Снова о трейдинге: тестируем механизм риск-менеджмента на бирже, закончили на пустом месте.

Первая волна – делать $H, это был слив на цепочке bsc, индекс биржи ориентирован на цепочку e, и bg занимает немалую долю в индексе Binance, во время падения объемы торговли bg были аномальными, и на стакане были срабатывания ордеров. Судя по всему, bg вывел спот на базис, заходим в данные Binance, базис существует, открываем лонг.

Вторая волна не сработала, это исключение арбитража контрактов bn и ok после исключения индекса bg.

Третья волна – это работа с медианой, если риск-менеджмент Binance срабатывает, цена индекса сместится на 3% в сторону медианы и с помощью премии по ставкам вернётся обратно.

Проще говоря, убираем несколько самых высоких, убираем несколько самых низких.

В этот момент индексная цена bybit имеет большую долю веса bn.

Все биржи закрыли пополнение для цепочек B и E, и цена на bsc уже исказилась, поэтому спотовая цена bybit стала якорем медианы.

Если в бирже цепочка e для H контролируется проектом.

Или же монеты, которые были слиты на bsc, были собраны по низкой цене и перенесены на цепочку e (контроль проекта для верификации).

Таким образом, спот на bybit находится в руках управляющего.

Сегодня утром в 10 часов открылись, срок поддерживается с разницей более 2% и начался рост.

Входим в контракт на лонг, как на первом графике.

После закрытия, в 8 вечера появляется базис в 15%, снова входим с прибылью.

Наблюдаем, как уменьшается открытый интерес по контрактам, предполагаем закрытие лонгов, после стоп-лосса выходим.

Больше не играю
$H , заработал 20k, устал до смерти.