AlwaysTrustYourSelf
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Bärisch
Bis 03.00 UTC auf kurz setzen
$SHELL $TANSSI $HOME
mal sehen, ob meine Vorhersage stimmt.. Gier Markt fällt, vorsichtig sein, die auf lang gesetzt haben.
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3. Tag Handelsbericht#PersonalTrade <t-36/>#ExperienceMatters
Tag 3 – Dienstag, 22. Juli 2025
Zwischen 00:00–02:00 UTC habe ich 418 Trades mit $1 Margin und 10× Hebel eröffnet. Von 361 Long-Positionen waren nur 129 profitabel – der Rest wurde wiped out. Bei 57 Short-Positionen hatte ich 30 Gewinne, was mir eine viel bessere Gewinnquote einbrachte. Trotzdem endete ich aufgrund von Re-Entries und schlechten Ausstiegen mit einem Nettoverlust von –29,37 $.
Eine Sache wurde klar: Dienstage (und wahrscheinlich Freitage) sind gefährlich für Long-Positionen. Die meisten meiner Long-Entries wurden sofort zerschlagen, obwohl einige zwischen 01:30 und 02:00 UTC leicht erholten. Danach fiel der Markt wieder – besonders um 03:00 UTC. Mein Fehler war, gierig zu werden und nach Gewinnen wieder einzusteigen, anstatt einfach wegzugehen.
3. Tag Handelsbericht
#PersonalTrade <t-36/>#ExperienceMatters
Tag 3 – Dienstag, 22. Juli 2025
Zwischen 00:00–02:00 UTC habe ich 418 Trades mit $1 Margin und 10× Hebel eröffnet. Von 361 Long-Positionen waren nur 129 profitabel – der Rest wurde wiped out. Bei 57 Short-Positionen hatte ich 30 Gewinne, was mir eine viel bessere Gewinnquote einbrachte. Trotzdem endete ich aufgrund von Re-Entries und schlechten Ausstiegen mit einem Nettoverlust von –29,37 $.
Eine Sache wurde klar: Dienstage (und wahrscheinlich Freitage) sind gefährlich für Long-Positionen. Die meisten meiner Long-Entries wurden sofort zerschlagen, obwohl einige zwischen 01:30 und 02:00 UTC leicht erholten. Danach fiel der Markt wieder – besonders um 03:00 UTC. Mein Fehler war, gierig zu werden und nach Gewinnen wieder einzusteigen, anstatt einfach wegzugehen.
Tag 3 – Dienstag, 22. Juli 2025
Zwischen 00:00–02:00 UTC habe ich 418 Trades mit $1 Margin und 10× Hebel eröffnet. Von 361 Long-Positionen waren nur 129 profitabel – der Rest wurde wiped out. Bei 57 Short-Positionen hatte ich 30 Gewinne, was mir eine viel bessere Gewinnquote einbrachte. Trotzdem endete ich aufgrund von Re-Entries und schlechten Ausstiegen mit einem Nettoverlust von –29,37 $.
Eine Sache wurde klar: Dienstage (und wahrscheinlich Freitage) sind gefährlich für Long-Positionen. Die meisten meiner Long-Entries wurden sofort zerschlagen, obwohl einige zwischen 01:30 und 02:00 UTC leicht erholten. Danach fiel der Markt wieder – besonders um 03:00 UTC. Mein Fehler war, gierig zu werden und nach Gewinnen wieder einzusteigen, anstatt einfach wegzugehen.
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21. Juli 2025 - 2. Backtest📅 Handelsfutures-Experiment - Tag 2 Zusammenfassung
Datum: Montag, 21. Juli 2025
Handelsfenster: 00:00 - 02:00 UTC (nur frühe Eröffnungspositionen)
Margin pro Trade: $1 (isolierte Margin)
Verwendete Hebelwirkung: 10x
Ordertyp: Markt
TP/SL-Einstellungen: TP = 300 % ROI max, SL = 30-35 % ROI (bei Unsicherheit nach unten angepasst)
📊 Experiment Tag 2 Statistiken
📅 Datum: Montag, 21. Juli 2025
🕒 Handelsöffnungszeit: 00.00–02.00 UTC
✅ Gesamtpositionen eröffnet: 261
📈 Long-Positionen: 209 (✅ 132 Gewinne, ❌ 77 Verluste)
📉 Short-Positionen: 52 (✅ 26 Gewinne, ❌ 26 Verluste)
21. Juli 2025 - 2. Backtest
📅 Handelsfutures-Experiment - Tag 2 Zusammenfassung
Datum: Montag, 21. Juli 2025
Handelsfenster: 00:00 - 02:00 UTC (nur frühe Eröffnungspositionen)
Margin pro Trade: $1 (isolierte Margin)
Verwendete Hebelwirkung: 10x
Ordertyp: Markt
TP/SL-Einstellungen: TP = 300 % ROI max, SL = 30-35 % ROI (bei Unsicherheit nach unten angepasst)
📊 Experiment Tag 2 Statistiken
📅 Datum: Montag, 21. Juli 2025
🕒 Handelsöffnungszeit: 00.00–02.00 UTC
✅ Gesamtpositionen eröffnet: 261
📈 Long-Positionen: 209 (✅ 132 Gewinne, ❌ 77 Verluste)
📉 Short-Positionen: 52 (✅ 26 Gewinne, ❌ 26 Verluste)
Datum: Montag, 21. Juli 2025
Handelsfenster: 00:00 - 02:00 UTC (nur frühe Eröffnungspositionen)
Margin pro Trade: $1 (isolierte Margin)
Verwendete Hebelwirkung: 10x
Ordertyp: Markt
TP/SL-Einstellungen: TP = 300 % ROI max, SL = 30-35 % ROI (bei Unsicherheit nach unten angepasst)
📊 Experiment Tag 2 Statistiken
📅 Datum: Montag, 21. Juli 2025
🕒 Handelsöffnungszeit: 00.00–02.00 UTC
✅ Gesamtpositionen eröffnet: 261
📈 Long-Positionen: 209 (✅ 132 Gewinne, ❌ 77 Verluste)
📉 Short-Positionen: 52 (✅ 26 Gewinne, ❌ 26 Verluste)
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Weite Netztheorie - Backtest für Futures-HandelNeue Theorie der Möglichkeiten im Futures-Handel – Basierend auf einem echten Experiment (Sonntag, 20. Juli 2025)
Am Sonntag, den 20. Juli 2025, führte ich eine 2-stündige experimentelle Futures-Handels-Sitzung von 00:00 bis 02:00 UTC durch. Die Idee war zu testen, ob das Öffnen einer breiten Palette von Positionen über viele Tokens die Erfolgswahrscheinlichkeit verbessern könnte – selbst wenn wenig oder keine technische Analyse involviert ist. Diese Strategie basiert rein auf Wahrscheinlichkeiten und konzentriert sich auf das Volumen statt auf die Präzision.
Während des Experiments eröffnete ich insgesamt 126 Positionen, aufgeteilt in 97 Longs (74 Gewinne, 23 Verluste) und 29 Shorts (2 Gewinne, 27 Verluste). Jede Position verwendete eine Margin von 1 USDT mit 10-fachem isoliertem Hebel. Der Handelsstil war nur Marktauftrag, und jede Position wurde mit TP/SL basierend auf ROI% kontrolliert.
Weite Netztheorie - Backtest für Futures-Handel
Neue Theorie der Möglichkeiten im Futures-Handel – Basierend auf einem echten Experiment (Sonntag, 20. Juli 2025)
Am Sonntag, den 20. Juli 2025, führte ich eine 2-stündige experimentelle Futures-Handels-Sitzung von 00:00 bis 02:00 UTC durch. Die Idee war zu testen, ob das Öffnen einer breiten Palette von Positionen über viele Tokens die Erfolgswahrscheinlichkeit verbessern könnte – selbst wenn wenig oder keine technische Analyse involviert ist. Diese Strategie basiert rein auf Wahrscheinlichkeiten und konzentriert sich auf das Volumen statt auf die Präzision.
Während des Experiments eröffnete ich insgesamt 126 Positionen, aufgeteilt in 97 Longs (74 Gewinne, 23 Verluste) und 29 Shorts (2 Gewinne, 27 Verluste). Jede Position verwendete eine Margin von 1 USDT mit 10-fachem isoliertem Hebel. Der Handelsstil war nur Marktauftrag, und jede Position wurde mit TP/SL basierend auf ROI% kontrolliert.
Am Sonntag, den 20. Juli 2025, führte ich eine 2-stündige experimentelle Futures-Handels-Sitzung von 00:00 bis 02:00 UTC durch. Die Idee war zu testen, ob das Öffnen einer breiten Palette von Positionen über viele Tokens die Erfolgswahrscheinlichkeit verbessern könnte – selbst wenn wenig oder keine technische Analyse involviert ist. Diese Strategie basiert rein auf Wahrscheinlichkeiten und konzentriert sich auf das Volumen statt auf die Präzision.
Während des Experiments eröffnete ich insgesamt 126 Positionen, aufgeteilt in 97 Longs (74 Gewinne, 23 Verluste) und 29 Shorts (2 Gewinne, 27 Verluste). Jede Position verwendete eine Margin von 1 USDT mit 10-fachem isoliertem Hebel. Der Handelsstil war nur Marktauftrag, und jede Position wurde mit TP/SL basierend auf ROI% kontrolliert.
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