Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.
Это торговый бот, который автоматически проводит сделки по покупке и продаже фьючерсных контрактов. Бот размещает ордера на рынке согласно заранее указанным интервалам и ценовому диапазону. Фьючерсная сеточная торговля идеально подходит для волатильных и боковых рынков, когда цена колеблется в определенном диапазоне. Этот способ торговли позволяет получать прибыль при небольших изменениях цен.
Узнать больше можно в статье Что такое сеточная торговля фьючерсами.
Сеточная торговля в режиме лонг/шорт — это популярная алгоритмическая стратегия. Она позволяет торговать согласно рыночному тренду, используя сеточную систему бота. Трейдеры могут открыть начальную позицию (длинную или короткую) или же создать сетку без нее на основе собственного анализа и одновременно разместить лимитные ордера на продажу и покупку с установленными интервалами, чтобы заработать на рыночной волатильности и движении в определенном диапазоне.
Например, трейдер может открыть изначальную длинную позицию BTCUSDT, ожидая повышения цены биткоина. Он может настроить бота сеточной торговли так, чтобы тот размещал ордера на покупку при падении рыночной цены BTCUSDT на каждые 1 000 USDT, а также ордера на продажу при росте рыночной цены BTCUSDT на ту же сумму. Это позволит ему торговать по основному тренду в рамках сеточной стратегии.
При создании лонг-сеток и шорт-сеток можно открывать или не открывать начальную позицию по выбору пользователя. Если вы решите открыть начальную позицию, то на лонг-сетке будет создана длинная позиция, а на шорт-сетке — короткая. Нейтральная сетка изначально не открывает позиции.
Бот последовательно исполняет лимитные ордера на покупку и продажу на основе заданных вами параметров. Далее вы узнаете, как настроить бота лонг-/шорт-сетки.
1. Войдите в свой аккаунт Binance и перейдите в раздел Обзор Binance Futures. Выберите Торговые боты > Сетка фьючерсов.
Вы можете перейти к интерфейсу фьючерсной сеточной торговли с главной страницы Binance Futures, нажав Торговые боты > Фьючерсная сетка.
В приложении нажмите Фьючерсы > USDⓈ-M или COIN-M. Нажмите Фьючерсы на нижней панели «Позиция».
2. В первую очередь необходимо выбрать контракт, для которого будет использован торговый бот. В этом примере мы будем использовать бессрочный контракт BTCUSDT.
3. Введите параметры для лонг/шорт-сетки на панели настройки сетки. Ключевые параметры, которые нужно указать:
Если текущая рыночная цена превышает диапазон сеточной торговли, бот фьючерсной сеточной торговли начнет работу без позиции.
4. Далее задается начальная маржа позиции. Значение начальной маржи рассчитывается на основе количества пунктов в сетке, кредитного плеча и ценового диапазона. Обратите внимание, что чем плотнее сетка, тем больше начальная маржа.
Обратите внимание, что номинальная стоимость для каждого ордера в сетке должна быть больше минимально допустимого значения. Сократите количество пунктов в сетке или увеличьте начальную маржу, чтобы соблюсти условие минимальной номинальной стоимости для каждого ордера.
Напоминание о недостаточной начальной марже
Если начальная маржа меньше минимальной, вы получите уведомление о том, что для активации бота сеточной торговли ее нужно увеличить.
Убедитесь, что ваша маржа больше поддерживающей, чтобы избежать ликвидации.
5. Нажмите Создать, чтобы разместить сеточный ордер.
Цена активации
Бот для торговли по сетке также имеет расширенные функции, которые позволяют вам более эффективно управлять своими позициями и рисками. Одна из них — цена активации. Это заранее установленный уровень цены, по достижении которой активируется бот для сеточной торговли. Эта функция позволяет запланировать активацию стратегии на тот момент, когда рыночные условия будут соответствовать вашим критериям.
Когда запускается сеточная торговля, система делит диапазон цен актива на несколько уровней сетки в соответствии с заданными вами параметрами и устанавливает отложенные ордера для каждого уровня цен. Когда цена актива падает, исполняется ордер на покупку и сразу же размещается ордер на продажу по более высокой цене. Когда цена актива растет, как только исполняется ордер на продажу, размещается ордер на покупку по более низкой цене. Бот покупает дешево и продает дорого, благодаря чему вы можете получать прибыль во время рыночных колебаний.
Стоп-лосс
Кроме того, вы можете установить стоп-лосс для своих позиций в сетке. Как только цена актива пересечет уровень стоп-лосса ниже или выше диапазона, все ваши позиции в сетке будут закрыты. Эта опция защищает вашу позицию от чрезмерных убытков при неблагоприятной ситуации на рынке.
Вы также можете указать, хотите ли вы держать позицию открытой, когда стоп-лосс сетки инициирует завершение работы.
Если вы включите функцию Открыть позицию при создании, то система будет автоматически открывать позиции по рыночной цене при создании сетки. При отключении этой опции система не будет открывать позиции после создания сетки. Функция доступна только для сеток без трейлинга.
Отслеживать активную сетку можно на вкладке Запущена, где вы найдете всю подробную информацию о ней.
Чтобы завершить сеточную торговлю, нажмите Завершить.
Рассмотрим бота шорт-сетки с диапазоном цен от 9 800 до 10 200 USDT и четырьмя пунктами.
Предположим, что количество лимитных ордеров на продажу по каждой цене равно 1, а рыночная цена (цена последней сделки) составляет 10 010 USDT.
С открытой начальной позицией:
Далее приведен пример, как активируется бот шорт-сетки с начальной позицией.
| Цена | Направление |
| 10 200 USDT | Продажа |
| 10 100 USDT | Продажа |
| 10 000 долларов USDT | Продажа |
| 9 900 USDT | Продажа |
| 9 800 USDT | Продажа (не активировано) |
В этом примере лимитный ордер на продажу по самой низкой цене (9 800 USDT) исключается, а последующие ордера на продажу размещаются по мере возрастания цены с 9 900 до 10 200 USDT. Если первая позиция находится в диапазоне от 9 900 до 10 000 UDST, выставляется два ордера.
Поскольку текущая рыночная цена составляет 10 010, в качестве первой позиции должны быть открыты ордера на продажу по цене 9 900 и 10 000 USDT. После того как первая позиция исполнится, будет размещен ордер на покупку по следующей низкой цене. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом:
| Цена | Направление |
| 10 200 USDT | Продажа |
| 10 100 USDT | Продажа |
| 10 000 долларов USDT | - |
| 9 900 USDT | Покупка |
| 9 800 USDT | Покупка |
У ботов шорт-сетки с начальной позицией первый лимитный ордер на продажу активирует начальную короткую позицию. Последующие лимитные ордера на продажу заполняются в порядке возрастания по направлению к установленной верхней границе диапазона сетки. Затем, как только активируется начальная короткая позиция, будут размещены лимитные ордера на покупку согласно параметрам бота.
Как только лимитный ордер на покупку исполняется, активируются боты лонг-сетки. Все ордера сетки будут исполнены по порядку.
Без открытой начальной позиции:
Далее приведен пример, как активируется бот шорт-сетки без начальной позиции.
| Цена | Направление |
| 10 200 USDT | Продажа |
| 10 100 USDT | Продажа |
| 10 000 долларов USDT | - |
| 9 900 USDT | - |
| 9 800 USDT | - |
Поскольку текущая рыночная цена составляет 10 010 USDT, будут размещены только два ордера на продажу выше рыночных цен 10 200 USDT и 10 100 USDT, а ордера на покупку не будут размещены. То есть начальная позиция отсутствует.
Если рынок поднимется до 10 110, ордер на продажу по цене 10 100 будет исполнен, и откроется короткая позиция. Лимитные ордера в сетке обновятся следующим образом:
| Цена | Направление |
| 10 200 USDT | Продажа |
| 10 100 USDT | - |
| 10 000 долларов USDT | Покупка |
| 9 900 USDT | - |
| 9 800 USDT | - |
Таким образом, при создании шорт-сетки без начальной позиции начальный ожидающий ордер может быть меньше общего количества сеток, и только ордера на продажу будут размещены выше рыночной цены.
В случае лонг-сетки логика схожа: изначально будут размещаться только ордера на покупку ниже рыночной цены.
Примечания:
Основные правила
В сетках с нейтральным направлением ордера при активации распределяются равномерно по ценам выше и ниже текущей рыночной цены. Это означает, что первый активированный ордер определяет, будет ли создана длинная или короткая позиция (в зависимости от движения цены). Если цена поднимается, сработает ордер на продажу и запустится сетка с исходной короткой позицией. Если цена снижается, запускается ордер на покупку, а в стратегии сетки исходной будет лонг-позиция.
В отличие от нейтральных сеток лонг-сетки (с открытой начальной позицией) при активации изначально размещают только ордера на покупку по цене выше текущей (T+0). Это позволяет сразу же создать лонг-позицию при выполнении ордеров на покупку по высокой цене, близкой к последней цене на момент активации сетки. Вместо выполненных ордеров на покупку размещаются ордера на продажу (T+1).
По этой же логике шорт-сетки (с начальной позицией) при активации изначально размещают только ордера на продажу ниже текущей цены. Это позволяет сразу же создать короткую позицию при выполнении ордеров на продажу по низкой цене, близкой к последней цене на момент активации сетки (T+0). Вместо выполненных ордеров на продажу размещаются ордера на покупку (T+1).
Логика заключается в том, что изначальные ордера позволяют лонг-сеткам создать лонг-позицию, выполняя лимитные ордера на покупку по цене, близкой к текущей рыночной цене. Если ожидается восходящий тренд, эту лонг-позицию можно продать по более высокой цене в рамках ценового диапазона сетки.
Аналогично работают и шорт-сетки: в них создается исходная короткая позиция путем выполнения лимитных ордеров на продажу по цене, близкой к текущей рыночной цене. Если ожидается нисходящий тренд, эту позицию можно выкупить по более низким (и, следовательно, выгодным) ценам в рамках ценового диапазона сетки.
Вы создали лонг-сетку для ETHUSDT и решили открыть начальную позицию:
Так как это лонг-сетка, состоящая из 5 элементов, при ее запуске система разместит 5 лимитных ордеров на покупку, чтобы создать лонг-позицию.
Учитывая ценовой диапазон и цену ETHUSDT на момент активации сетки, 4 из 5 лимитных ордеров будут размещены по цене выше, чем последняя цена на момент активации сетки (T+0).
Эти 4 лимитных ордера будут мгновенно исполнены по цене, выше текущей рыночной цены; таким образом создастся изначальная лонг-позиция.
Сразу же после этого вместо исполненных ордеров на покупку будут размещены ордера на продажу; они, в свою очередь, размещаются на сетке выше (T+1).
Таким образом, размер исходной лонг-позиции состоит из числа элементов сетки с ценой выше текущей, которое совпадает с исполненными изначальными лимитными ордерами на покупку.
Следовательно, размер исходной позиции: 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, что равно 178,28 USDT при начальной цене входа в размере 1 650,72 USDT.
При расчете прибыли и убытков по лонг-/шорт-сетке учитывается общая прибыль как сопоставленных ордеров, так и несопоставленных, а также комиссия за финансирование позиции. В этом случае завершенные транзакции записываются как сопоставленные, а частично завершенные транзакции записываются как несопоставленные. Сопоставленная транзакция подразумевает, что для каждой шорт- или лонг-позиции в сетке существует соответствующий ордер на или продажу.
| Индекс | Определение | Методика |
| PnL несопоставленных ордеров | Прибыль и убытки по несопоставленным транзакциям | PnL несопоставленных ордеров = общая прибыль - прибыль по сопоставленным ордерам - комиссия за финансирование |
| Общая прибыль | Общая прибыль и убыток несопоставленных и сопоставленных ордеров с самого начала | Общая прибыль = реализованная прибыль + нереализованный PnL + комиссия за финансирование |
| Доходность | Общий ROI (коэффициент возврата инвестиций) | ROI = общая прибыль / начальная маржа * 100% |
| Уровень доходности в годовом исчислении | Общая годовая прибыль APR | APR = ROI * год / T (T — это время работы бота) |
Для расчета общей прибыли можно использовать реализованную прибыль, нереализованный PnL и комиссию за финансирование:
Общая прибыль = чистая реализованная прибыль + нереализованный PnL + комиссия за финансирование
Возьмем для примера сетку фьючерсов USDⓈ-M. Предположим, что положительная ставка финансирования для этой пары составляет 0,01%.
1. Расчет чистой реализованной прибыли
Чистая реализованная прибыль = валовая реализованная прибыль - комиссии всех завершенных ордеров бота сеточной торговли
Примечания:
Общая реализованная прибыль = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Расчет нереализованного PnL
Нереализованный PnL рассчитывается на основе разницы между последней и начальной ценой открытых позиций. Ваш нереализованный PnL и начальная цена указаны в разделе Позиции и ордера, как показано ниже.
3. Расчет общей прибыли
Общая прибыль = реализованная прибыль + нереализованный PnL + комиссия за финансирование
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Расчет прибыли по несопоставленным ордерам
Это нереализованная прибыль исполненных сеточных ордеров, которые не были сопоставлены.
PnL несопоставленных ордеров = общая прибыль - прибыль по сопоставленным ордерам - комиссия за финансирование
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * 0,01%
= 0,04081119 USDT
Позиции сопоставляются с использованием метода FILO (англ. First In Last Out — «первым пришел, последним ушел»). Метод FILO предполагает, что ордера, которые исполняются первыми, будут сопоставлены в последнюю очередь.
Пример
Предположим, бот лонг-сетки исполняет сделки в следующем порядке:
| Цена | Направление | Порядок исполнения |
| 10 200 USDT | Покупка | 1 |
| 10 100 USDT | Покупка | 2 |
| 10 000 долларов USDT | Покупка | 3 |
Соответствующие ордера на продажу, которые должны быть сопоставлены, будут иметь следующую последовательность:
| Цена | Направление | Порядок исполнения | Порядок исполнения сопоставленного ордера |
| 10 200 USDT | Покупка | 1 | 3 |
| 10 100 USDT | Покупка | 2 | 2 |
| 10 000 долларов USDT | Покупка | 3 | 1 |
Таким образом, последний ордер на покупку (10 000 USDT) будет сопоставлен с соответствующим ему ордером на продажу на 10 100 USDT. Оставшиеся ордера на покупку будут сопоставлены с ордерами на продажу по более высокой цене соответственно.
