Volatilité Implicite : ce que le marché anticipe vraiment

Tu connais déjà la volatilité les variations de prix passées.
Mais la volatilité implicite (VI), c'est différent.

Définition :
La volatilité implicite = les anticipations du marché concernant l'amplitude future des mouvements d'un actif.
Elle est déduite du prix des options et reflète la perception du risque des investisseurs.

Volatilité historique VS Implicite :

Historique → ce qui s'est passé (rétrospectif)

Implicite → ce que le marché attend (prospectif)

Comment la lire :

VI élevée
→ Le marché anticipe de grands mouvements
→ Incertitude forte → peur ou euphorie
→ Options plus chères

VI faible

→ Le marché anticipe peu de mouvements
→ Calme relatif → faible incertitude
→ Options moins chères

Pourquoi c'est utile ?

→ Avant un grand événement (résultats, annonces) → VI monte
→ Après l'événement → VI redescend
→ Les traders d'Options utilisent ça pour évaluer si une option est chère ou bon marché

Source : Binance Academy

Les actifs numériques sont volatils. DYOR. Ce contenu n'est pas un conseil financier.
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