie mai mare decât 1,5 pentru a lua în considerare deschiderea unei poziții).
Dimensiunea poziției = Pierdere maximă pe tranzacție / Raport stop loss.
De exemplu, dacă pierderea maximă pe tranzacție este de 100 de yuani și raportul stop loss este de 5%, atunci 100 / 0,05 = 2000 de yuani, ceea ce calculează dimensiunea poziției pentru această tranzacție. Cu un capital de 10,000 de yuani, această poziție este echivalentă cu 20% din capital.
Dacă această tranzacție face în cele din urmă un profit, adăugați jumătate din banii câștigați la suma maximă a pierderilor pentru trimestrul respectiv, ceea ce servește atât pentru a acumula profituri, cât și pentru a asigura unele dintre câștiguri.
Apoi, la începutul fiecărui trimestru, toate fondurile sunt recalculat.
Folosind metoda de determinare a poziției pe baza pierderii, veți găsi beneficiile:
Primul beneficiu este că pierderea pe tranzacție este predefinită, astfel încât dacă doriți să îmbunătățiți rentabilitatea, puteți încerca să reduceți raportul stop loss cât mai mult posibil când deschideți o poziție, ceea ce înseamnă creșterea raportului profit-pierdere. Intrați în puncte mai adecvate, mai degrabă decât să deschideți poziții în mod orb.
Pentru că, dacă raportul stop loss este prea mare, poziția va fi inevitabil mai ușoară, făcând raportul risc-recompensă să nu fie rentabil. Acest lucru determină sistemul dvs. de tranzacționare să optimizeze continuu punctele de intrare; dacă poziția nu este potrivită, este mai bine să nu intrați decât să acționați în mod orb.
Al doilea beneficiu este că pentru active cu volatilitate diferită, toleranța la risc este aceeași. De exemplu, un altcoin foarte volatil și indicele S&P 500, relativ mai puțin volatil, au ambele aceeași pierdere maximă pe tranzacție, astfel că poziția pentru activul cu volatilitate mai mică va fi inevitabil mai mare, în timp ce poziția pentru activul cu volatilitate mai mare va fi relativ mai mică.
Acest lucru este, de asemenea, aplicabil tranzacționării de contracte; doar includeți leverage-ul în formulă. Presupunând că pierderea maximă pe tranzacție este încă de 100 de yuani, leverage-ul este de 2 ori, iar raportul stop loss este de 5%, atunci dimensiunea poziției = pierderea maximă pe tranzacție / leverage / raportul stop loss = 100 / 2 / 0,05 = 1000 de yuani. Vei observa că, cu cât leverage-ul este mai mare, cu atât dimensiunea poziției este mai mică. Da, eu nu folosesc niciodată leverage mare pentru că prioritizez gândirea despre tranzacționare din perspectiva pierderii maxime.
Să discutăm despre considerațiile practice ale determinării poziției pe baza pierderii:
În primul rând, accentul tranzacționării ar trebui să se schimbe pentru a îmbunătăți ratele de câștig și raporturile profit-pierdere, mai degrabă decât să se urmărească în mod orb poziții mari și rapoarte de stop loss scăzute.
Presupunând că raportul stop loss este de doar 2%, dar rata de câștig este de doar 1/10, ceea ce înseamnă că din 10 tranzacții, 9 ating stop loss, chiar dacă pierderea pe tranzacție este fixă, pierderea totală rămâne mare. Este asemănător cu a paria că una dintre acele tranzacții va genera un raport profit-pierdere foarte ridicat. În plus, această metodă va atinge frecvent stop loss-urile, ceea ce poate avea un impact psihologic semnificativ asupra tranzacționării.
În al doilea rând, ce să faci dacă există pierderi consecutive multiple într-un singur trimestru? O modalitate este să reduceți activ frecvența tranzacționării și să revizuiți motivele pentru ratele scăzute de câștig în tranzacțiile anterioare; o altă modalitate este să împărțiți suma de pierdere rămasă mai fin, reducând pierderea maximă pe tranzacție, permițând mai multe oportunități de tranzacționare (deși dimensiunea corespunzătoare a poziției va scădea, de asemenea).
În al treilea rând, ce se întâmplă dacă suma pierderii maxime pentru un singur trimestru este epuizată? Sugestia mea este să părăsiți temporar piața, să vă concentrați pe îmbunătățirea abilităților interne, să vă îmbunătățiți înțelegerea și sistemul de tranzacționare, să revizuiți tranzacțiile anterioare, să citiți cărți sau să luați o pauză pentru a vă schimba starea de spirit. Reintrați pe piață în trimestrul următor. Uneori, alegerea de a nu tranzacționa este mult mai bună decât tranzacționarea.
În al patrulea rând, pierderea maximă pentru un singur trimestru, fie că această perioadă este un singur trimestru, o singură lună sau o jumătate de an, este determinată de obiceiurile de tranzacționare ale fiecărei persoane. În general, cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât raportul pierderii maxime poate fi crescut și invers.
Toți parametrii de mai sus pot fi ajustați flexibil; cheia este să găsiți parametrii care se aliniază cu obiceiurile și ritmul dvs. de tranzacționare și apoi să-i executați cu hotărâre.