#SpotVSFuturesTradingStrategy

Эта тема открывает стратегическое углубление в различные подходы к торговле спотовыми активами и фьючерсными контрактами. Спотовые стратегии, как правило, склоняются к долгосрочному накоплению и свинг-трейдам, в то время как фьючерсы позволяют использовать кредитное плечо, хеджирование и краткосрочные установки. Вы могли бы рассказать о моменте, когда спотовая теза противоречила индикаторам фьючерсов — например, бычий тренд в цепочке против медвежьих ставок по финансированию. Добавление визуалов вашей кривой прибыли и убытков, рисков ликвидации или гиперликвидных графиков может сделать это мастер-классом для любого, кто ориентируется в обоих областях.