Несколько недель назад у меня был один из тех тихих моментов, которые заставляют вас остановиться и дважды проверить все. Рынок был спокойным. Никаких резких скачков. Никакой тонкой ликвидности. Моя модель указывала на чистый своп, прямо возле середины. Но заполнение в цепочке вернулось заметно не так. Не из-за ошибочного нажатия. Не из-за проскальзывания. Просто… неправильно.
Я смотрел на блок-эксплорер дольше, чем мне хотелось бы признать, как будто он мог объяснить себя, если бы я подождал. Вот тогда вы снова сталкиваетесь со старой крипто стеной: смарт-контракты — это запечатанные коробки. Они выполняют логику идеально, но не могут видеть мир сами по себе. Если контракту нужна цена, он должен запрашивать ее. Эта внешняя связь называется оракулом — по сути, мост данных.
APRO сидит прямо в этой области оракула, и одна часть их дизайна, которая мне запомнилась, называется Data Pull.
Идея проста. Вместо того чтобы отправлять обновления в цепочку весь день, контракт получает данные только тогда, когда они действительно необходимы. По запросу. Подумайте о том, чтобы проверять время только когда вы собираетесь уходить, а не каждые десять секунд, просто чтобы почувствовать себя занятым.
APRO формирует Data Pull как запросы цен по запросу, созданные для быстрых считываний и низкой задержки. В первый раз, когда я услышал слово «pull», я предположил, что это означает медленно. Как обновление страницы и надежда, что она загрузится. Но это не суть. Настоящая ценность здесь — контроль. Вы решаете точно, когда происходит считывание, поэтому ваше приложение не платит за постоянный шум, который не используется.
Если ваш случай использования — обмен DEX, проверка залога или бот, который движется быстро, время имеет значение. Быть правым на одну секунду слишком поздно все равно означает быть неправым.
Затем есть часть, которую они называют «кастомными запросами», что звучит как термин в костюме, пока вы не увидите, как это работает. APRO организует данные в ленты, и каждая лента имеет ID ленты. Вы можете подумать о ID ленты как о метке на одной трубе — например, «BTC/USD», но точной и закодированной. Вы не запрашиваете «цены». Вы запрашиваете эту цену, из этой трубы.
Как только у вас есть этот ID ленты, вы контролируете, как происходит считывание. Вы можете получить последнее значение. Вы можете запросить несколько лент в одном пакете. Или вы можете указать момент времени, используя метку времени Unix — просто число, которое обозначает конкретную секунду. Это означает, что вы можете спросить: «Дайте мне цены на этот конкретный момент», вместо того чтобы получать беспорядочную смесь почти текущих данных.
Есть даже способ получить короткую последовательность отчетов по порядку, как пролистывать несколько страниц журнала. Это особенно полезно, когда вы пытаетесь проследить, что произошло прямо перед ликвидацией или принудительной продажей.
Эти запросы по запросу живут в двух местах. Вне цепочки и в цепочке. Вне цепочки вы можете использовать API или держать открытым WebSocket. Вызов API похож на отправку записки и получение ответа. WebSocket больше похож на поддержание открытой линии, где обновления текут без повторных запросов. В цепочке сам контракт вызывает ленту в момент выполнения, считывает значение и продолжает.
С точки зрения рынка это имеет большее значение, чем люди думают. Плохие данные создают ложные сигналы. Устаревшая цена может ликвидировать неправильного пользователя, неправильно оценить своп или открыть сделку, которая никогда не должна существовать. Модель pull помогает выровнять считывание с действием — тот же момент, те же входные данные, меньше смещения.
Это также сокращает потери. Постоянная отправка обновлений стоит места в блоке и сборов, независимо от того, использует кто-то их или нет. Запрос только тогда, когда это необходимо, не бесплатен, но позволяет избежать оплаты постоянных обновлений, которые остаются неиспользованными.
Где это действительно сработало для меня, так это в тестировании рисков. С отчетами, основанными на времени, вы можете воспроизвести грубый час и спросить: «Что бы мой контракт увидел в тот момент?» Это не предскажет будущее, но показывает вам точно, где ваши правила ломаются, когда мир становится громким.
Так что вернемся к тому странному заполнению. Ошибка не была в логике торговли. Она была во времени. Небольшая задержка. Один устаревший ввод. И вывод пошел вбок.
Data Pull не исправит каждую ловушку. Рынки беспорядочны, и код имеет свои пределы. Но он дает вам чистые, четкие настройки: выберите ленту, выберите момент, считывайте только тогда, когда это имеет значение.
Это не яркая сила. Это скучная сила. И после достаточного времени в этой сфере, это тот вид, которому я на самом деле доверяю.
