Привет! Братья и сестры, вы думаете, что за этим крахом стоит финансовый алгоритм Аладдин? Это означает, что предоставляются одни и те же данные более чем 200 банкам и институтам, и все они делают один и тот же шаг одновременно? Что вы думаете?
Blackrock управляет активами на сумму 13,46 триллиона долларов, а весь рынок криптовалют составляет 3,8 триллиона (источник: Coindesk). Теперь вы понимаете, что они могут купить все криптовалюты.
Не существует широко известного публичного «алгоритма Аладдин», специально предназначенного для торговли криптовалютой, который точно соответствовал бы мифическому описанию «лампы-джинна», которое вы использовали, — но существует очень мощная система под названием Аладдин в финансах, разработанная BlackRock, которая может быть тем, к чему кто-то небрежно ссылается (или неправильно приписывает), говоря о суперумном «алгоритме, контролирующем рынки». Вот что такое Аладдин на самом деле и как это связано (или не связано) с криптовалютой.
---
Что такое система Аладдин?
1. Аладдин от BlackRock
Аладдин обозначает сеть активов, обязательств, долгов и деривативных инвестиций.
Это сложная платформа управления инвестициями и анализа рисков, используемая BlackRock и многими другими институциональными инвесторами.
Он централизует множество функций: управление портфелем, торговля, анализ рисков, операции и соблюдение нормативных требований — все в одной технологической экосистеме.
2. Аналитика рисков
Компонент «Риск Аладдина» — это его аналитический движок: он моделирует риски по нескольким классам активов (акции, облигации, деривативы и т. д.).
Она проводит стресс-тесты, сценарии «что если» и может разбивать рисковые экспозиции по различным факторам (сектор, география, факторы риска).
Согласно BlackRock, он обрабатывает очень крупные объемы данных о рисках: тысячи факторов риска и огромное количество симуляций стресс-тестов.
3. Объединенные данные и рабочие процессы
Ценность Аладдина заключается в его архитектуре «одна система, одна база данных, один процесс»: разные команды (торговля, риск, операции) используют одни и те же данные и модели.
Эта интеграция помогает учреждениям принимать более обоснованные решения, уменьшать ошибки и оптимизировать операции.
4. Масштаб и охват
Аладдин используется большим количеством крупных учреждений (управляющие активами, пенсионные фонды, страховщики и т. д.).
Исторически он управлял или отслеживал триллионы долларов в активах.
Он размещается на облачной инфраструктуре (например, Microsoft Azure) и развился, чтобы поддерживать как традиционные, так и альтернативные активы.
5. Технологии и моделирование
Аладдин использует современные финансовые модели. Он может моделировать будущие сценарии (например, с помощью симуляций Монте-Карло), чтобы оценить риски и будущие результаты.
Он также поддерживает анализ сценариев (стресс-тестирование), чтобы проверить, как портфели будут работать в экстремальных или нестандартных рыночных условиях.
Клиенты могут создавать кастомные аналитические решения на основе Аладдина через API (например, Aladdin Studio), чтобы запускать свои собственные модели.
6. Расширения
Существует модуль «Аладдин климата», который добавляет аналитику климатических рисков (физические риски, переходные риски, факторы ESG) к стандартной структуре рисков Аладдина.
Таким образом, Аладдин не является лишь чистым финансовым риском — он также развивается, чтобы охватывать риски, связанные с устойчивостью.
---
Является ли Аладдин «Алгоритмом, управляющим крипторынками»? — Проверка реальности
Не совсем. Аладдин не является «ботом для торговли криптовалютой» или «джин-алгоритмом», который волшебным образом контролирует или манипулирует крипторынками. Это в первую очередь система управления рисками и управления портфелем.
Он не торгует криптовалютой в явном виде для всех — если только клиент не интегрировал криптоактивы в свои портфели и не использует Аладдин для их анализа.
Нет никаких публичных доказательств того, что Аладдин используется розничными трейдерами криптовалют в том виде, в каком это мог бы делать децентрализованный «джин-алгоритм» в мультяшном смысле. Его основными пользователями являются крупные финансовые учреждения.
Некоторые люди могут использовать термин «алгоритм Аладдина» метафорически, чтобы ссылаться на очень мощные алгоритмы инвестиционных рисков, но это больше поэтично, чем буквально.
---
Почему люди могут неправильно понять или мифологизировать его
Поскольку Аладдин так мощен и так важен для контроля рисков в миллиардах (или триллионах) долларов инвестиций, он может показаться волшебным для посторонних — особенно если вы представляете, как он «дергает за ниточки» за основными рынками.
Его название («Аладдин») уже вызывает представление о «джине в лампе», что придаёт этому метафорическому образу.
В мире криптовалют — который любит драматические метафоры — кто-то мог бы переименовать или переосмыслить Аладдина как «супер-алго», который «доминирует на рынках», даже если это искажает его истинную цель.