Индикатор Стохастик, важный инструмент в Техническом Анализе, появился в 1950-х годах и был разработан Джорджем Лейном. $ZKP
Этот индикатор предоставляет ценную информацию о относительном положении цены закрытия актива по сравнению с экстремумами highs и lows за определенный период.
В этой статье я покажу, что такое Стохастик, как он работает, логику, стоящую за расчетом, и практическое применение этого осциллятора в трейдинге. Поехали?
Что такое Стохастик?$BROCCOLI714
Стохастик — это довольно распространенный индикатор в Техническом Анализе, задача которого — оценить состояние перекупленности или перепроданности финансового актива.
Другими словами, он сравнивает текущую цену закрытия актива с его диапазоном цен за определенный период. Из-за этого, а также потому, что он варьируется от 0 до 100 с определенными уровнями, он называется осциллятором.
Стохастик, таким образом, помогает трейдерам выявлять возможные развороты тренда.
Показатели выше 80 обычно указывают на перекупленность, в то время как показатели ниже 20 указывают на перепроданность.$BIO
Краткая история Стохастика
Индикатор Стохастик был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном, брокером, автором, педагогом, лектором и техническим аналитиком из США.
Согласно Лейну, Стохастик показывает позицию цены закрытия акции относительно ее максимальных и минимальных цен за период, обычно 14 дней.
Лейн в многочисленных интервью утверждал, что Стохастик не следует за ценой и объемом, а отражает скорость или импульс цены.
Аналитик также говорил, что, как правило, моментум или скорость движения цен акций меняется до того, как цена изменит направление. Таким образом, Стохастик может предсказывать развороты, когда индикатор показывает дивергенции вверх или вниз.
Как работает Стохастик?
Стохастик предоставляет сигналы на покупку и продажу на основе условий перекупленности и перепроданности, а также на основе дивергенций между индикатором и движением цен.
Чтобы понять, как он работает, важно осознать, что этот осциллятор состоит из двух основных линий:
это %K, который дает ссылку на цену актива относительно максимальных и минимальных значений за период.
это %D, которая является скользящей средней %K.
Таким образом, у нас есть следующая формула:
%K = 100 * (Цена – LN) / (HN – LN)
%D = СС (%K,X)
Где:
%K: линия сигнала индикатора.
Цена: стоимость актива в данный момент.
LN: минимум за последние N дней.
HN: максимум за последние N дней.
%D: более медленная линия индикатора.
СС (%K,X): скользящая средняя за X периодов %K.
Важно отметить, что %K может называться индикатором Быстрого Стохастика. Индикатор «медленного» Стохастика считается как %D = скользящая средняя за 3 периода %K.
Общая теория, лежащая в основе этого индикатора, заключается в том, что на восходящем рынке цены будут закрываться близко к максимуму, а на нисходящем рынке — близко к минимуму. Торговые сигналы возникают, когда %K пересекает трехпериодную скользящую среднюю, называемую %D.
Кстати, в восходящих трендах, когда цена закрывается близко к максимумам, %K склонен оставаться близким к 100. В нисходящих трендах, когда цены закрываются близко к минимумам, %K склонен оставаться близким к 0.
Посмотрите пример Стохастика:
Теперь давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию, чтобы помочь вам лучше понять, как работает этот индикатор.
Практический пример
Учтите, что стандартный период составляет 14 дней, хотя он может быть адаптирован для удовлетворения конкретных аналитических нужд.
Индикатор Стохастик рассчитывается путем вычитания минимального значения за период из текущей цены закрытия, делением на общий диапазон за период и умножением на 100.
В качестве гипотетического примера, если максимальное значение за 14 дней составляет 150 R$, минимальное значение — 125 R$, а текущее закрытие — 145 R$, то показание для текущей сессии будет:
(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.
Сравнивая текущую цену с диапазоном за определенное время, Стохастик отражает согласованность, с которой цена закрывается близко к своему недавнему максимуму или минимуму.
Как лучше всего использовать индикатор Стохастик?
Существуют некоторые шаги для более эффективного использования индикатора Стохастика. Далее мы перечислим некоторые из основных факторов, на которые вам следует обратить внимание при его использовании. Проверьте:
Идентификация перекупленности и перепроданности
Показания выше 80 указывают на перекупленность, что подразумевает, что актив может быть на грани разворота вниз. Показания ниже 20 указывают на перепроданность, что подразумевает, что актив может быть на грани разворота вверх.
Сигналы на покупку и продажу
Сигнал на покупку: когда линия %K пересекает сверху линию %D, и обе находятся ниже 20.
Сигнал на продажу: когда линия %K пересекает снизу линию %D, и обе находятся выше 80.
Дивергенции
Ищите дивергенции между показаниями Стохастика и движением цен. Например, если цена достигает новых максимумов, но Стохастик не следует за этим, это может указывать на возможный разворот.
Подтверждение с другими индикаторами
Использование Стохастика в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов может повысить эффективность решений при торговле.
Настройка параметров
Настройте периоды Стохастика по мере необходимости в зависимости от временного горизонта и волатильности рынка.
В общем, помните, что ни один индикатор не является безошибочным, и всегда рекомендуется использовать многогранный анализ для принятия торговых решений.
Может ли Стохастик быть дополнен другими индикаторами?
Да, Стохастик может быть дополнен различными другими индикаторами для предоставления более комплексного взгляда.
Посмотрите на некоторые из наиболее используемых индикаторов в сочетании с осциллятором:
Скользящие средние: скользящие средние помогают сгладить рыночный шум и могут использоваться для подтверждения тенденций, определяемых Стохастиком.
MACD: MACD полезен для определения силы тренда и может использоваться в сочетании с Стохастиком для подтверждения сигналов на покупку или продажу.
Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера помогают определить волатильность рынка. В сочетании со Стохастиком они могут помочь подтвердить сигналы разворота.
Индекс относительной силы (ИРС): ИРС — это еще один индикатор импульса, который можно использовать вместе с осциллятором для проверки сигналов перекупленности или перепроданности.
Коррекция Фибоначчи: уровни Фибоначчи могут использоваться для определения возможных областей поддержки и сопротивления, дополняя показания Стохастика.
Облако Ишимоку: предоставляет комплексный взгляд на поддержку, сопротивление, тренд и импульс, будучи полезным дополнением к анализам, основанным на Стохастике.
Объем: объем торговли может использоваться для подтверждения сигналов осцилятора. Увеличение объема вместе с изменениями в Стохастике может указывать на силу разворота.
В общем, используя эти индикаторы вместе, вы можете провести более полное анализ рынка, что поможет подтвердить сигналы и снизить вероятность ложных сигналов. Тем не менее, важно понять, как работает каждый индикатор, и учитывать контекст рынка перед принятием любого решения.
#trading #ArthurHayes’LatestSpeech #StrategicTrading #analysis #stochasticRSI