Предположим, вы хотите вычислить вероятность того, что трейдер А сможет выиграть в конкретной сделке. Вы можете использовать метод анализа исторических данных этого трейдера:
Соберите исторические торговые данные трейдера А.
Определите количество успешных и неудачных сделок.
Рассчитаем вероятность успеха:
P(win)=количество успешных сделокобщее количество сделокP(win) = \frac{\text{количество успешных сделок}}{\text{общее количество сделок}}P(win)=общее количество сделокколичество успешных сделок
Подробная формула
Предполагать:
Трейдер А провел 1000 сделок.
Из них 600 сделок были успешными (выигрышными), а 400 — неудачными (проигрышными).
Вероятность успеха трейдера А равна:
P(win)=6001000=0,6 (или 60%) P(win) = \frac{600}{1000} = 0,6 \text{ (или 60\%)}P(win)=1000600=0,6 (или 60 %)
Приложение к более сложным моделям
Если вы хотите смоделировать более сложную ситуацию, вы можете применить такие модели, как:
Моделирование Монте-Карло для моделирования нескольких торговых сценариев.
Регрессионный анализ для прогнозирования вероятности успеха на основе нескольких входных факторов.