Прочитав предыдущую статью «Мое понимание соотношения прибыли и убытков (2)», у вас должно возникнуть много новых идей о работе стоп-профита и убытка.
Эта статья более сложная. Сначала просмотрите первые две статьи: «Мое понимание соотношения прибыли и убытков (1)» и «Мое понимание соотношения прибыли и убытков (1)
Если вы потренировались в это время, вы почувствуете, что если тейк-профит слишком мал, вы не сможете наслаждаться последующей прибылью, а если тейк-профит слишком велик, процент выигрыша будет слишком низким. На этот раз в качестве примера я буду использовать метод потери скользящего индекса.
При совершении транзакции по рыночной цене общая комиссия за обработку составляет около 0,1%.С учетом проскальзывания комиссия за обработку может составлять от 0,1% до 0,13%. Мы рассчитываем это, подставляя то же значение, что и в прошлый раз, в 0,13%.
Далее давайте обсудим методы фиксации прибыли и стоп-лосса.
3. Установите 2% выше заданной точки разворота в качестве тейк-профита и 1% ниже в качестве стоп-лосса. Соотношение прибыли к убытку в это время составляет примерно 1,76.
Если исходный коэффициент выигрыша составляет 60%, первоначальный ожидаемый доход от каждой транзакции составит 0,432%.
3-1 Предположим, что мы меняем позицию тейк-профита на триггерный ордер и перемещаем индекс убытков к соотношению прибыли и убытков 1:1. В этот момент базовое ожидаемое значение каждой транзакции снизится до 0,224%.
〔(1+(0,0113×0,6))÷(1+(0,0113×0,4))−1〕
3-1-1. После перемещения убытка по индексу у нас нет возможности зафиксировать прибыль, поэтому сделка станет сделкой с соотношением прибыли к убытку 1: 1, поэтому она не сможет оправдать наши ожидания.
3-1-2 Следовательно, мы должны добавить скользящий стоп-ордер после скользящего стоп-лосса, чтобы значение выросло до определенной степени, а затем коррекция приведет к продаже.
3-2 Если предположить, что трейлинг-стоп установлен на 0,5%, то мы должны одновременно установить срабатывание ордера и движение стоп-лосса, иначе возникнет риск остановки при колебании цены и отсутствии прибыли. сделал.
3-2-1. Поскольку в настоящее время диапазон настройки невелик, если мгновенное значение сильно колеблется, вы можете достичь более высокой точки, когда значение увеличивается с высокой скоростью, но в то же время, если значение сильно колеблется во время. консолидации, вы часто попадаете в стоп-лосс, часто получаете ожидаемую прибыль.
3-3 Предполагая, что скользящий стоп-лосс установлен на 3%, нет особой необходимости в настройке триггера, поскольку до и после нашего скользящего убытка по индексу триггера точка скользящего стоп-лосса не будет больше исходного стоп-лосса. .
3-3-1. Поскольку в настоящее время диапазон настройки велик, если мгновенное значение сильно колеблется, мы не можем достичь высшей точки, когда значение увеличивается с высокой скоростью, но в то же время, если значение сильно колеблется в течение времени. консолидация, пока она нас не касается. При потере скользящего индекса мы можем получить более длительную прибыль от колебаний.
Здесь вы обнаружите, что хотя базовое ожидаемое значение будет намного ниже, верхний предел дохода будет намного выше. Соотношение стоп-лосса и скользящего стоп-лосса следует устанавливать в соответствии с вашими потребностями.
Это искаженное использование стоп-профита и стоп-лосса. Если общий стоп-профит и стоп-лосс невозможно использовать плавно, выполнять такую операцию не рекомендуется.