Образовательный пост:
Гармонический паттерн «Бычья летучая мышь»
Существуют различные типы гармонических диаграмм. Узор «Летучая мышь» — один из многих гармонических узоров, названных в честь животных, но что это такое?
Паттерн «Летучая мышь» — это простой гармонический паттерн XABCD, который состоит из четырех ценовых колебаний и пяти опорных точек — X, A, B, C и D. Один из гармонических паттернов был разработан Скоттом М. Карни. Считается, что он имеет хорошую динамику. коэффициент вознаграждения. Используя гармонический график, вы сможете предсказать, как цена может двигаться в ближайшем будущем.
В этом посте мы рассмотрим гармонический паттерн «Летучая мышь» и проведем тестирование на исторических данных в конце статьи.
Оглавление:
Что такое гармоничная стратегия паттерна летучей мыши?
Что такое гармонические модели?
Правила торговли по паттерну «Гармоничная летучая мышь»
Как трейдеры торгуют по паттерну Летучая мышь?
Какой таймфрейм лучше всего подходит для гармонического паттерна Летучая мышь?
Тестирование стратегии Harmonic Bat Pattern
Что такое гармоничная стратегия паттерна летучей мыши?
Паттерн «Летучая мышь» — это простой гармонический паттерн XABCD, который состоит из четырех ценовых колебаний и пяти опорных точек — X, A, B, C и D. Это один из гармонических паттернов, разработанных Скоттом М. Карни, паттерн, состоящий из XA, AB. Колебания цен на , BC и CD.
Как и другие гармонические паттерны XABCD, паттерн Летучая мышь начинается с точки X и проходит через точки A, B и C, в конечном итоге заканчиваясь в точке D, образуя две импульсные волны и две коррекционные волны. Колебания XA и CD являются импульсными волнами, тогда как колебания AB и BC являются коррекционными волнами.
Как вы можете видеть, колебание AB является коррекцией колебания XA, тогда как колебание BC является коррекцией движения AB. Затем следует колебание CD, которое выходит за пределы точки B, но не достигает точки X. В некотором смысле паттерн похож на паттерн Гартли — единственное отличие заключается в соотношениях Фибоначчи. Как и другие гармонические модели, модель Летучая мышь может иметь бычью или медвежью ориентацию.
Что такое гармонические модели?
Гармонические модели — это графические образования, возникающие в результате уникальной модели ценовых волн. Обычно они состоят из четырех ценовых волн с пятью точками колебания, которые соответствуют уникальным соотношениям Фибоначчи. Гармоничные модели считаются моделями разворота, которые могут указывать либо на разворот тренда, либо на разворот многоступенчатого отката.
Выявляя и анализируя гармонические графические модели, вы можете предсказать, как цена может двигаться в ближайшем будущем. Но чтобы использовать торговые возможности, которые дает эта модель, вы должны сначала знать критерии определения действительной модели.
Правила торговли по паттерну «Гармоничная летучая мышь»
Критерии определения паттерна «Летучая мышь» следующие:
Волна XA – это нормальное колебание цены в восходящем или нисходящем направлении.
Волна AB представляет собой коррекцию волны XA на 38,2% или 50,0%.
Волна BC может быть коррекцией волны AB на 38,2% или 88,6%.
Если коррекционная волна BC составляет 38,2% от колебания AB, волна CD должна быть продолжением волны BC на 161,8%. Но если волна BC составляет 88,6% волны AB, то волна CD должна быть примерно на 261,8% продолжением волны BC.
В целом волна CD должна представлять собой откат на 88,6% от движения XA.
Как трейдеры торгуют по паттерну Летучая мышь?
Трейдеры, торгующие по стратегии гармонического паттерна «Летучая мышь», выполняют следующие шаги:
Они определяют потенциальную гармоническую модель летучей мыши: когда цена делает три волны, которые могут выглядеть как модель летучей мыши, умные трейдеры используют инструмент гармонической модели в торговой платформе, чтобы отслеживать и маркировать колебания цен и проецировать точку D (PRZ), которая должен находиться на откате 88,6% от колебания XA.
Они ждут завершения модели: когда цена достигает прогнозируемой точки D, они ищут признаки разворота цены, такие как модель разворотной свечи (например, модель поглощения, пин-бар или внутренний бар) или RSI. показывая сигнал перепроданности/перекупленности, в зависимости от обстоятельств.
Они размещают свои ордера соответствующим образом: в случае бычьего паттерна «Летучая мышь» они открывают длинную позицию с рыночным ордером, как только видят признак разворота цены вокруг уровня PRZ. При медвежьем паттерне «Летучая мышь» они открывают короткую позицию.
Они устанавливают стоп-лосс и целевую прибыль: стоп-лосс размещается за точкой X. Обычно они используют несколько целевых показателей прибыли для получения частичной прибыли на нескольких уровнях: первая цель находится на откате CD 38,2%, а вторая цель - на откате CD 61,8%. Третья цель по прибыли может находиться на уровне точки C.
Какой таймфрейм лучше всего подходит для гармонического паттерна Летучая мышь?
Стратегией гармонического паттерна Летучей мыши можно торговать на разных таймфреймах, но многие трейдеры предпочитают торговать ею на часовом, 4-часовом или дневном таймфрейме. Но мы не можем сказать, что это лучший таймфрейм для стратегии, пока вы не проведете тщательное тестирование на исторических данных, чтобы определить, на каком таймфрейме паттерн работает лучше всего.
Какой таймфрейм лучше всего подходит для торговли?
Тестирование стратегии Harmonic Bat Pattern
Стратегию гармонической модели летучей мыши очень сложно протестировать на исторических данных с использованием точных торговых правил и настроек. К сожалению, мы не можем провести сколько-нибудь значимое тестирование модели. Одним из способов тестирования на истории может быть использование индикатора зигзага, но этот индикатор является перспективным и ненадежным.
В целом, из-за отсутствия объективности, мы считаем, что классические графические модели могут оказаться тупиком для трейдеров. Зачем вам тратить время на что-то, что не проверено на исторических данных, и вы не имеете ни малейшего понятия, является ли этот паттерн прибыльным или нет? Как узнать, что паттерн прибыльен, если вы не протестировали его на истории?
Тестирование на исторических данных ничего не гарантирует, но, по крайней мере, вы знаете, что в прошлом оно было прибыльным. Если в прошлом паттерн не был прибыльным, вы можете смело пропустить его и не тратить больше времени. Трейдинг – это наличие портфеля торговых стратегий, а не одного или нескольких субъективных классических графических моделей. Не существует лучшей торговой стратегии, потому что для сглаживания доходности их нужно много.
(Если вы новичок в бэктестировании и эта задача кажется вам сложной, возможно, вас заинтересует наш курс по бэктестированию.)
