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日记
我以前觉得是庄家控制涨跌，后来又认为是做市商控制，但都有逻辑漏洞，不能形成完整的逻辑闭环。庄家这个概念会这么流行，有一部分原因是在监管不严的时候，A股确实有很多庄家在收割散户。但如今监管严格，做庄的风险相比利润已经太高了。
而且在期货这样庞大的市场里，其实没有人能真正操控——哪怕是对冲机构、量化机构这样的巨头，放在整个市场的体量里，也只是非常小的一部分。一旦你想尝试操控，就会有更大的资金来狙击你。期货史上出现过太多逼空逼多的戏码，像2010年美股闪崩的spoofing手法，在全球监管收紧的今天也早被禁止了。后来我了解到，市场上不只有做市商提供挂单。更何况，量化机构、对冲基金、做市商的交易策略都是商业机密，一旦泄露就会被其他机构狙击，导致策略失效。所以普通人想完全摸清这些几乎不可能。
我学过很多：指标、缠论、价格行为、ICT、SMC、订单流、个体盈利者的手法、道氏理论……它们都有各自的说法和理念。这是我由简入繁的过程
现在我对市场本质的理解是市场共识——市场总是在寻找多空双方认为公平的价格寻求交易最大化，只有市场共识，才能有逻辑地解释一切。
比如，价格在一个区间内反复震荡，随后向上突破，但后续多头无力，价格又跌回区间。威科夫2.0认为这种假突破有80%的概率会回到区间另一侧。价格行为中认为震荡区间80%的突破都是假突破甚至形成陷阱回到区间另一侧，没有人能提前知道这是假突破，它之所以形成，是因为市场共识认为价格已偏高，多头不愿继续上攻。当价格回落至区间，空头力量确认了多头无力，会继续发力，下跌便自然发生。smc/ict认为这是机构在掠夺流动性，但我不这样认为。
我今天的交易理解和稳定盈利方向每一笔交易开仓后都要有正数学期望，合理的仓位管理才能稳定盈利，不能稳定盈利的核心原因就是做了太多数学期望不明确的交易或者仓位管理不对，成功的量化交易它的每一笔交易总是有数学优势，数学期望为正，事实上交易是反人性的普通交易者总是凭感觉随意开仓10年20年下来稳定亏损，普通散户应该去模仿和思考自己的每一笔交易是否有数学优势，如果某个位置交易有数学优势那么就会成为机构的共识，机构几乎提供了市场上90%的流动性他们的共识决定市场方向，机构开仓平仓很多基于数学期望盈亏比、概率、风险，成功的量化每一笔交易总能保证在某一方面占优所以最终实现稳定，他们的交易行为基于数学所以有迹可循。不同的机构有不同的算法但是最根本的东西就是一切成功的量化算法基于数学。
我觉得交易中最关键的品质是：独立思考、逻辑思维和贝叶斯思维。如果你了解了Alex Gerko就会知道，顶尖量化机构并不招交易高手，他们招的是科学家、数学家和统计学家。
本文来源dy 用户日记93518631137以及部分自己的理解