@Vanar $VANRY #Vanar Dimensionarea pozițiilor bazată pe pierderi înseamnă că dimensiunea fiecărei tranzacții este calculată pe baza pierderii maxime posibile. Cu alte cuvinte, înainte de a tranzacționa, stabilești pierderea maximă posibilă și apoi decizi dimensiunea tranzacțiilor tale pe baza acelei pierderi.
În sistemul meu de tranzacționare, cred că minimizarea riscului este mai importantă decât maximizarea profitului, deoarece capacitatea de a menține profitabilitatea netă pe termen lung necesită ca capitalul să nu aibă scăderi semnificative. Pe baza acestui lucru, lucrez continuu la îmbunătățirea ratei de câștig și a raportului profit-pierdere pentru a atinge obiectivul de maximizare a profitului.
Presupunând că capitalul meu total este de 10000 de yuani, îmi stabilesc limita maximă de pierdere pentru un singur trimestru la 10%, ceea ce înseamnă o sumă maximă de pierdere de 1000 de yuani. Pot împărți acest 1000 de yuani în 10 părți, fiecare parte fiind de 100 de yuani, ceea ce servește ca pierdere maximă pe fiecare tranzacție. Dintr-o perspectivă psihologică, menținerea pierderii pe fiecare tranzacție între 1% și 2% din capitalul total poate ajuta la menținerea unei mentalități bune de tranzacționare.
După ce ai determinat pierderea maximă pe tranzacție, poți apoi să determini punctul de intrare și punctul de stop loss pentru activa selectată, ceea ce îți permite să calculezi raportul de stop loss (odată ce punctul de intrare este stabilit, poți estima și raportul profit-pierdere, ceea ce cred că ar trebui să fie în general mai mare de 1.5 pentru a lua în considerare deschiderea unei poziții).
Dimensiunea poziției = Pierderea maximă pe tranzacție / Raportul de stop loss.
De exemplu, dacă pierderea maximă pe tranzacție este de 100 de yuani și raportul de stop loss este de 5%, atunci 100 / 0.05 = 2000 de yuani, ceea ce calculează dimensiunea poziției pentru această tranzacție. Cu un capital de 10.000 de yuani, această poziție este echivalentă cu 20% din capital.
Dacă această tranzacție aduce în cele din urmă un profit, adaugă jumătate din banii câștigați la suma maximă de pierdere pentru trimestru, ceea ce servește atât pentru a acumula profituri, cât și pentru a fixa o parte din câștiguri.
Apoi, la începutul fiecărui trimestru, toate fondurile sunt recalculate.
Folosind metoda de determinare a poziției pe baza pierderii, vei descoperi beneficiile:
Primul beneficiu este că pierderea ta pe tranzacție este predeterminată, așa că dacă vrei să îmbunătățești rentabilitatea, poți încerca să reduci raportul de stop loss cât mai mult posibil atunci când deschizi o poziție, ceea ce înseamnă creșterea raportului profit-pierdere. Intrând în puncte mai adecvate, mai degrabă decât deschizând poziții fără discernământ.
Pentru că dacă raportul de stop loss este prea mare, poziția va fi inevitabil mai ușoară, făcând ca raportul risc-recompensă să nu merite. Acest lucru îți determină sistemul de tranzacționare să optimizeze continuu punctele de intrare; dacă poziția nu este potrivită, este mai bine să nu intri decât să acționezi fără discernământ.
Al doilea beneficiu este că pentru activele cu volatilitate diferită, toleranța la risc este aceeași. De exemplu, un altcoin foarte volatil și indicele S&P 500, relativ mai puțin volatil, au amândouă aceeași pierdere maximă pe tranzacție, astfel încât poziția pentru activa cu volatilitate mai mică va fi inevitabil mai mare, în timp ce poziția pentru activa cu volatilitate mai mare va fi relativ mai mică.
Aceasta este, de asemenea, aplicabilă comerțului cu contracte; trebuie doar să includeți levierul în formulă. Presupunând că pierderea maximă pe tranzacție este încă 100 de yuani, levierul este de 2 ori, iar raportul de stop loss este de 5%, atunci dimensiunea poziției = pierderea maximă pe tranzacție / levier / raportul de stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 de yuani. Vei observa că cu cât levierul este mai mare, cu atât dimensiunea poziției este mai mică. Da, eu nu folosesc niciodată un levier mare pentru că prioritizez gândirea despre comerț din perspectiva pierderii maxime.
Să discutăm despre considerațiile practice ale determinării poziției în funcție de pierdere:
În primul rând, accentul pe tranzacționare ar trebui să se schimbe în direcția îmbunătățirii ratelor de câștig și a raporturilor profit-pierdere, mai degrabă decât urmărirea fără discernământ a unor poziții mari și a unor raporturi de stop loss scăzute.
Presupunând că raportul de stop loss este de doar 2%, dar rata de câștig este de doar 1/10, ceea ce înseamnă că din 10 tranzacții, 9 ating stop loss-ul, chiar dacă pierderea pe tranzacție este fixă, pierderea totală rămâne mare. Este asemănător cu a paria că una dintre aceste tranzacții va aduce un raport profit-pierdere foarte mare. În plus, această metodă va atinge frecvent stop loss-uri, ceea ce poate avea un impact psihologic semnificativ asupra tranzacționării.
În al doilea rând, ce să faci dacă există pierderi consecutive multiple într-un singur trimestru? O modalitate este să reduci activ frecvența tranzacțiilor tale și să revizuiești motivele pentru ratele scăzute de câștig în tranzacțiile anterioare; o altă modalitate este să împarți suma rămasă a pierderii mai fin, reducând pierderea maximă pe tranzacție, permițând mai multe oportunități de tranzacționare (deși dimensiunea corespunzătoare a poziției se va reduce, de asemenea).
În al treilea rând, ce se întâmplă dacă suma maximă de pierdere pentru un singur trimestru este epuizată? Sugestia mea este să părăsești temporar piața, să te concentrezi pe îmbunătățirea abilităților interne, să-ți îmbunătățești înțelegerea și sistemul de tranzacționare, să revizuiești tranzacțiile anterioare, să citești cărți sau să iei o pauză pentru a-ți schimba starea de spirit. Reintră pe piață în trimestrul următor. Uneori, alegerea de a nu tranzacționa este mult mai bună decât tranzacționarea.
În al patrulea rând, pierderea maximă pentru un singur trimestru, fie că această perioadă este un singur trimestru, o singură lună sau jumătate de an, este determinată de obiceiurile de tranzacționare ale fiecărei persoane. În general, cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât raportul maxim de pierdere poate fi crescut și invers.
Toți acești parametri pot fi ajustați flexibil; cheia este să găsești parametrii care se aliniază cu obiceiurile și ritmul tău de tranzacționare, apoi să-i execuți cu hotărâre.