Величайший трейдер всех времен пришел из-за пределов финансов и был профессором математики, который вошел на рынки с умом новичка, сосредоточившись на математике и формулах, которые работают в торговле.
В 1982 году 40-летний пенсионер, профессор математики Джим Симонс основал хедж-фонд Renaissance Technologies и укомплектовал его математиками, компьютерными учеными и физиками, чтобы проложить путь в мир алгоритмической торговли. С 1988 года фонд Medallion Джима Симонса принес в среднем +66,1% в год и сделал его самого, бизнес-партнеров и сотрудников богатыми в этом процессе.
Его рекорд производительности по торговому капиталу делает его величайшим трейдером всех времен. Его навыки в математике, управлении бизнесом, наряду с привлечением лучших умов в академической среде сделали его гением в мире хедж-фондов.
Самое удивительное в достижении Джима Симонса в освоении финансовых рынков заключается в том, что он никогда не посещал курсы по финансам, не интересовался бизнесом и нанимал людей вне Уолл-стрит для работы в своем хедж-фонде. Его команда принесла новый взгляд на мир торговли, рассматривая его с новой точки зрения и через призму математики, а не предсказаний, эго или мнений.
Renaissance Technologies специализируется на системной торговле, используя количественные модели, основанные на математическом и статистическом анализе. Фонд Medallion использует более совершенную и широкую версию математических моделей Леонарда Баума, которые были еще улучшены алгебраистом Джеймсом Аксом.
Он исследовал корреляции, которые можно было использовать для создания преимущества для получения прибыли. Фонд Medallion был назван Симонсом и Аксом в честь математических наград, которые они оба получили. Фонд Medallion имеет лучшую запись долгосрочной стабильной доходности в истории.
Джим Симонс ушел на пенсию в конце 2009 года. Фонд сейчас управляется Питером Брауном, ученым в области компьютерных наук, который специализируется на вычислительной лингвистике и был нанят Renaissance в 1993 году, работая в IBM Research. Симонс остается неисполнительным председателем и по-прежнему имеет деньги в своих фондах, в основном в невероятно прибыльной стратегии Medallion black-box. Судя по его показателям доходности, Джим Симонс в настоящее время является лучшим управляющим и трейдером на Земле на основе его цифр. Renaissance в настоящее время управляет активами на сумму более 110 миллиардов долларов, большая часть из которых - капитал сотрудников компании.
Математика и информатика могут быть наиболее важными инструментами для любого трейдера, основываясь на его результатах.
