通过gamma ex能否预测波动的趋势？甚至预测价格趋势？

laevitas的gamma指标图提示一点新思路，一起看看。

从gamma ex和index的走势看，二者相关性居然非常强。

这是否意味着正gamma与价格上涨之间有联系？

然后，我们还可以根据到期日划分gamma的变化图，也就意味着在正gamma峰值的时候，波动和价格的峰值概率会更大，这么假设成立吧？

当然，不可能依靠两张图预测价格涨跌，那太荒谬了。价格的影响因素更多是靠输入型的变量，而不是存量博弈。

但是我们可以通过gamma的变化来预测大波动的可能性，进而提前对冲，或者埋伏双买。

后面会继续思考gamma ex的新用法。欢迎讨论。