Hut ab (TL;DR) — Wir hatten einst einen vielversprechenden Vermögenswert (GIGGLE/USDC). Aber die Dynamik des Buchs hat sich zur Verteilung gewendet: Überangebot, schwache Absorption, erstickte Rückgänge. Daher haben wir die "zu hohen" Käufe storniert, 7 k$ freigegeben und ein tiefes Netz + Rotation zu Käufer-DOM-Setups umpositioniert. Diese pädagogische Notiz erklärt, warum (Theorie), wie (Verfahren) und wann (messbare Auslöser) wir uns anpassen.
1) Zugeständnis → Pivot
Wir alle lieben es, "die Gewinner laufen zu lassen". Zugeständnis: Wenn ein Vermögenswert steigt, ist die Versuchung groß, Käufe über dem Niveau zu staffeln, falls es "wieder losgeht". Aber wenn sich die DOM (Depth of Market) verschlechtert, werden diese Aufträge zu ruhendem Kapital mit geringer Erwartung. Unsere Regel: Es ist nicht die Hoffnung, die zählt, sondern der Fluss.
2) Einfache Metapher (für Nicht-Mathematiker)
Stellen Sie sich eine TheaterSzene vor: Auf der linken Seite die Käufer (Bids), die die Hand heben, auf der rechten Seite die Verkäufer (Asks), die den Vorhang senken. Ein erfolgreicher Aufwärtstrend ist: mehr Hände, die sich nahe der Bühne heben, und ein Vorhang, der sich zurückzieht, sobald man ihn berührt. Eine verteilende Bewegung ist: zögernder Publikumslauf auf der linken Seite, schwerer Vorhang, der sich rechts vorwärts bewegt, wobei jede Versuch, ihn zu heben, erstickt wird.
Q1 — Warum die DOM lesen statt den Preis?
R — Der Preis ist ein Ergebnis. Die DOM zeigt den potenziellen Druck vor der Ausführung an: Kauf- und Verkaufswände, Liquidiät-Lücken, Stimmungsumschwünge auf mehreren Ebenen rund um den Mid.
3) Theoretische Bausteine (kurze Version)
Mid-Preis: .
Q2 — Wie kann man messen, „wer drückt“? (OBI mehrskalig)
Wir addieren die Bid- und Ask-Liquidiät in einem relativen Fenster um m (Mid-Preis höher).
OBI auf Skala p % („Order-Book Imbalance“):
Lesen: OBI > 0 ⇒ Kaufdruck; OBI < 0 ⇒ Verkaufsdruck. Kontinuität über mehrere Minuten ⇒ robustes Signal.
Verbindung mit unseren „resilienten Mathematiken“: Wir verfolgen die resilierte Ableitung auf Skala L (robuste Steigung über Fenster L mit Dämpfung von Rauschen). Eine gestützte DOM, die den resilienten Boden nicht bricht, stärkt die Annahme eines Aufwärtstrends; das Gegenteil ruft dazu auf, die Exposition zu reduzieren.
Q3 — Wie kann man N Stufen zwischen zwei Preisen abstandshalber anordnen (geometrische Progression)?
Q4 — Wie kann man den unteren Bereich der Bandbreite intelligent gewichten?
Q5 — Welchen Durchschnittskaufpreis (PMA) erzielen wir?
Q6 — Wie kann man sicher aussteigen (gestaffelte Ausgänge)?
Q7 — Wie entscheidet man „Handeln oder warten“ (EV und Kelly)?
Q8 — Praktische Prozedur (Spot Binance)
4) Operationsprozedur (Checkliste)
A. Beobachtung (live)
1. Öffnen Sie den Binance-WebSocket-Fluss für Tiefen und Trades.
2. Messen
3. Beobachten Sie die Form des Buches: Ask-Wände in Stufen? Bid-Refill nach Durchsuchung? Spread wird enger?
B. Entscheidung
Bullische DOM kurzfristig: sichtbarer Bid-Refill, überwiegend grüne Prints → erlauben Sie gestaffelte Käufe oberhalb einer Unterstützung.
Bären-/Verteilungsphase: schwere Ask-Wände, erstickte Rückschläge → Käufe „hoch“ abbrechen, nur ein kleiner Rest unten in kleinen Größen belassen.
C. Ausführung
Enge Skala bei frischem Signal (näher beieinander liegende Stufen, zunehmende Größen in Richtung Unterstützung).
Kapital-Thermostat: Exposition proportional zu und zur resilierten Steigung.
5) Fallstudie: $GIGGLE / $USDC (nov.)
Empirische Beobachtung (Aufnahmen und Live-Verfolgung):
Ask-Wände gestapelt oberhalb des Preises, dünner Bid über mehrere Zooms.
OBI oft negativ und unzureichender Käufer-Refill nach jedem Sweep.
Kurze Rallyes, Angebotssättigung, 2 h Kerze unter der mittleren Bande.
Aktion: Stornierung von Kaufaufträgen > 41 USDC, Freigabe von 7 k$. Beibehaltung eines niedrigen Netzes (z. B. 35/33/31/29) in geringen Größen + Rotation des Kapitals zu positiven DOM-Szenarien.
Ergebnis: Kapital wieder mobilisiert, Risiko einer Überzahlung reduziert, Optionen erhalten, falls extremes Schwänze auftreten.
6) Wann erneut höher einsteigen?
Aktivieren Sie Stufen über 40 nur, wenn sich 3 Bestätigungen ausrichten:
1. Schlusskurse > technischer Schlüsselwert (z. B. Median BOLL 2 h) gehalten.
2. Sichtbarer Bid-Refill nach einem Durchsuchen (kein einfacher Lochausgleich).
3. mehrere Minuten, überwiegend Kaufprints.
7) Risikorahmen
Pro Aktiv: ≤ 25 % des Bankrolls. Pro Stufe: 1–4 %.
Time-Stop: Wenn die DOM dauerhaft negativ wird, entlasten wir ohne Bedenken.
Nachrichten/Volatilität: Stufen erweitern und Größen reduzieren bei Spikes.
8) Unterhaltsamer Rahmen: „Die falsche Wand“
Die Verkaufswand bei 170, die aussieht, als wäre sie unüberwindbar… bis sie verschwindet, wenn Käufer auftauchen. Tipp: Schauen Sie nicht nur auf die Größe der Wand, sondern beobachten Sie ihre Reaktion, wenn man hineinprallt. Eine echte Wand wird beim Kontakt größer; eine falsche Wand zieht sich zurück oder verschwindet.
9) Anhänge – Pseudocode OBI (JS)
function computeOBI(book, mid, pct){
const d = mid * pct / 100;
let bid = 0, ask = 0;
for (const [p,q] of book.bids) if (p>=mid-d && p<=mid+d) bid+=q;
for (const [p,q] of book.asks) if (p>=mid-d && p<=mid+d) ask+=q;
return (bid-ask)/(bid+ask+1e-9);
}
const obiAgg = 0.5*OBI(0.03)+0.35*OBI(0.30)+0.15*OBI(1.50);
10) Vorgaben
Beobachten Sie die DOM auf drei Ebenen.
Vergleichen Sie die aggregierte OBI mit dem Schwellenwert ±0.05.
Verfolge den Bid-Refill nach einem Sweep.
Vermeiden Sie das Stapeln von Käufen „hoch“, wenn das Angebot dominiert.
Weisen Sie schnell zu Kaufbüchern um.
11) Zwei Fragen zur Orientierung
Kaufen wir gerade eine Beweisführung (Fluss) oder eine Geschichte (Hoffnung)? Und wenn sich der Fluss morgen ändert, ändert sich dann automatisch unser Plan?
12) Edle Beendigung
Bleiben Sie diszipliniert: Lassen Sie die Zahlen der DOM für uns entscheiden. Die Bescheidenheit, sich anzupassen, ist wertvoller als der Stolz, „Recht zu haben“. 🤝
