🚨 Невозможное только что произошло
Вероятность того, что происходит, близка к нулю.
За одну неделю произошло три события 6-сигма.
– #Bonds
– #Silver
– #GOLD
Мы в настоящее время переживаем статистическую невозможность.
Позвольте мне объяснить:
В прошлый вторник японские 30-летние облигации зафиксировали то, что называется «сессией 6-сигма».
Два дня назад серебро показало даже лучший результат: оно было на уровне 5-сигма в ралли, а затем достигло 6-сигма на падении. В ОДНОЙ СЕССИИ.
Золото прямо сейчас? Оно выросло на 23% менее чем за месяц. Мы очень близки к событию 6-сигма.
Это три события 6-сигма за ОДНУ НЕДЕЛЮ.
Чтобы быстро объяснить: в финансах мы измеряем движения цен вокруг среднего с использованием стандартного отклонения, которое мы называем сигма.
1-сигма: обыденное
2-сигма: обычное
3-сигма: становится редким
4-сигма: исключительное
5-сигма: крайне редкое
6-сигма: должно происходить раз в 500 миллионов
Вот 6-сигма-эпизоды, которые мы видели ранее:
– Крах октябрь 1987 года, падение на 22% за 1 сессию
– Март 2020 года – крах из-за COVID
– Резкий рост швейцарского франка в январе 2015 года
– Негативная цена на нефть WTI в апреле 2020 года
Но у нас никогда не было 3 событий, произошедших за одну неделю.
Вы видите суть?
Событие 6-сигма почти НИКОГДА не вызывается простой макро заголовком.
Оно почти всегда происходит из структуры рынка: кредитное плечо, позиции, которые слишком сосредоточены, маржинальные требования, проблемы с залогами и принудительная продажа или покупка.
Это важно понимать, потому что мы говорим о внутренних напряжениях в механике системы.
Как вы знаете, японский рынок облигаций находится в центре глобальной финансовой системы, и я не буду возвращаться к всей теме, но движение 6-сигма на таком огромном рынке не остается незамеченным.
Увидеть движение 6-сигма в серебре через несколько дней дает много пищи для размышлений.
А теперь золото?? Это абсолютно безумие.
Почему мы видим экстремальные статистические события, всего через несколько дней, на таких разных рынках?