Kürzlich habe ich durch das Lernen das Kelly-Kriterium kennengelernt, daher muss man oft auch über die technische Analyse hinausblicken, um einen Ausweg zu finden.

Das Kelly-Kriterium ist eine Methode zur Verwaltung von Einsatzquoten, wobei man bei einer hohen mathematischen Erwartung oder einem großen Vorteil eine höhere Quote setzt, und bei einer etwas geringeren Erwartung versucht, eine kleinere Quote zu setzen.

Das Kelly-Kriterium wird in Verbindung mit der mathematischen Erwartung angewendet, und das ist das Handelsmodell, das ich in Zukunft im Wedge-Trading umsetzen möchte.

Viele quantitative Investitionsinstitutionen verwenden das Kelly-Kriterium; bei hohem mathematischen Vorteil wird die Einsatzquote hoch gehalten, und bei geringem mathematischen Vorteil wird die Einsatzquote niedrig gehalten. Eine meiner früheren Managementmethoden war es, mit einheitlichen Positionen alle Trades zu machen, was dann zu einer schlechten Kurve führte. In den letzten 7 Tagen im Februar habe ich alle Gewinne von Januar bis Februar auf null verloren, und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich viel mehr gelernt. Obwohl ich Geld verloren habe, war diese Phase eigentlich nicht verloren...

Diese Phase hat hauptsächlich das Positionsmanagement optimiert, und ich habe neu angefangen, das Ziel der ersten Phase ist es, die Gewinnschwelle zu erreichen.