Что на самом деле измеряет VWAP

Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) — это индикатор тренда, который измеряет среднюю цену актива, взвешенную по его торговому объему на протяжении определенного периода. В отличие от простых скользящих средних, VWAP предоставляет более детализированный взгляд на движение цен, включая данные о объеме, что особенно ценно для понимания, где «умные деньги» располагаются.

В своей основе VWAP вычисляет кумулятивную среднюю цену на основе как цены, так и объема. Он отвечает на критически важный вопрос: какова средняя цена, по которой трейдеры осуществили наибольший объем сделок с активом? Это делает VWAP особенно полезным для выявления потенциальных зон поддержки и сопротивления в реальном времени.

Формула для VWAP включает в себя суммирование произведения цены и объема для каждой сделки, а затем деление этой суммы на общий объем за тот же период. В математическом виде это выглядит так:

VWAP = Σ (Цена × Объем) / Σ Объем

На крипторынках, где объем может колебаться непредсказуемо, VWAP помогает фильтровать шум цен, подчеркивая области значительной торговой активности. Когда цена торгуется выше VWAP, это предполагает бычье настроение или накопление, в то время как торговля ниже может сигнализировать о медвежьем давлении или распределении.

Важно отметить, что VWAP сбрасывается в начале каждой новой торговой сессии, что делает его наиболее актуальным для внутридневного анализа. Трейдеры часто используют VWAP в качестве эталона для качества исполнения или для определения потенциальных точек входа и выхода, которые соответствуют доминирующим участникам рынка.