На протяжении многих лет анализ рынка доминировал за счет цены и объема. Хотя эти переменные важны, мы считаем, что они описывают лишь поверхность поведения рынка, а не основную структуру, которая его движет.

Большинство традиционных статистических и вероятностных моделей предполагают, что рыночные данные следуют стабильным распределениям и предсказуемым взаимосвязям. На самом деле финансовые рынки, особенно крипторынки, сильно подвержены влиянию выбросов, крайностей поведения, резких изменений в настроениях и структурным изменениям в ликвидности. Эти факторы вносят нестабильность и смещение, которые часто снижают долгосрочную надежность методов, основанных исключительно на цене.

Поэтому наше исследование сместилось от анализа ценового движения к пониманию ожиданий участников рынка через поведение ликвидности.

Ликвидность — это там, где намерения становятся видимыми.

Уровни поддержки и сопротивления — это не просто линии на графике — они представляют собой области, где участники рынка занимают позиции, защищают уровни или готовятся к переходам в структуре рынка. Когда ликвидность начинает смещаться, рыночные режимы часто меняются вместе с ней.

Основываясь на этой идее, мы разработали вероятностную модель, способную обнаруживать структурные изменения режимов через анализ ликвидности. Используя наш метод моделирования уровней поддержки и сопротивления, система идентифицирует развивающиеся зоны ликвидности и интерпретирует их переходы как изменения в основной рыночной структуре.

Результатом является SRE — Двигатель Структурного Режима.

Наша визуализация представляет собой взаимодействие между ценой и динамически развивающимися режимами ликвидности. Разные фоновые регионы иллюстрируют структурные состояния рынка, обнаруженные через модель, в то время как границы ликвидности сами по себе выступают в качестве индикаторов потенциальных зон перехода тренда.

Наши ранние исследования и тесты показывают обнадеживающие результаты в обнаружении структурных изменений с высокой степенью последовательности.

Мы верим, что будущее рыночного анализа не заключается только в цене, а в понимании скрытых структурных взаимосвязей, которые существуют под ней. Чем глубже мы исследуем поведение ликвидности, тем больше мы раскрываем о том, как рынки на самом деле переходят между режимами.

Это только начало.