@Dusk $DUSK #Dusk Dimensionarea pozițiilor pe baza pierderilor înseamnă că dimensiunea fiecărei tranzacții este calculată în funcție de pierderea maximă posibilă. Cu alte cuvinte, înainte de a tranzacționa, stabilești pierderea maximă posibilă și apoi decizi dimensiunea tranzacțiilor tale pe baza acelei pierderi.
În sistemul meu de tranzacționare, cred că minimizarea riscurilor este mai importantă decât maximizarea profitului, deoarece capacitatea de a menține o rentabilitate netă pe termen lung necesită ca capitalul să nu aibă scăderi semnificative. Pe baza acestui lucru, lucrez continuu la îmbunătățirea ratei de câștig și a raportului profit-pierdere pentru a atinge obiectivul de maximizare a profitului.
Presupunând că capitalul meu total este de 10000 de yuani, îmi stabilesc limita maximă de pierdere pentru un singur trimestru la 10%, ceea ce înseamnă o sumă maximă de pierdere de 1000 de yuani. Pot împărți acești 1000 de yuani în 10 părți, fiecare parte fiind de 100 de yuani, care servește ca suma maximă de pierdere pe tranzacție. Dintr-o perspectivă psihologică, menținerea pierderii pe o singură tranzacție între 1% și 2% din capitalul total poate ajuta la menținerea unei minți bune de tranzacționare.
După ce ați determinat suma maximă de pierdere pe tranzacție, puteți determina punctul de intrare și punctul de stop loss pentru activul selectat, ceea ce vă permite să calculați raportul de stop loss (odată ce punctul de intrare este stabilit, puteți estima și raportul profit-pierdere, care cred că ar trebui să fie în general mai mare de 1.5 pentru a lua în considerare deschiderea unei poziții).
Dimensiunea poziției = Suma maximă de pierdere pe tranzacție / Raportul de stop loss.
De exemplu, dacă suma maximă de pierdere pe tranzacție este de 100 de yuani și raportul de stop loss este de 5%, atunci 100 / 0.05 = 2000 de yuani, ceea ce calculează dimensiunea poziției pentru această tranzacție. Cu un capital de 10.000 de yuani, această poziție este echivalentă cu 20% din capital.
Dacă această tranzacție generează în cele din urmă un profit, adăugați jumătate din banii câștigați la suma maximă de pierdere pentru trimestru, care servește atât pentru a acumula profituri, cât și pentru a fixa o parte din câștiguri.
Apoi, la începutul fiecărui trimestru, toate fondurile sunt recalibrate.
Folosind metoda de determinare a poziției bazate pe pierdere, veți găsi beneficiile:
Primul beneficiu este că pierderea pe fiecare tranzacție este predeterminată, așa că dacă doriți să îmbunătățiți rentabilitatea, puteți încerca doar să reduceți raportul de stop loss cât mai mult posibil când deschideți o poziție, ceea ce înseamnă creșterea raportului profit-pierdere. Intrați în puncte mai adecvate, mai degrabă decât să deschideți poziții în mod oarbă.
Pentru că dacă raportul de stop loss este prea mare, poziția va fi inevitabil mai ușoară, făcând raportul risc-recompensă să nu merite. Acest lucru determină sistemul dvs. de tranzacționare să optimizeze continuu punctele de intrare; dacă poziția nu este potrivită, mai bine să nu intrați decât să acționați în mod oarbă.
Al doilea beneficiu este că pentru active cu volatilitate diferită, toleranța la risc este aceeași. De exemplu, o altcoin foarte volatilă și indicele S&P 500, relativ mai puțin volatil, au ambele aceeași sumă maximă de pierdere pe tranzacție, astfel încât poziția pentru activul cu volatilitate mai scăzută va fi inevitabil mai mare, în timp ce poziția pentru activul cu volatilitate mai mare va fi relativ mai mică.
Acest lucru este de asemenea aplicabil tranzacționării cu contracte; doar includeți efectul de levier în formulă. Presupunând că suma maximă de pierdere pe tranzacție este încă 100 de yuani, levierul este de 2 ori, iar raportul de stop loss este de 5%, atunci dimensiunea poziției = suma maximă de pierdere pe tranzacție / levier / raportul de stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 de yuani. Vei observa că cu cât levierul este mai mare, cu atât dimensiunea poziției este mai mică. Da, nu folosesc niciodată un levier mare pentru că prioritizez gândirea la tranzacționare din perspectiva pierderii maxime.
Să discutăm despre considerațiile practice ale determinării poziției bazate pe pierdere:
În primul rând, accentul în tranzacționare ar trebui să se schimbe pentru a îmbunătăți ratele de câștig și raporturile profit-pierdere, mai degrabă decât să urmăriți în mod oarbă poziții mari și raporturi de stop loss scăzute.
Presupunând că raportul de stop loss este de doar 2%, dar rata câștigului este de doar 1/10, ceea ce înseamnă că din 10 tranzacții, 9 ating stop loss-ul, chiar dacă pierderea pe fiecare tranzacție este fixă, pierderea totală rămâne mare. Este asemănător cu a paria că una dintre acele tranzacții va genera un raport profit-pierdere foarte mare. În plus, această metodă va atinge frecvent stop loss-urile, ceea ce poate avea un impact psihologic semnificativ asupra tranzacționării.
În al doilea rând, ce să facem dacă există pierderi consecutive multiple într-un singur trimestru? O modalitate este să reduceți activ frecvența de tranzacționare și să revizuiți motivele pentru ratele scăzute de câștig în tranzacțiile anterioare; o altă modalitate este să împărțiți suma rămasă de pierdere mai fin, reducând suma maximă de pierdere pe tranzacție, permițând mai multe oportunități de tranzacționare (deși dimensiunea corespunzătoare a poziției va scădea de asemenea).
În al treilea rând, ce se întâmplă dacă suma maximă de pierdere pentru un singur trimestru este epuizată? Sugestia mea este să părăsiți temporar piața, să vă concentrați pe îmbunătățirea abilităților interne, să vă îmbunătățiți înțelegerea și sistemul de tranzacționare, să revizuiți tranzacțiile anterioare, să citiți cărți sau să luați o pauză pentru a vă schimba starea de spirit. Reîntoarceți-vă pe piață în trimestrul următor. Uneori, alegerea de a nu tranzacționa este mult mai bună decât a tranzacționa.
În al patrulea rând, suma maximă de pierdere pentru un singur trimestru, fie că această perioadă este un singur trimestru, o singură lună sau o jumătate de an, este determinată de obiceiurile de tranzacționare ale fiecărei persoane. În general, cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât raportul maxim de pierdere poate fi crescut și invers.
Toți parametrilor de mai sus pot fi ajustați flexibil; cheia este să găsiți parametrii care se aliniază cu obiceiurile și ritmul dvs. de tranzacționare și apoi să îi executați cu hotărâre.