1.2 Процент возврата
```
Возврат % = [(Конечная стоимость - Начальная стоимость) / Начальная стоимость] × 100
```
1.3 Средняя цена покупки
```
Средняя цена = ∑(Количество × Цена) / ∑Количество
```
2. РАССЧЕТЫ МАРЖИНА ТОРГОВЛИ
2.1 Требуемая маржа
```
Начальная маржа = Стоимость позиции / Кредитное плечо
```
Пример:
```
Позиция: 10 BTC по $50,000
Кредитное плечо: 10x
Стоимость позиции = 10 × 50,000 = $500,000
Начальная маржа = 500,000 / 10 = $50,000
```
2.2 Ставка маржи
```
Ставка маржи = (Капитал / Использованная маржа) × 100%
```
2.3 Цена ликвидации (Long)
```
Цена ликвидации = Цена входа × (1 - 1/Кредитное плечо) / (1 + Ставка MM)
```
Пример Cross Margin:
```
Цена входа: $50,000
Кредитное плечо: 10x
Ставка MM: 0.5%
Цена ликвидации = 50,000 × (1 - 1/10) / (1 + 0.005) = $44,776.12
```
2.4 Цена ликвидации (Short)
```
Цена ликвидации = Цена входа × (1 + 1/Кредитное плечо) / (1 - Ставка MM)
```
3. РАССЧЕТЫ ФЬЮЧЕРСОВ
3.1 Нереализованная P&L
```
P&L Long = (Цена марки - Цена входа) × Количество
P&L Short = (Цена входа - Цена марки) × Количество
```
3.2 ROE (Возврат на капитал)
```
ROE = (P&L / Начальная маржа) × 100%
```
3.3 Расчет ставки финансирования
```
Ставка финансирования = Премиум индекс + clamp(Ставка процента - Премиум индекс, 0.05%, -0.05%)
```
3.4 Стоимость финансирования
```
Стоимость финансирования = Стоимость позиции × Ставка финансирования
```
3.5 Маржа поддержания фьючерсов
```
MM = Стоимость позиции × Ставка MM
```
4. РАССЧЕТЫ МАРЖИ ПОРТФЕЛЯ
4.1 uniMMR (Ставка маржи поддержания унифицированной)
```
uniMMR = ∑adjustedEquity ÷ ∑MM
```
Компоненты:
· ∑adjustedEquity = ∑Капитал - Потенциальный убыток от изменения залога
· ∑MM = Маржа поддержания фьючерсов + Маржа поддержания кросса
4.2 Корректированный капитал
```
adjustedEquity = Капитал - Открытый убыток
```
Где Открытый убыток - это потенциальный убыток при изменении активов залога.
4.3 Доступная виртуальная маржа
```
virtualAvailable = max(adjustedEquity - ∑IM, 0)
```
Где ∑IM = marginIM + futuresIM