“Chiến lược định lượng của tôi đã kiếm tiền từ việc kiểm tra lại, nhưng khi vào thực tế thì lại thua?” Thực tế, khó khăn thực sự của giao dịch định lượng không phải là "viết chiến lược", mà là "thực hiện trên thực tế". Dưới đây tôi tóm tắt một số điểm thường gặp nhất để tránh thất bại👇
❌ 1. Không tính đến phí giao dịch
Nhiều người mới chỉ nhìn vào lợi nhuận và thua lỗ của chiến lược, bỏ qua phí giao dịch (tỷ lệ Maker/Taker).
Kết quả là, vốn dĩ kiếm được một ít, nhưng trừ đi phí giao dịch thì đã trở thành thua lỗ.
➡️ Đặc biệt là đối với các chiến lược như đặt lệnh tần suất cao, lưới, DCA
➡️ Phí giao dịch có thể còn nhiều hơn cả số tiền bạn kiếm được
❌ 2. Tham số chiến lược chỉ phù hợp với một thị trường đơn lẻ
Nhiều người đã điều chỉnh tham số trong một thời gian dài, khiến cho chiến lược trở nên "chỉ phù hợp với thị trường trong quá khứ". Kết quả, một khi thị trường thay đổi, chiến lược sẽ ngay lập tức không còn hiệu lực. Điều này gọi là: quá khớp.
✔️ Trước khi viết chiến lược, cần phải dự đoán xu hướng thị trường
✔️ Kết quả kiểm tra lại chỉ nhìn một đoạn có lãi là lừa đảo
❌ 3. Không phân bổ vốn, all in quá nguy hiểm
Giao dịch định lượng không phải là chơi xổ số, đừng vì kiểm tra lại tốt mà bỏ toàn bộ vốn vào một chiến lược.
Vấn đề xảy ra: liên tục thua lỗ → tâm lý bùng nổ, thị trường lớn đảo chiều → cháy tài khoản
Khuyến nghị:
✔️ Phân tán nhiều chiến lược, tránh lỗi điểm đơn
✔️ Giữ lại 30–50% vốn an toàn
❌ 4. Lỗi trong thực tế, sự cố giao diện sàn giao dịch
Đây là cái bẫy thực sự nhất:
API ngắt kết nối, lỗi giới hạn tần suất, đơn hàng chưa được thực hiện, chiến lược chưa chạy xong, sàn giao dịch ngừng hoạt động (rất thật 😅).
Bạn có thể nghĩ rằng chiến lược thua lỗ, nhưng thực tế là các vấn đề kỹ thuật gây ra "thua lỗ giả".
Khuyến nghị:
✔️ Sử dụng sàn giao dịch đáng tin cậy
✔️ Theo dõi trạng thái chiến lược mọi lúc
✔️ Ưu tiên chọn công cụ tự động (như Arcane AI), thay vì tự tay viết kịch bản. Arcane AI đã được kết nối với giao dịch thực tế trên BN và Aster DEX, hãy đến trải nghiệm và phản hồi 🚀