Ключевые моменты, которые нужно помнить
Технические индикаторы помогают трейдерам принимать обоснованные решения на рынках криптовалют, визуально обобщая такие факторы, как цена, объем, тренд и моментум.
Общие индикаторы включают скользящие средние для анализа тренда, индекс относительной силы (RSI) для определения перекупленных или перепроданных условий, и объем с превышением (OBV) для оценки направленного объема.
Трейдеры используют индикаторы для информирования своих решений как в дискреционных, так и в системных подходах, и иногда они становятся основой автоматизированной стратегии. Исследования показывают, что индикаторы демонстрируют предсказательную ценность на рынках криптовалют.
Торгуйте эффективнее с помощью технических индикаторов.
Технические индикаторы криптовалют визуально отображают силу цифрового актива, используя математическую формулу, которая объединяет различные технические данные, такие как цена или объем. Хотя они могут быть упрощенными и редукционистскими по своей природе, они предоставляют трейдерам дополнительную информацию о:
Рынки могут находиться на переломном этапе, например, когда они перепроданы или перекуплены.
Когда рынки набирают обороты, например, после прорыва.
Хотя индикаторы редко следует использовать изолированно, они могут принести пользу как дискреционным, так и систематическим трейдерам:
Трейдеры, действующие на основе анализа ценового движения, часто используют их в сочетании с другими системами, чтобы выявлять признаки активности рынка на ключевых ценовых уровнях.
Системные трейдеры часто используют или создают собственные индикаторы, которые могут генерировать сигналы в рамках автоматизированной торговой системы.
Зачем использовать индикаторы для криптотрейдинга?
Использование индикаторов ценовых графиков впервые может показаться сложной задачей, но с практикой они могут стать важными инструментами для понимания криптовалютного рынка.
Вот три причины, по которым вам следует рассмотреть возможность использования технических индикаторов для улучшения вашей криптовалютной торговли:
Трейдеры используют криптоиндикаторы различными способами и могут применять их для повышения вероятности успеха торговой или инвестиционной стратегии.
Если вы когда-либо задумывались о внедрении торгового бота, то вам будет интересно понять, как работают индикаторы и как создавать собственные. Даже относительно простые индикаторы могут служить основой для торговой стратегии. При достаточном количестве бэктестинга и форвард-тестинга вы даже сможете использовать индикатор для круглосуточной торговли на криптовалютных рынках с помощью автоматизации.
Поскольку индикаторы визуализируют цену и время, понимание того, как работают индикаторы и когда они полезны, является отличной отправной точкой для начинающих трейдеров, желающих узнать больше о поведении криптовалютных рынков.
Какие существуют типы показателей?
На самом высоком уровне все показатели попадают в одну из двух категорий:
Индикаторы-наложения: Эти индикаторы отображаются над ценами на графике, выделяя потенциальные точки разворота и ключевые уровни. Например, полосы Боллинджера отображаются на графике в виде линий, которые охватывают внешние границы ценового движения и могут использоваться в рамках стратегии возврата к среднему значению (покупка монеты, когда она перепродана, в надежде на ее отскок).
Осцилляторы: Осцилляторы — это индикаторы, расположенные выше или ниже графика на отдельной панели. Они визуально отображают силу и импульс движения цены в фиксированном диапазоне, колеблясь между двумя крайними значениями. Примером является индекс относительной силы (RSI), который отображается в диапазоне от 0 до 100 и может использоваться для определения того, когда криптоактив может быть перекуплен или перепродан.
В рамках вышеуказанных категорий выделяются еще два подтипа:
Опережающие индикаторы: Индикаторы, которые пытаются предсказать дальнейшее движение рынка. Пример: Бычья дивергенция на RSI. Это визуальное отображение истощения продавцов, что может сигнализировать о развороте тренда. Следует отметить, что многие сигналы от опережающих индикаторов не всегда приводят к развороту. На рынках с очень сильным направленным трендом дивергенции часто возникают перед небольшим контрдвижением или консолидацией.
Запаздывающие индикаторы: индикаторы, генерирующие сигналы после решающего движения цены. Например, пересечение простой скользящей средней (SMA) после прорыва после длительного периода консолидации указывает на силу рынка, подтверждая, что цена вышла из торгового диапазона. Хотя это может подтвердить тренд, это менее эффективно для прогнозирования будущего движения. Проблема с запаздывающими индикаторами, такими как SMA, заключается в риске входа в сделку как раз в тот момент, когда импульс ослабевает, что может привести к развороту рынка вскоре после открытия позиции.
Наконец, все индикаторы относятся к одной из четырех технических переменных: тренду, импульсу, объему и волатильности.
Как использовать индикаторы при торговле криптовалютой?
Здесь представлены семь тщательно отобранных профилей индикаторов, каждый из которых содержит подробное описание своей функции и способов применения. Выбор основан на индикаторах, успешно используемых в автоматизированных стратегиях и наиболее простых в использовании для начинающих трейдеров.
Индекс относительной силы (RSI) 💪
Тип: Осциллятор
Подтип: Опережающий индикатор
На что влияет: Импульс
Как это работает?
Измеряет скорость и изменение ценовых движений.
Вычисляет среднюю прибыль и средние убытки за заданный период (часто 14 баров).
Значение RSI, равное 60, означает, что за рассматриваемый период цена выросла больше, чем снизилась.
Индекс относительной силы (RSI) ниже 30 указывает на то, что цена находится в «перепроданности».
Индекс относительной силы (RSI) выше 70 указывает на перекупленность цены.
Уровень 50 часто выступает в роли поддержки и сопротивления для набранного импульса.
Как этим можно пользоваться?
Развороты:
Наблюдая за движением цены, когда RSI находится в зоне перепроданности или перекупленности, можно найти признаки того, что цена действительно исчерпала себя в том или ином направлении. Эти признаки могут проявляться в виде обычной бычьей или медвежьей дивергенции. В случае бычьего тренда одновременно должны присутствовать два фактора: цена формирует более низкий минимум, но RSI — более высокий. В то время как RSI визуализирует силу рынка, эта дивергенция предполагает, что, несмотря на более низкую цену, продавцы теряют силы, и, следовательно, может произойти разворот. Скрытые дивергенции — которые фактически отражают обычные дивергенции в своем представлении — также могут указывать на разворот. Трейдеры могут комбинировать RSI с движением цены в заранее определенной области интереса, чтобы увидеть, ведет ли себя цена так, как ожидалось.
Паттерны, основанные на RSI:
Паттерны, которые вы видите на ценовом графике, также могут формироваться на RSI, и некоторые трейдеры используют эти паттерны для генерации сигналов. Например, симметричный треугольник — это хорошо известный паттерн ценового движения, используемый многими трейдерами. Он определяется серией более высоких минимумов и более низких максимумов по мере консолидации цены перед следующим движением. Тот же паттерн может формироваться и на RSI. После того, как вы определили и нарисовали треугольник (вы можете добавлять рисунки к RSI так же, как и на ценовом графике), сигнал генерируется, когда RSI пробивает одну из сходящихся линий в любом направлении.
Сходимость и расходимость скользящих средних (MACD)
Тип: Осциллятор
Подтип: Запаздывающий индикатор
На что влияет: Импульс
Как это работает?
Выявляет изменения в силе, направлении, импульсе и продолжительности тренда.
Состоит из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы.
Сигналы генерируются пересечениями линий или расхождениями, присутствующими в гистограмме.
Чем больше расстояние между линиями MACD и Signal, тем сильнее подразумеваемый тренд.
Как этим можно пользоваться?
Развороты:
Подобно RSI, MACD может указывать на возможное формирование разворота на рынке. Дивергенция на гистограмме MACD по сути аналогична дивергенции на RSI, и эти два сигнала могут появляться одновременно. Некоторые трейдеры используют RSI и MACD вместе, поскольку их совпадение может повысить уверенность в определенной стратегии. Колебание гистограммы от одного края к другому также считается потенциальным сигналом разворота. Например, когда гистограмма переходит из положительного значения в отрицательное, это может быть интерпретировано как ослабление рынка, что может привести к нисходящему тренду.
Изменения импульса:
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию или нулевую линию (нейтральную среднюю линию индикатора), это указывает на изменение импульса. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз — это называется бычьим пересечением — это можно интерпретировать как бычий сигнал, указывающий на усиление текущего восходящего тренда. Когда цена растет, часто наблюдается бычье пересечение, за которым следует пересечение линии MACD нулевой линии, что дополнительно указывает на возможное усиление тренда.
Полосы Боллинджера
Тип: Суперпозиция
Подтип: Запаздывающий индикатор
На него влияет: волатильность
Как это работает?
Полосы Боллинджера состоят из верхней, средней и нижней полос.
Медианное значение обычно представляет собой простую скользящую среднюю за 20 периодов (см. ниже).
Верхний и нижний диапазоны рассчитываются путем взятия медианного значения диапазона, а затем добавления или вычитания двух стандартных отклонений из каждого диапазона соответственно.
Внешние полосы динамически расширяются и сжимаются в ответ на колебания, и часто «сжимаются» перед резким изменением.
Достижение ценой верхней и нижней границ может быть истолковано как сигналы «перекупленности» и «перепроданности» соответственно.
Трейдеры могут настраивать параметры полос Боллинджера различными способами в соответствии со своими предпочтениями.
Как этим можно пользоваться?
Развороты:
Полосы Боллинджера можно использовать для краткосрочных сделок на основе возврата к среднему значению — когда рынок резко движется в одном направлении, а затем быстро разворачивается. Используя внешние полосы, трейдеры могут искать возможности, где покупатели или продавцы могут исчерпать свои ресурсы. Можно установить оповещения на каждой из внешних полос в качестве индикаторов, чтобы более детально изучить происходящее. Во многих случаях цена коснется верхней и нижней полос, прежде чем вернуться к средней полосе. Комбинируя полосы Боллинджера с RSI, уровнями поддержки и сопротивления, а также анализом ценового движения, трейдеры могут выявлять возможности, где вероятен разворот. Один из таких примеров — когда цена формирует двойную вершину/дно на внешней полосе, дважды подряд коснувшись вершины.
Следуя трендам:
Поскольку этот индикатор по сути представляет собой скользящую среднюю с двумя полосами волатильности, его можно использовать для принятия решения о том, оставаться ли в позиции или увеличивать её. Если цена пробивает верхнюю границу и неоднократно остаётся между средней и верхней полосами, это может служить признаком сохранения тренда. Кроме того, трейдеры могут использовать среднюю полосу для многократного увеличения позиции или для управления сделкой, перемещая за ней ордер стоп-лосс. Внешние полосы также можно использовать для фиксации прибыли, частичной или полной, когда сделка движется в вашу пользу.
Ожидаемые прорывы:
Поскольку внешние полосы сужаются при снижении волатильности, их можно использовать для потенциального обнаружения прорывов до того, как они произойдут. В бычьем сценарии, после того как полосы сильно сжаются, трейдеры могут установить оповещение, которое будет уведомлять их, когда цена пересечет верхнюю полосу сверху, указывая на то, что прорыв уже начался. Это можно комбинировать с объемом и традиционными графическими паттернами для повышения уверенности. Представьте, что вы видите симметричный треугольный графический паттерн. Дождавшись закрытия цены за пределами треугольника и полос Боллинджера, сопровождающегося большим всплеском объема, трейдеры могут повысить вероятность успеха при торговле на прорывах.
Скользящие средние (MA)
Тип: Суперпозиция
Подтип: Запаздывающий индикатор
Связанные темы: Тренды
Как это работает?
Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой среднюю цену за определенный период. Например, 50-дневная SMA рассчитывается путем суммирования цен закрытия за предыдущие 50 дней и деления полученной суммы на 50.
Скользящие средние отображаются в виде сплошной линии над ценовым графиком, сглаживая движение цены и указывая направление движения.
Если скользящая средняя имеет восходящий тренд, это, как правило, указывает на то, что цена имела восходящий тренд в течение рассматриваемого периода, и наоборот.
Экспоненциальные скользящие средние придают больший вес недавним изменениям цен и, следовательно, более чувствительны к изменениям.
Как этим можно пользоваться?
Подтверждение тренда:
Скользящие средние (СС) могут использоваться для определения того, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде, при этом растущая СС указывает на восходящий тренд. Однако, поскольку СС являются запаздывающими индикаторами, неясно, продолжится ли тренд или нет.
Кроссоверы:
Трейдеры часто строят одну или несколько скользящих средних (СС) на одном графике. Это может быть полезно, поскольку пересечение СС вверх или вниз может служить сигналом. Например, пересечение 50-дневной СС с 200-дневной СС называется «золотым крестом». Пересечение краткосрочной СС с долгосрочной СС, подобной этой, может указывать на вероятность продолжения восходящего тренда.
Поддержка и сопротивление:
Подобно тому, как некоторые трейдеры используют фактические ценовые уровни в качестве потенциальных точек разворота, скользящие средние (СС) сами по себе могут использоваться аналогичным образом. Например, комбинируя СС с другими важными техническими показателями, трейдеры могут выбрать точку входа непосредственно там, где СС отображаются на графике.
Осциллятор Ускоритель
Тип: Осциллятор
Подтип: Опережающий индикатор
На что влияет: Импульс
Как это работает?
Ускоряющий осциллятор (АО) предназначен для определения моментов ускорения или замедления трендов.
В нем используется осциллятор Genius Oscillator — отдельный индикатор, измеряющий силу тренда, — а также простая скользящая средняя для расчета изменений импульса.
Индикатор отображается в виде гистограммы с красными и зелеными полосами, которые поднимаются и опускаются в зависимости от движения цены.
Зеленые столбцы показывают, что импульс усиливается по мере развития тренда.
Красные полосы указывают на то, что импульс снижается относительно тренда.
Если столбцы находятся выше нулевой линии, это говорит о восходящем движении рынка, в противном случае — о нисходящем движении.
Как этим можно пользоваться?
Сигналы на покупку и продажу:
Отслеживая пересечения гистограммой нулевой линии и характер образующихся при этом баров, трейдеры могут выявлять возможности для открытия длинных или коротких позиций. Последовательные зеленые бары выше нулевой линии указывают на следующее:
Восходящая динамика усиливается.
Вполне возможно, что восходящее движение не за горами.
Обратная ситуация наблюдается, когда подряд появляются красные бары, а индикатор находится чуть ниже нулевой линии, что указывает на медвежий сдвиг в импульсе. Чем выше или ниже бары относительно нулевой линии, тем сильнее подразумевается ускорение преобладающего тренда.
Развороты:
Существует несколько способов использования AO для выявления потенциальных разворотов. Первый связан с нулевой линией. В медвежьем сценарии, когда столбцы гистограммы опускаются ниже нулевой линии, этот сигнал можно использовать для простого поиска признаков разворота на графике. Это может проявляться в виде ценового движения, например, пробоя крупного максимума или множественных отскоков от уровня сопротивления.
Второй аспект касается дивергенций. Как и в случае с RSI, анализируя движение цены параллельно с AO, трейдеры могут получить представление о вероятности разворота.
Если на рынке наблюдается бычий тренд, но новый ценовой пик не сопровождается соответствующим ростом на гистограмме, это может указывать на замедление импульса и скорый разворот рынка.
Подтверждение перерыва:
Как и в случае увеличения объема после перерыва, последовательные зеленые полосы, увеличивающиеся в размере или пересекающие нулевую линию AO, могут служить признаком ускорения инерции.
Это особенно важно для прорывов, поскольку многие из них не набирают достаточной покупательной способности для поддержания бычьего движения цены, а это значит, что трейдерам необходимо следить за подтверждениями или признаками неудачи.
Сочетание AO с другими запаздывающими индикаторами может дать более полную картину силы прорыва или того, набирает ли силу устоявшийся тренд.
Стохастический
Тип: Осциллятор
Подтип: Опережающий индикатор
На что влияет: Импульс
Как это работает?
Измеряет текущую цену относительно диапазона за определенный период, обычно за 14 дней.
Состоит из линии %K и линии %D, которые могут использоваться для генерации сигналов после пересечений.
Изучите, приводит ли восходящий тренд к образованию нового пика, или же нисходящий тренд к образованию новых минимумов.
Часто используется в качестве индикатора перекупленности или перепроданности: значение выше 80 считается перекупленностью, а ниже 20 — перепроданностью.
Как этим можно пользоваться?
Покупайте на спадах и продавайте на подъемах.
Когда рынок находится в восходящем тренде, стохастический осциллятор можно использовать для поиска выгодных точек входа при коррекции рынка. Если во время восходящего тренда стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности, трейдеры могут использовать это как возможность попытаться купить на спаде, и наоборот, во время нисходящего тренда.
Развороты:
Если линия %K пересекает линию %D в зоне перекупленности индикатора (выше 80), это может указывать на ослабление текущего восходящего тренда и неминуемую вероятность разворота. Расхождение между ценой и стохастическим осциллятором также может свидетельствовать о потенциальном развороте.
Примечание: Представленные в этой статье профили индикаторов не являются исчерпывающими. Существует множество других индикаторов, которые используют трейдеры и которые вы можете изучить. На основе исследования наиболее популярных индикаторов был составлен следующий список:
АДХ.
Там.
Коррекции Фибоначчи.
Полосы Боллинджера.
Средний фактический запас хода.
Потрясающий осциллятор.
Облако Ишимоку.
Параболическая SAR.
Индекс канала поставок сырья.
Советы и рекомендации: Как использовать индикаторы
Совпадение сигналов: Трейдеры, действующие по собственному усмотрению, часто используют один или несколько индикаторов наряду с другими факторами для усиления своей общей торговой стратегии. Например, трейдер может сначала определить зону поддержки на графике, где он будет искать возможность для сделки. Когда цена достигнет этой зоны, он затем будет искать бычьи дивергенции в RSI, которые сигнализируют о развороте. Если актив также торгуется значительно ниже VWAP, это добавит веса бычьему сигналу. Чем больше точек совпадения сигналов трейдер сможет определить в поддержку своей идеи, тем лучше. Когда индикаторы одновременно выстраиваются в поддержку направленного тренда, трейдеры могут повысить свои шансы на успех.
В качестве сигналов для механических систем: Хотя использование индикаторов в отрыве от контекста может быть проблематичным, индикаторы можно использовать для механической генерации сигналов, как для трейдеров-людей, так и для алгоритмов. Как и в случае с дискреционной торговлей, ключ к успеху в этой области — тщательное тестирование и проверка работоспособности системы в течение длительного периода времени. Трейдеры не ограничены стандартным набором индикаторов, предлагаемых большинством платформ; многие трейдеры создают собственные индикаторы для проверки идей или удовлетворения своих конкретных потребностей.
Полезные комбинации показателей
Приведенные ниже комбинации — лишь несколько способов эффективного использования нескольких индикаторов в сочетании с анализом ценового движения для разработки торговых стратегий, но возможности безграничны.
Комбинации индикаторов разворота
Сочетая анализ ценового движения с данными RSI и MACD, трейдеры могут лучше определять, когда рынок вот-вот развернется.
Например, если вы наблюдаете свечу отскока, такую как пин-бар на уровне сопротивления, и одновременно фиксируете медвежьи дивергенции на гистограммах RSI или MACD, то эти факторы в совокупности являются убедительным доказательством разворота.
Комбинации индикаторов пробоя
Объединив данные запаздывающих и опережающих индикаторов в единую концепцию, вы сможете предсказать движение рынка, а затем использовать другой индикатор для подтверждения.
Допустим, вы ожидаете прорыва на рынке Solana (SOL). На графике у вас нарисована линия тренда, но прежде чем цена фактически пробьет её, линия тренда на индикаторе OBV пробьётся первой, что указывает на увеличение объёма продаж.
Это служит сигналом для коротких продаж до того, как цена Соланы будет пробита. За этим следует пересечение скользящих средних, которое отстает от пробоя, но служит дополнительным подтверждением того, что цена, вероятно, продолжит падать.
Распространенные ошибки индикаторов
«Перекупленность» или «перепроданность» не обязательно означает, что вам следует покупать или продавать. Многие криптовалюты появлялись и исчезали с момента запуска биткоина (BTC) в 2009 году. Практически каждая монета, которая сейчас уже в далеком прошлом, вероятно, в какой-то момент была невероятно перепродана, прежде чем в конечном итоге торговалась по нулевой цене. Тот факт, что индикатор указывает на перекупленность/перепроданность криптоактива, не обязательно означает, что это сигнал к действию.
Индикаторы часто генерируют ложные сигналы. Прежде чем включать сигнал в свою торговую стратегию, крайне важно протестировать его и проанализировать, когда эти сигналы надежны, а когда могут вводить в заблуждение. Торговля по каждому сигналу без учета других важных факторов, таких как ценовое движение и рыночный контекст, может быть чрезвычайно рискованной. Опытные трейдеры часто рассматривают индикаторы как небольшой фрагмент гораздо большей головоломки, где ценовое движение является основной движущей силой.
Слишком большое количество индикаторов может привести к «аналитическому параличу». Многие индикаторы предоставляют пересекающуюся информацию. Некоторые из них можно эффективно комбинировать для усиления аналитической гипотезы, но слишком большое количество индикаторов может перегрузить трейдера. Каждый трейдер должен найти правильный баланс индикаторов, которые повышают ценность его анализа, не жертвуя при этом ясностью.
Что говорят исследования о технических индикаторах?
Ниже приведено краткое изложение основных выводов ряда опубликованных и рецензируемых статей, посвященных изучению эффективности технических индикаторов на криптовалютных рынках:
В исследовании была изучена прогностическая способность 124 индикаторов (включая некоторые из упомянутых выше), и был сделан вывод, что их модель обладает "...прогностической способностью для узких диапазонов ежедневной доходности биткоина". Кроме того, исследование предоставило "...доказательства, свидетельствующие о полезности технического анализа на рынке, подобном биткоину, стоимость которого в основном определяется нефундаментальными факторами".
В другом исследовании была проверена прибыльность стратегии с использованием переменной скользящей средней на примере биткоина, и было обнаружено "убедительное подтверждение" эффективности этого подхода.
Наконец, используя модель машинного обучения, а также данные RSI и MACD для изучения биткоина, исследователи смогли сгенерировать сигналы с точностью более 86%.
Вкратце, технические индикаторы используют математику различными способами для визуального анализа поведения цифрового актива и могут помочь трейдерам, использующим технический анализ, решить, когда входить или выходить из криптовалютного рынка. Хотя эти индикаторы могут давать множество ложных сигналов, исследования показывают, что при эффективном использовании они потенциально могут превзойти стратегию «покупки и удержания» биткоина.
Теперь, когда вы понимаете, что такое криптоиндикаторы и как они могут улучшить ваши торговые решения, почему бы не начать торговать уже сегодня, включив технические индикаторы в свою торговую стратегию?
