Разрыв между историческим бэктестом и живым матчинг-движком — это место, где розничный капитал уходит на дно. Если вы вычисляете свое "преимущество" на основе исторической последней цены без строгой модели вероятности исполнения, вы не торгуете — вы просто мечтаете в Excel.

В среде высокой частоты ваш лимитный ордер не является гарантией. Это запрос, который профессиональные маркет-мейкеры используют через неблагоприятный отбор. Если ваша стратегия не может выдержать задержку исполнения в 50 мс или 0.5 базисного пункта принудительного слива, это не альфа. Это просто шум, который выглядел хорошо в вакууме.

Настоящее преимущество не в индикаторе. Оно в инфраструктуре, которая обрабатывает вероятность исполнения, когда рынок движется против вас.

#trading #algoTrading #MarketMicrostructure #crypto #developer