Что на самом деле измеряет WMA

Взвешенное скользящее среднее (WMA) измеряет среднюю цену актива за определенный период, но с важным отличием: оно придает большее значение более свежим данным о ценах. В отличие от простого скользящего среднего (SMA), которое рассматривает все периоды одинаково, WMA акцентирует внимание на недавнем рыночном поведении, применяя убывающие веса к более старым данным.

Этот дизайн делает WMA более отзывчивым к недавним изменениям цен, предлагая более четкое отражение текущего импульса и направления тренда. Он помогает трейдерам определить, набирает ли рынок силу или теряет её, сосредоточившись на самой недавней активности.

На трендовых рынках WMA действует как динамический уровень поддержки или сопротивления. Когда цены выше WMA, это сигнализирует о бычьем импульсе, а когда ниже, это указывает на медвежье настроение. Из-за своей чувствительности к новым данным WMA снижает запаздывание, предоставляя более ранние сигналы, чем SMA. Однако эта отзывчивость также может привести к большему количеству ложных сигналов на волатильных или боковых рынках.

Измеряя движение средневзвешенной цены, WMA предлагает тонкое представление о силе тренда — не только о направлении тренда. Резко растущее WMA указывает на сильное покупательское давление, в то время как выравнивающееся WMA указывает на ослабление импульса. Это делает WMA эффективным инструментом для выявления разворотов тренда и подтверждения продолжения тренда в реальном времени.

На крипторынках, где волатильность и быстрые изменения являются обычным делом, WMA помогает трейдерам согласовывать свои действия с динамикой тренда, которая имеет наибольшее значение: недавним поведением цен.