@Walrus 🦭/acc $WAL $WAL #walrus Dimensiunea poziției bazate pe pierderi înseamnă că dimensiunea fiecărei tranzacții este calculată pe baza pierderii maxime posibile. Cu alte cuvinte, înainte de a tranzacționa, determinți pierderea maximă posibilă și apoi decideți dimensiunea tranzacțiilor pe baza acelei pierderi.
În sistemul meu de tranzacționare, cred că minimizarea riscului este mai importantă decât maximizarea profitului, deoarece capacitatea de a menține rentabilitatea netă pe termen lung necesită ca capitalul să nu aibă scăderi semnificative. Pe baza acestui lucru, lucrez continuu la îmbunătățirea ratei de câștig și a raportului profit-pierdere pentru a atinge obiectivul de maximizare a profitului.
Presupunând că capitalul meu total este de 10000 de yuani, îmi stabilesc limita maximă de pierdere pentru un singur trimestru la 10%, ceea ce înseamnă o sumă maximă de pierdere de 1000 de yuani. Pot împărți această sumă de 1000 de yuani în 10 părți, fiecare parte fiind de 100 de yuani, ceea ce servește drept pierderea maximă pe tranzacție. Dintr-o perspectivă psihologică, menținerea pierderii pe tranzacție între 1% și 2% din capitalul total poate ajuta la menținerea unei minți comerciale bune.
După ce ai determinat pierderea maximă pe tranzacție, poți apoi să determină punctul de intrare și punctul de stop loss pentru activul selectat, ceea ce îți permite să calculezi raportul de stop loss (odată ce punctul de intrare este stabilit, poți estima și raportul profit-pierdere, care cred că ar trebui să fie în general mai mare de 1.5 pentru a considera deschiderea unei poziții).
Dimensiunea poziției = Pierdere maximă pe tranzacție / Raportul de stop loss.
De exemplu, dacă pierderea maximă pe tranzacție este de 100 de yuani și raportul de stop loss este de 5%, atunci 100 / 0.05 = 2000 de yuani, ceea ce calculează dimensiunea poziției pentru această tranzacție. Cu un capital de 10.000 de yuani, această poziție este echivalentă cu 20% din capital.
Dacă această tranzacție aduce în final un profit, adaugă jumătate din banii câștigați la suma maximă de pierdere pentru trimestru, ceea ce servește atât pentru a acumula profituri, cât și pentru a asigura o parte din câștiguri.
Apoi, la începutul fiecărui trimestru, toate fondurile sunt recalculată.
Folosind metoda de determinare a poziției pe baza pierderii, vei descoperi beneficiile:
Primul beneficiu este că pierderea ta pe tranzacție este predeterminată, așa că dacă vrei să îmbunătățești profitabilitatea, poți încerca doar să reduci cât mai mult raportul de stop loss atunci când deschizi o poziție, ceea ce înseamnă că crești raportul profit-pierdere. Intrând în puncte mai adecvate, mai degrabă decât deschizând poziții în mod oarbă.
Pentru că dacă raportul de stop loss este prea mare, poziția va fi inevitabil mai ușoară, făcând raportul risc-recompensă să nu merite. Acest lucru determină sistemul tău de tranzacționare să optimizeze continuu punctele de intrare; dacă poziția nu este potrivită, e mai bine să nu intri decât să acționezi în orb.
Al doilea beneficiu este că pentru active cu volatilitate diferită, toleranța la risc este aceeași. De exemplu, o altcoin foarte volatilă și indicele S&P 500, care este relativ mai puțin volatil, au ambele aceeași pierdere maximă pe tranzacție, așa că poziția pentru activul cu volatilitate mai mică va fi inevitabil mai mare, în timp ce poziția pentru activul cu volatilitate mai mare va fi relativ mai mică.
Acest lucru este, de asemenea, aplicabil tranzacționării pe contracte; trebuie doar să includeți efectul de levier în formulă. Presupunând că pierderea maximă pe tranzacție este încă 100 de yuani, efectul de levier este de 2 ori, iar raportul de stop loss este de 5%, atunci dimensiunea poziției = pierdere maximă pe tranzacție / efectul de levier / raportul de stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 de yuani. Vei observa că cu cât efectul de levier este mai mare, cu atât dimensiunea poziției este mai mică. Da, eu nu folosesc niciodată efecte de levier mari pentru că prioritizez gândirea despre tranzacționare din perspectiva pierderii maxime.
Să discutăm despre considerațiile practice ale determinării poziției pe baza pierderii:
În primul rând, accentul tranzacționării ar trebui să se mute pe îmbunătățirea ratelor de câștig și a raporturilor profit-pierdere, mai degrabă decât pe urmărirea oarbă a pozițiilor mari și a raporturilor de stop loss mici.
Presupunând că raportul de stop loss este de doar 2%, dar rata de câștig este de doar 1/10, ceea ce înseamnă că din 10 tranzacții, 9 ating stop loss-ul, chiar dacă pierderea pe tranzacție este fixă, pierderea totală rămâne mare. Este asemănător cu a paria că una dintre aceste tranzacții va avea un raport foarte mare profit-pierdere. În plus, această metodă va atinge frecvent stop loss-uri, ceea ce poate avea un impact psihologic semnificativ asupra tranzacționării.
În al doilea rând, ce să faci dacă există pierderi consecutive multiple într-un singur trimestru? O modalitate este să reduci activ frecvența tranzacționării și să analizezi motivele pentru ratele scăzute de câștig în tranzacțiile anterioare; o altă modalitate este să împarți suma de pierdere rămasă mai fin, reducând pierderea maximă pe tranzacție, permițându-ți mai multe oportunități de tranzacționare (deși dimensiunea corespunzătoare a poziției va scădea și ea).
În al treilea rând, ce se întâmplă dacă suma maximă de pierdere pentru un singur trimestru este epuizată? Sugestia mea este să părăsești temporar piața, să te concentrezi pe îmbunătățirea abilităților interne, să îți îmbunătățești înțelegerea și sistemul de tranzacționare, să revizuiești tranzacțiile anterioare, să citești cărți sau să iei o pauză pentru a-ți schimba starea de spirit. Reintră pe piață în următorul trimestru. Uneori, alegerea de a nu tranzacționa este mult mai bună decât tranzacționarea.
În al patrulea rând, pierderea maximă pentru un singur trimestru, fie că această perioadă este un singur trimestru, o singură lună sau o jumătate de an, este determinată de obiceiurile de tranzacționare ale fiecărei persoane. În general, cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât raportul maxim de pierdere poate fi crescut, și viceversa.
Toți parametrii de mai sus pot fi ajustați flexibil; cheia este să găsești parametrii care se aliniază cu obiceiurile și ritmul tău de tranzacționare, și apoi să îi execuți cu hotărâre.