张无忌wepoets
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有需求的可入。
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对比了amberdata和laevitas的gamma exposure指标，简直就是完全不一致。唉。laevitas的算法还是要优化啊。
好消息是，amberdata居然还可以用。不知道是不是他们忘了调收费，哈哈。
gex这种指标，个人是无法复刻的。它需要抓取每一笔交易的数据，并且判断是做市商还是对手方。
这也是laevitas和amberdata的gex形态完全不同的原因。算法不同，结果不同。
好消息是，amberdata居然还可以用。不知道是不是他们忘了调收费，哈哈。
gex这种指标，个人是无法复刻的。它需要抓取每一笔交易的数据，并且判断是做市商还是对手方。
这也是laevitas和amberdata的gex形态完全不同的原因。算法不同，结果不同。
全球财经精华日报0501
通过gamma ex能否预测波动的趋势？甚至预测价格趋势？
laevitas的gamma指标图提示一点新思路，一起看看。
从gamma ex和index的走势看，二者相关性居然非常强。
这是否意味着正gamma与价格上涨之间有联系？
然后，我们还可以根据到期日划分gamma的变化图，也就意味着在正gamma峰值的时候，波动和价格的峰值概率会更大，这么假设成立吧？
当然，不可能依靠两张图预测价格涨跌，那太荒谬了。价格的影响因素更多是靠输入型的变量，而不是存量博弈。
但是我们可以通过gamma的变化来预测大波动的可能性，进而提前对冲，或者埋伏双买。
后面会继续思考gamma ex的新用法。欢迎讨论。
laevitas的gamma指标图提示一点新思路，一起看看。
从gamma ex和index的走势看，二者相关性居然非常强。
这是否意味着正gamma与价格上涨之间有联系？
然后，我们还可以根据到期日划分gamma的变化图，也就意味着在正gamma峰值的时候，波动和价格的峰值概率会更大，这么假设成立吧？
当然，不可能依靠两张图预测价格涨跌，那太荒谬了。价格的影响因素更多是靠输入型的变量，而不是存量博弈。
但是我们可以通过gamma的变化来预测大波动的可能性，进而提前对冲，或者埋伏双买。
后面会继续思考gamma ex的新用法。欢迎讨论。
中国大陆居民开设香港银行账户的主要好处
香港银行账户作为国际金融窗口，为内地居民提供诸多便利。首先，不受外汇管制：资金自由兑换多币种（港币、美元、欧元等），接收国际汇款、跨境收付款不占用内地每年5万美元额度，特别适合跨境电商、外贸SOHO和留学家庭。
其次，投资理财更灵活：可直接交易港股、美股等全球资产，购买香港保险、基金、定存（息率较高），实现资产多元化配置，分散人民币风险。
第三，全球消费与转账便捷：支持多币种信用卡/借记卡，境外消费无高额转换费；转账费用较低，隐私保护较好。
此外，还便于香港置业还贷、海外资产管理等。总体而言，它是实现资金国际化、资产保值增值的有效工具，尤其在当前外汇环境和全球化需求下备受欢迎。
香港银行账户作为国际金融窗口，为内地居民提供诸多便利。首先，不受外汇管制：资金自由兑换多币种（港币、美元、欧元等），接收国际汇款、跨境收付款不占用内地每年5万美元额度，特别适合跨境电商、外贸SOHO和留学家庭。
其次，投资理财更灵活：可直接交易港股、美股等全球资产，购买香港保险、基金、定存（息率较高），实现资产多元化配置，分散人民币风险。
第三，全球消费与转账便捷：支持多币种信用卡/借记卡，境外消费无高额转换费；转账费用较低，隐私保护较好。
此外，还便于香港置业还贷、海外资产管理等。总体而言，它是实现资金国际化、资产保值增值的有效工具，尤其在当前外汇环境和全球化需求下备受欢迎。
震荡来了
周一，本周的大波动事件云集，交易者的情绪似乎比较高昂。
从gex上看，BTC和ETH都进入了负gamma区域，波动将会得到进一步放大。
从IV和偏度上看，负偏度仍旧是基本形态，但是ETH已经率先在近端呈现了偏度转正。
期限结构也是近端升波、远端继续降波。
整体分析，本周的大波动概率较大，中远期依旧看震荡盘整。
降低了双卖敞口，增加了双买对冲，将gamma调为正数，试试风向。
从gex上看，BTC和ETH都进入了负gamma区域，波动将会得到进一步放大。
从IV和偏度上看，负偏度仍旧是基本形态，但是ETH已经率先在近端呈现了偏度转正。
期限结构也是近端升波、远端继续降波。
整体分析，本周的大波动概率较大，中远期依旧看震荡盘整。
降低了双卖敞口，增加了双买对冲，将gamma调为正数，试试风向。
近端的IV跌得太低了。神奇的周末。
趁着便宜，买点双买当彩票。
趁着便宜，买点双买当彩票。
币圈美股化之后，大部分周末时间都是垃圾时间了
也好，可以休息，不用像以前那么累
也好，可以休息，不用像以前那么累
分享一下近期我的ETH策略。卖远期，买近期，组合成 delta中性，gamma正值，theta正值，vega负值的组合。
主要做降波，同时收点theta，小幅度波动也有收益。
gamma和theta同时为正，理论上不可能，但是实际中是可能的。因为期限结构导致的。
卖高IV的期限，买低IV的期限对冲。可以组合成这种模式。
主要做降波，同时收点theta，小幅度波动也有收益。
gamma和theta同时为正，理论上不可能，但是实际中是可能的。因为期限结构导致的。
卖高IV的期限，买低IV的期限对冲。可以组合成这种模式。
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