Многие думают, что бот зарабатывает больше, чем больше он исполняет ордеров, но когда рынок входит в экстремальную компрессию, происходит ровно наоборот. Заполнение сетки ордеров в слишком узких диапазонах в конечном итоге уничтожает прибыль из-за комиссий и таких мелких движений, что они едва оказывают реальное влияние на баланс.
На этой неделе это было заметно в $BTC ,$BNB и $SOL . Рынок продолжал движется, но не с достаточной амплитудой, чтобы оправдать плотные сетки, работающие без остановки. Вот где полностью меняется подход к торговле: на медленных рынках мы не ищем активности, мы ищем точность.
Поэтому, когда диапазон начинает слишком сильно сжиматься, мы предпочитаем уменьшить количество гридов и увеличить вес каждого ордера. Меньше сделок, но с более чистыми прибылями, когда цена действительно касается важных уровней. Бот, выполняющий двадцать микро-сделок, может казаться 'активным', но это не значит, что он эффективен.
Еще один важный момент - ликвидность. В фазах узкой консолидации всегда существует риск сильного прорыва. Если цена пробивает вниз, бот может застрять, накапливая актив; если пробивает вверх, он может оказаться полностью ликвидным, пока движение продолжается без него.
По этой причине часть капитала, которая остается вне рабочего диапазона, мы предпочитаем держать в гибких инструментах, пока рынок решает направление. Идея не в том, чтобы держать деньги без дела внутри бота, ожидая непредсказуемого прорыва.
Правило на рынке простое: когда рынок сжимается, мы уменьшаем скорость и корректируем толерантности. При экстремальной компрессии маржа на объем всегда будет важнее количества сделок.
До следующего поворота!