V súlade s požiadavkami nariadenia MiCA podliehajú neautorizované stablecoiny určitým obmedzeniam pre používateľov z EHP. Pre viac informácií kliknite sem.
Spotové obchodovanie na mriežke je kvantitatívna obchodná stratégia, ktorá využíva obchodné roboty na automatizáciu nákupu a predaja aktív na spotovom trhu. Zadáva príkazy na trhu v prednastavených intervaloch v rámci nakonfigurovaného cenového rozpätia. Keď sa príkazy zadávajú nad a pod stanovenú cenu, vytvára sa mriežka príkazov za postupne rastúce a klesajúce ceny. Týmto spôsobom sa vytvára obchodovanie na mriežke.
Obchodovanie na spotovej mriežke Binance využíva nestále trhy, keď ceny kolíšu v určitom rozmedzí. Obchodovanie na mriežke sa snaží dosiahnuť zisk pri malých zmenách cien. Prostredníctvom kvantitatívneho obchodovania vám môže pomôcť maximalizovať obchodné príležitosti.
1. Aktuálny zostatok
Aktuálny zostatok sa vzťahuje na celkový zostatok základných a kótovaných aktív vo vašich spustených príkazoch na mriežke, vrátane rezervovaných poplatkov.
Celkový zostatok aktív ponuky = celková cena otvoreného nákupného príkazu * množstvo na príkaz (uvedené v aktívach ponuky)
Celkový zostatok základných aktív = celkový počet predajných príkazov * množstvo na príkaz (reprezentované v základnom aktíve)
2. Pohyblivé PNL
Pohyblivé PNL = celková cena otvoreného nákupného príkazu * množstvo na príkaz + celkový počet predajných príkazov * množstvo na príkaz * posledná cena + rezervované poplatky v základných aktívach * posledná cena + rezervované poplatky v kótovaných aktívach – celková investícia
Posledná cena:
Keď príkaz na mriežke stále beží, posledná cena je najnovšia trhová cena spotového obchodného páru. Ak príkaz na mriežke skončil, posledná cena je trhová cena, na ktorej príkaz na mriežke končí.
3. Spárované objednávky
Spárovaná objednávka sa týka nákupnej objednávky vyplnenej za nižšiu cenu a predajnej objednávky vyplnenej za vyššiu cenu. Počet spárovaných objednávok sa používa na výpočet zisku na mriežke.
V tomto príklade vidíme len 2 čakajúce nákupné objednávky bez akýchkoľvek predajných objednávok. Ak chcete vytvoriť spárovanú objednávku, musí byť vyplnená nákupná objednávka aj predajná objednávka.
4. Zisk na mriežke
Zisk na mriežke je celkový zisk vygenerovaný vyplnenými pármi nákupných a predajných objednávok. Zobrazuje sa v aktívach ponuky. Zisk na mriežke je súčet zisku každej spárovanej objednávky.
Zisk zo spárovanej objednávky = celková vyplnená predajná cena objednávky – celková vyplnená nákupná cena objednávky – poplatky za obchodovanie predajnej objednávky – poplatky za obchodovanie nákupnej objednávky * posledná cena
Posledná cena:
Keď príkaz na mriežke stále beží, posledná cena je najnovšia trhová cena spotového obchodného páru. Ak príkaz na mriežke skončil, posledná cena je cena, na ktorej príkaz na mriežke končí.
Poznámka: Ak na platby za obchodné poplatky používate BNB, poplatky BNB sa prevedú na kótované aktíva za trhovú cenu, keď je spustený váš príkaz na mriežke. Ak váš príkaz na mriežke skončil, použije na konverziu cenu BNB v čase, kedy príkaz na mriežke skončí.
5. Celkový zisk
Celkový zisk: zisk na mriežke + nerealizované PNL
6. Ročný výnos
Ročný výnos = celkový zisk / celková investícia * 365 (dní) * 24 (hodín) * 60 (minút) / trvanie príkazu (minúty)
Napríklad: celkový zisk je 31,30 USDC, celková investícia je 688,04 USDC a trvanie príkazu je 10 dní 23 hodín 55 minút.
Ročný výnos = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99 %
7. Zostatok pri zastavení
Zostatok pri zastavení sa vzťahuje na kótované a základné aktíva v nespracovaných príkazoch na mriežke, keď sa príkaz na mriežke skončí. Používa rovnaký výpočet ako aktuálny zostatok.
8. Aktívum PnL
To znamená, že všetky PnL vašich objednávok na mriežke budú prevedené na kótované aktívum a budú vypočítané na základe kótovanej hodnoty aktíva.
Napríklad, keď obchodujete BNB/BUSD, vaše PnL sa zobrazí v BUSD.
9. Zisk na mriežke (Zisk/mriežka)
Zisk na mriežke je percento zisku po spárovaní nákupných a predajných objednávok na každej mriežke. V závislosti od obchodného režimu (aritmetický alebo geometrický) môžete vypočítať zisk na mriežke podľa horného limitu mriežky, dolného limitu mriežky, počtu mriežok a poplatkov za obchodovanie (c): 0,1 %.
Zisk na mriežke pre aritmetické mriežky sa vypočíta ako rozsah. Minimálny zisk na mriežke generuje najnižšia mriežka a maximálny zisk na mriežke zase najvyššia mriežka.
Cenový rozdiel (d) = (horná hranica mriežky - spodná hranica mriežky) / počet mriežok
Maximálny zisk na mriežke = (1 – c) * d / dolný limit mriežky – 2c
Minimálny zisk na mriežke = (horná hranica mriežky * (1 - c)) / (dolná hranica mriežky - d) - 1 - c
Zisk na mriežke pre geometrické mriežky je pevná hodnota, pretože pomer ceny každej mriežky je rovnaký.
Pomer ceny (r) = (horný limit mriežky / dolný limit mriežky) ^ (1 / počet mriežok)
Zisk/mriežka = (1 - c) * r – 1 – c
Napríklad horný limit mriežky je 450 a dolný 400. Počet mriežok je 5 a poplatok za obchodovanie (c) je 0,1 %.
Ak je mriežka aritmetická, cenový rozdiel (d) = (450 – 400) / 5 = 10
Maximálny zisk/mriežka = (1 – 0,1 %) * 10 / 400 – 2 * 0,1 % = 2,29 %
Minimálny zisk/mriežka = (450 * (1 – 0,1 %)) / (450 – 10) – 1 – 0,1 % = 2,07 %
Ak je mriežka geometrická, potom zisk/mriežka = (1 – 0,1 %) * (450 / 400) ^ (1 / 5) – 1 – 0,1 % = 2,18 %
10. Množstvo na objednávku
Množstvo na objednávku sa vzťahuje na množstvo každej objednávky za inú cenu počas obchodovania na mriežke. Množstvo na objednávku sa potvrdí až po úspešnom vytvorení príkazu na mriežke. Systém automaticky vypočíta základné aktívum potrebné na poplatky za obchodovanie a kótované aktívum potrebné na zadávanie nákupných príkazov podľa zadanej sumy investície.
Množstvo na objednávku predstavuje po spočítaní všetkých potrebných aktív maximálne množstvo, ktoré by mohlo zaručiť úspech každej objednávky na mriežke.
