Я открывал лонги на уровне сопротивления и шортил уровень поддержки на протяжении 9 лет… Это ровно противоположно тому, что пытается сделать каждый трейдер.
В этой статье я поделюсь своей стратегией, чтобы вы могли пропустить годы тестирования и убытков.
Это то, что вы захотите добавить в закладки, делать заметки и выделить время, чтобы обдумать.
Урок 1: Единственные 2 торговые стратегии
Прежде чем вы сможете определить хорошие настройки моментума, вам нужно понять, что такое торговля моментумом.
Моментум и возврат к среднему - это противоположные стратегии, основанные на противоположных предположениях.
Два стиля торговли
Импульс (когда вы совершаете сделку, делая ставку на продолжение текущего тренда)
Возврат к среднему значению (когда вы совершаете сделку, делая ставку на разворот текущего тренда).
Один исход предполагает, что сила сохраняется; другой — что сила иссякает.
Давайте рассмотрим это на наглядном примере.
Предположим, цена приближается к уровню сопротивления (иными словами, к уровню, где ранее существовало давление со стороны продавцов, препятствующее дальнейшему росту цены).
Предполагается, что импульс будет использован для пробития уровня.
Вы делаете ставку на продолжение.
Цена приближается к уровню сопротивления, вы покупаете, ожидая, что она преодолеет его и продолжит расти.
После разрушения уровень превращается в опору.
Теория возврата к среднему значению предполагает, что уровень сохранится.
Вы делаете ставку на отказ.
Цена приближается к уровню сопротивления, вы открываете короткую позицию, ожидая отскока вниз.
Этот уровень служит потолком.
Та же диаграмма. Тот же уровень сопротивления. Противоположные стратегии.
Нет правильного или неправильного ответа. Ключевым моментом является понимание того, когда вы находитесь в условиях торговли на основе импульса, чтобы стратегии, основанные на импульсе, были максимально согласованы с ним.
В следующем разделе вы узнаете, как именно определить, когда окружающая среда благоприятствует развитию инерции (моя лучшая стратегия).
Краткое содержание урока 1
Существует два стиля торговли: импульсный и стиль возврата к среднему значению.
Уровни ставок на возврат к среднему значению удержатся; уровни ставок на импульс будут пробиты.
Один вариант не лучше другого; все зависит исключительно от торговой обстановки.
Урок 2: Оптимальная торговая среда
Просто открывая длинную позицию каждый раз, когда цена достигает уровня сопротивления, мы ничего не заработаем.
При отсутствии подходящих условий импульс сразу же угасает после прорыва.
Вы въезжаете. Машина разворачивается. Вы останавливаетесь.
Это не невезение, это неблагоприятная торговая обстановка.
Аналогия с греблей
Представьте, что вы гребёте на лодке.
Вы гребете либо против течения, либо по течению.
Один способ облегчает греблю, а другой требует гораздо больше усилий.
Ваша лодка или техника гребли не изменились… Изменилось только окружение.
В торговле все то же самое.
Ваша стратегия — это ваша лодка.
Оптимальные условия для торговли — текущие.
Теперь воспользуйтесь этим контрольным списком из 3 фильтров, чтобы совершать сделки только там, где вероятен прорыв (при текущем уровне цен).
Фильтр 1: Как цена приблизилась к этому уровню?
Что вы хотите:
Медленный, размеренный ступенчатый ритм, приближающийся к сопротивлению.
Каждая свеча представляет собой постепенное продвижение вперед.
С каждым днем накапливаются все более низкие минимумы.
Контролируемое, обдуманное движение.
Чего вам НЕ следует хотеть:
Резкий вертикальный скачок к уровню сопротивления.
Цена резко взлетает за одну-две большие свечи.
После резкого скачка покупательская активность снижается, и цена, как правило, стабилизируется или меняет направление.
Это истощение, а не инерция.
Схема, представленная ступенчатой диаграммой, показывает устойчивое постепенное нарастание покупательского давления. Когда это давление преодолевает сопротивление, покупатели по-прежнему заинтересованы и готовы к дальнейшим действиям.
Распространенная ошибка: трейдеры видят сильный пробой сопротивления на свече и предполагают, что импульс сильный. Но такие быстрые движения часто быстро разворачиваются.
→ Вместо этого сделайте следующее: совершайте сделки на основе импульса, когда цена медленно и постепенно приближается к сопротивлению на протяжении нескольких свечей.
Пример реальной сделки:
Медленное и четкое продвижение к уровню сопротивления демонстрирует оптимальный «ценовой подход к уровню» для поддержания импульса.
Фильтр 1: медленная, извилистая лестница ✅
Фильтр 2: Как выглядел объем?
Объём торгов подтверждает, насколько обосновано движение цены.
Что вы хотите:
Постепенное увеличение объема по мере приближения цены к уровню сопротивления.
Эта модель демонстрирует контролируемый и устойчивый импульс.
Чего вам НЕ следует хотеть:
Стабильный объем звука (отсутствие уверенности) или внезапные скачки объема звука (истощение).
Отсутствие активности означает низкий уровень вовлеченности.
Резкие скачки громкости часто отмечают кульминационные моменты, когда импульс иссякает.
Снижение объема торгов (зачем цене пробивать сопротивление сейчас, если объем торгов ниже, чем раньше?)
Объём торгов должен отражать динамику цен, быть стабильным и расти, а не непредсказуемым.
Эта стратегия работает, потому что сохранение инерции наиболее вероятно, когда участие поддерживается, предложение поглощается постепенно, а структура остается неизменной.
Пример реальной сделки:
Примерно в тот момент, когда начинает вырисовываться эта извилистая лестница, мы наблюдаем медленное, устойчивое увеличение объема.
Фильтр 1: медленная, извилистая лестница ✅
Фильтр 2: заметное увеличение громкости ✅
Наконец,
Фильтр 3: Пересечения скользящих средних
Этот фильтр отличает рынки с трендом (хорошо для импульса) от рынков с нестабильной и нерешительной динамикой (плохо для импульса).
Что вам нужно увидеть: Скользящие средние с минимальным количеством пересечений. Это указывает на направленный тренд.
Чего НЕ следует видеть: Частые пересечения линий. Это свидетельствует о нерешительности и нерешительности.
Меньшее количество пересечений = более четкий тренд или диапазон = лучшее продолжение импульса.
Используйте 30SMMA (сглаженное скользящее среднее).
✍️Быстрый и действенный шаг:
Чтобы добавить 30SMMA на ваши графики:
Найдите индикатор «Сглаженная скользящая средняя» в TradingView.
Добавьте это в свою диаграмму.
Зайдите в настройки и измените значение параметра "Длина" на "30".
Реальный пример сделки:
Фильтр 1 (Ценовое действие): медленная, извилистая лестница ✅
Фильтр 2 (Громкость): заметное увеличение громкости ✅
Фильтр 3 (Пересечения): минимальное количество пересечений MA ✅
🎓Краткое содержание урока 2
Медленные, размеренные подходы к ступенчатой траектории обеспечивают лучшее завершение движения, чем быстрые, резкие скачки.
Объём должен быть постепенным (увеличиваться или уменьшаться), а не постоянным или резким скачком.
Меньшее количество пересечений скользящих средних указывает на более благоприятные условия для сохранения импульса.
Урок 3: Определение настроек
Теперь вы знаете, что такое импульс.
Вы также знаете оптимальные условия для этого.
Далее вам нужно знать, где совершать эти сделки.
Шаг 1: Нарисуйте уровни поддержки и сопротивления.
Торговля на основе импульса происходит на этих ключевых уровнях. Вам необходимо постоянно их определять.
Я уже написал подробный мастер-класс о том, как устанавливать эти уровни. Ссылку на него я оставлю в конце этой статьи.
Распространенная ошибка: трейдеры рисуют уровни случайным образом или непоследовательно, что приводит к упущенным торговым точкам или ложным сигналам.
Вместо этого сделайте следующее: воспользуйтесь моим пошаговым методом в конце этой статьи.
Шаг 2: Дождитесь срабатывания триггера входа на 1-минутном графике.
После того как вы определили уровень сопротивления на основном таймфрейме, переключитесь на 1-минутный график для точного определения момента входа в сделку.
Почему именно минутный график?
Вы учитесь быстрее.
Больше сделок, больше внимания к графикам и больше возможностей для практики в области психологии.
В конце этой статьи я добавил дополнительное руководство о том, почему вам следует торговать на 1-минутном графике.
Реальный пример сделки:
Шаг 3: Три фильтра
Перед входом проверьте три фильтра из Раздела 2:
Приближается ли цена к уровню сопротивления в рамках медленного ступенчатого паттерна?
Объем постепенно увеличивается или уменьшается (не остается неизменным или не резко возрастает)?
Есть ли минимальные (не прерывистые) точки пересечения скользящих средних?
Если какой-либо фильтр не сработает, снизьте риск по сделке. Принимайте полный риск только при первоклассных сетапах, не совершайте сделки в неблагоприятных условиях.
🎓Краткое содержание урока 3
В конце этой статьи вы можете построить уровни, используя подход мастер-класса ZCT.
Используйте триггер входа на 1-минутном таймфрейме: подтверждением служит закрытие двух свечей выше.
Перед входом проверьте все три фильтра, оцените риски и определите размер группы соответственно.
Урок 4: Стратегическая логика: стоп-лосс и тейк-профит
Вы нарисовали уровни. Вы подтвердили, что конфигурация соответствует оптимальным условиям импульса.
Теперь требуется точное исполнение.
Время входа, расположение стоп-лосса и целевые уровни прибыли определяют, удастся ли вам воспользоваться импульсом движения цены или вас выбьют из позиции при удачном стечении обстоятельств.
Именно здесь большинство трейдеров терпят неудачу, не в анализе, а в исполнении сделок.
Шаг 4: Триггер входа
Мы решили дождаться закрытия двух последовательных 1-минутных свечей полностью выше уровня сопротивления. Это подтвердит пробитие уровня и продолжение восходящего движения.
Важная деталь исполнения: после закрытия второй свечи выше уровня сопротивления разместите лимитный ордер НА уровне сопротивления (теперь выступающем в качестве поддержки), а не выше него. Цена часто немного откатывается после пробоя. Ваш лимитный ордер будет исполнен на откате без необходимости гнаться за ним.
Распространенная ошибка: трейдеры ждут подтверждения, а затем покупают выше уровня сопротивления, когда цена отступает. Они входят в сделку слишком поздно, устанавливая более широкий стоп-лосс и получая худшее соотношение риска и потенциальной прибыли.
→ Вместо этого сделайте следующее: установите лимитный ордер на уровне сопротивления после закрытия второй свечи. Дождитесь, пока цена вернется к вам.
Реальный пример сделки:
Шаг 5: Стоп-лосс
Минимальный уровень свинга — это:
самый нижний фитиль при коррекции.
Ваш стоп-лосс устанавливается на самом последнем минимуме перед прорывом.
Распространенная ошибка: трейдеры устанавливают стоп-лоссы на ближайшем минимуме колебаний, даже если он находится всего в 0,3% от него, что приводит к частым срабатываниям стоп-лоссов при обычной волатильности.
Вместо этого сделайте следующее: всегда измеряйте расстояние вашего стоп-лосса с помощью инструмента «Линейка» в TradingView. Если оно меньше 1%, используйте следующий минимум колебаний цены.
Шаг 6: Зафиксируйте прибыль на расстоянии 1R (равное расстояние до остановки)
Ваша целевая отметка для фиксации прибыли — 1R, на том же расстоянии, что и стоп-лосс, но в направлении роста прибыли.
Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 1,982% от точки входа, то и целевая цена также находится на расстоянии 1,982%, но в сторону роста. Это дает вам соотношение риска и прибыли 1:1.
Почему 1R? Это консервативный и достижимый уровень. В сделках, основанных на импульсе, уровень 1R достигается быстро, потому что прорыв имеет продолжение. Вы не пытаетесь поймать все движение целиком, вы отбираете его высоковероятную часть.
Со временем, по мере накопления данных в вашем журнале, вы можете начать расширять целевые уровни прибыли, когда увидите, насколько ваши средние прибыльные сделки выходят за рамки 1R. Таким образом, вы не будете гадать, где фиксировать прибыль, а будете следовать систематическому подходу.
Пример реальной сделки:
🎓Краткое содержание урока 4
Входите в позицию после закрытия двух 1-минутных свечей выше уровня сопротивления, используя лимитный ордер на предыдущем уровне сопротивления (теперь это уровень поддержки), чтобы избежать погони за ценой.
Размещайте стоп-лоссы на самом последнем действительном минимуме колебаний, обеспечивая достаточное расстояние, чтобы избежать обычной волатильности и мелких попыток установки стоп-лоссов.
Установите начальные целевые показатели прибыли на уровне 1R, чтобы систематически и многократно использовать вероятную возможность продолжения восходящего тренда.
Следующие шаги ✍️:
Прочитайте мастер-класс по уровням поддержки и сопротивления, чтобы узнать, как рисовать уровни (они приведены в конце статьи).
Проанализируйте 3 графика, используя контрольный список из 3 фильтров, чтобы определить благоприятную среду для торговли на основе импульса.
Используйте этапы стратегии для входа в сделку.
Соберите 30 сделок, используя этот метод, зафиксируйте их в журнале и проанализируйте на соответствие критериям.
🎓 Итоговое резюме
Урок 1: Импульс против возврата к среднему значению
Торговля на основе импульса предполагает, что цена продолжит движение выше определенного уровня, в то время как торговля на основе возврата к среднему значению предполагает, что уровень удержится и цена отскочит от него.
Обе стратегии допустимы, но эффективность полностью зависит от соответствия стратегии правильной торговой среде.
Понимание этого различия предотвращает применение логики прорыва в условиях, когда она не имеет преимущества.
Урок 2: Оптимальная торговая среда
Высококачественные прорывы формируются, когда цена приближается к сопротивлению медленной, ступенчатой ступенчатой траекторией, а не быстрыми вертикальными скачками.
Объём активности должен постепенно увеличиваться для подтверждения стабильного участия, а не оставаться на прежнем уровне или резко возрастать из-за истощения.
Минимальное количество пересечений скользящих средних указывает на более четкие условия направленного движения, где продолжение импульса более вероятно.
Урок 3: Определение настроек
Торговлю на основе импульса следует совершать на постоянно отображаемых уровнях поддержки и сопротивления.
Вход в сделку осуществляется на 1-минутном графике с подтверждением закрытия двух последовательных свечей выше уровня сопротивления.
Прежде чем принимать на себя полный риск, необходимо согласование всех трех факторов окружающей среды; в более неблагоприятных условиях требуется уменьшение масштабов работ или отказ от сделки.
Урок 4: Стоп-лосс и фиксация прибыли
Входите в позицию, используя лимитный ордер на предыдущем уровне сопротивления (теперь это уровень поддержки) после закрытия двух подтвержденных 1-минутных свечей, чтобы избежать погони за ценой.
Стоп-лоссы следует размещать на самом последнем актуальном минимуме колебаний цены, с достаточным расстоянием, чтобы избежать обычной волатильности и незначительных попыток установки стоп-лоссов.
Первоначальные целевые показатели прибыли установлены на уровне 1R, чтобы с высокой вероятностью обеспечить продолжение положительного импульса повторяющимся образом.
В следующий раз, когда цена приблизится к уровню сопротивления, вам не придётся гадать, произойдёт ли прорыв.
Вы поймете, когда прорыв действительно набирает обороты, когда объем торгов это подтвердит и когда условия будут способствовать дальнейшему развитию.
Вы также будете выполнять операции с заданными точками входа, остановками и целевыми значениями.
#CryptoZeno #CryptoMarketCapNears2.6T