Одно из самых важных решений, которые вам когда-либо придется принять как трейдеру, это ваше соотношение риск-вознаграждение, и большинство в начале выбирают неправильное. Мы выбираем то, что выглядит захватывающе на бумаге, вместо того, что мы можем на самом деле реализовать последовательно в реальной жизни.

Все онлайн говорят о трейдинге с высоким RR. Ловите 1:3. Ловите 1:5. Ловите раннеров.
Не входите в сделку, если RR не хотя бы 1:2. Выигрывайте только 30% времени и все равно зарабатывайте. Математически это правда.

Система 1:3 с 30% выигрышной ставкой может дать очень похожие результаты на систему 1:1 с 60% выигрышной ставкой. Обе прибыльны. Но психологически они воспринимаются совершенно по-разному.

🧪 Разница
Стратегия с высоким RR обычно имеет более низкий процент выигрышей 35%
Стратегия с низким RR обычно имеет более высокий процент выигрышей 75%

На бумаге система с высоким RR выглядит потрясающе. Она также хорошо выглядит, когда вы публикуете такие победы в социальных сетях. Но как только ваша эволюция приведет вас к Этапу 5, вы поймете, что в трейдинге важно не доказывать другим, а ожидание.

🧪 Ожидание
это, по сути, средняя сумма, которую вы, вероятно, заработаете за одну сделку со временем. Она исходит из вашего процента выигрышей в сочетании с вашим средним соотношением риск-возврат. Система риск-возврат 1:3
«Мне нужно выиграть всего 3 сделки из 10». Хорошо, на самом деле это означает, что большую часть времени вы теряете семь из десяти сделок. Это приводит к постоянным серийным потерям и эмоциональному давлению, которое большинство не может выдержать и психологически перестает доверять стратегии.

🧪 Эффект победителей
Одно, что трейдеры недооценивают, так это то, как победы влияют на человеческий мозг. Это может звучать странно, но это правда. Гораздо приятнее, когда сделки с низким RR достигают цели, чем когда вы вручную закрываете сделки с высоким потенциалом RR на откатах, разочаровываясь, что они снова не достигли цели. Я рекомендую вам прочитать эту книгу. 👇

🧪 Победа создает психологический импульс.
А проигрыш делает противоположное. Я знаю на себе, что всегда после периодов, когда мои сделки не достигали целей и мне приходилось закрывать их в убытке или на откатах, я обвинял рыночные условия. Я терял мотивацию, останавливался в ведении журнала, пересматривал сделки и четко исполнял. Моя система выглядела хорошо математически. Но психически она разрушала меня.

🧪 Закон больших чисел
При 50% проценте выигрышей вы почти гарантированно столкнетесь с шестью убытками подряд в какой-то момент. Подумайте об этом. Если вы делаете одну сделку в день, это может выглядеть как целая неделя убытков. Но, когда вы нацелены на 2R или 3R установки с примерно 30% процентом выигрышей, вы можете реально испытать девять убытков подряд. Будьте честны и дайте мне знать в комментариях. Можете ли вы действительно безупречно исполнять после девяти подряд убытков? Большинство людей не могут. И в этом нет стыда.

🧪 Цифры реальны
А чем выше ваш риск-возврат, тем ниже обычно становится ваш процент выигрышей, что означает, что ваши серии убытков становятся длиннее и более частыми.

Мы, трейдеры, любим притворяться, что можем исполнять как роботы без эмоций. Это чушь. Вы можете делать это на демо. Но если у вашего счета серьезный баланс. Трейдинг без эмоций - это не реальность. Мы люди. Наша психология имеет значение, и она всегда будет там.

🧪 Вариация - скрытый убийца
Вариация - это разница между вашими лучшими и худшими возможными результатами. Это стабильность вашей кривой капитала.

Как только я это осознал, моя вся перспектива изменилась. Вместо того чтобы сосредотачиваться на получении максимальной прибыли, я начал сосредотачиваться на эмоциональной стабильности, что дало мне последовательность. Моя кривая капитала начала медленно, но стабильно расти с огромными колебаниями в отличие от подхода с высоким RR.

Вам просто нужно выбрать тип боли, который устойчив для вашей личности и психологии в долгосрочной перспективе. У вас будут или сделки с высоким RR, но вы будете страдать от большего количества убытков, чем выигрышей, или вы будете оставлять деньги на столе с установками низкого RR, но выигрывать чаще.

‼️‼️ Идеальной системы не существует, НО !!
Что если я скажу вам, что вы действительно можете получить лучшее из обоих миров. Теперь позвольте мне показать вам, как этот сдвиг изменил всю мою карьеру в трейдинге. Если вы следите за мной какое-то время, вы, вероятно, видели схему моей стратегии CLS, которая имеет 2 модели.

🧪 Модель 1 и Модель 2
Так всегда не было. В прошлом я был жадным и всегда хотел получить полную прибыль от потенциала сделки. Как вы можете видеть, Модель 1 означает получение прибыли на 50% диапазона, а модель 2 - полная цель диапазона. Теперь вы можете угадать. Модель 1 является результатом разочарования, когда отличные установки часто возвращались к входу.

Поэтому я начал закрывать часть на 50%, а затем целиться в потенциальный полный диапазон, что срабатывало довольно часто. Но позже я узнал, что брать полную прибыль на 50% диапазона гораздо лучше, хотя RR на самом деле был 1:1 - 1.2, что не такое уж привлекательное число.

🧪 Давайте проверим данные
Вот мой журнал с 2025 года, и, как мы видим, большинство прибыли было получено от сделок по модели 1. Я выполнил 149 сделок, но RR был только 130, что означает, что если мы также учтем убытки, мой средний RR за сделку на самом деле был менее 1:1. Но из общего объема 197 RR за год это значительная часть моего успеха. Остальное было получено на модели 2, где я заработал 57 RR на 39 сделках, что означает, что RR немного выше 1.3. Однако модель 2 предлагает настройки 1:3 довольно часто, по моей статистике, у них меньший процент выигрышей.

Мы также должны учитывать, что эти числа не являются данными стратегии, а данными от оператора, у которого также есть эмоции. Я осознаю, что допустил ошибки, мог удерживать некоторые сделки дольше или закрывать раньше. Всегда могло быть лучше. Я не идеален.

🫟 Математически непобедимые прибыли
Теперь, когда у вас есть 100% механическая торговая система, которую вы торгуете вручную. Все равно будет влияние ваших решений. Вот формула, как я это решил и как я могу получить как низкие RR установки, которые часто достигают TP, так и высокие RR сделки. Давайте посмотрим на потенциальные результаты обеих торговых моделей системы CLS. Здесь происходит магия, когда мы работаем с вероятностями. Чтобы упростить, скажем, мы рискуем $100 за сделку. Может быть только 4 возможных результата.

1️⃣ Модель 1 - Сделка может закончиться убытком
Вы просто теряете на Модели 1. Либо из-за неправильного анализа рынка, либо из-за неправильного времени. Что бы это ни было. Это просто факт. Убытки - часть процесса. Вы теряете $100.

2️⃣ Модель 1 - Сделка достигает 50% и продолжает завершать диапазон.
В этом случае цена достигает вашей цели в 50%, а затем поднимается и заполняет весь диапазон без отката для модели 2. Да, вы оставляете деньги на столе. Ничего страшного, вы получили прибыль и ждете следующего диапазона.

3️⃣ Модель 1 и 2 - Модель 2 достигает SL
в случае, если вы взяли модель 1, и она достигла TP. Допустим, вы заработали 1.2RR. Таким образом, у вас теперь в кармане $120, и вы можете снова рискнуть $100 с торговлей по модели 2 с высоким RR. Но если сделка заканчивается убытком, вы теряете $100, но все равно получили хотя бы $20 от первой сделки. Вы, по сути, входите в эту сделку без риска. Это огромное психологическое преимущество, позволяющее вам удерживать эту позицию без давления. Это абсолютный переворот в игре.

4️⃣ Модель 1 и 2 обе выиграли
если вы поймали обе модели и обе сработали. Вы заработали довольно неплохие $120 за первую сделку, затем вторая сделка без риска, и вы можете получить еще $250, так как модель 2 обычно превышает 2.5 RR.

✅ Почему этот подход работает
Потому что вы, по сути, собираете много маленьких побед, которые создают эффект победителей. Вы больше не наблюдаете за выигрышной сделкой, которая медленно откатывается, и не задаетесь вопросом, вернет ли рынок все назад. Вместо этого первая сделка закрыта, прибыль зафиксирована, и вы спокойно ждете следующей установки. Если появляется модель 2, вы можете взять сделку с ясным умом и как безрисковую установку. Если вторая установка не срабатывает, вы все равно получили прибыль от модели 1.

🧠 Последний совет
Психология является гораздо большей частью трейдинга, чем большинство из нас думали в начале.
Лучшая торговая система не является самой «математически оптимальной». Это та, которую вы можете реализовать последовательно, потому что вы не робот, хотите вы этого или нет, ваши эмоции диктуют вашу производительность. Сосредоточьтесь на такой системе, которая поддерживает баланс между математикой и психологией. Сохраняет положительное ожидание, строит уверенность, минимизирует просадки и создает долгосрочную последовательность, и здесь 1:1.2 R:R часто является сладким местом.

Адаптируйте полезное, отказывайтесь от бесполезного и добавляйте то, что конкретно ваше.

Дэвид Перк

🚀 Увеличить | 💬 Комментарий | ✅ Подписаться для получения дополнительного образования