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En una bulliciosa sala de operaciones en Singapur, una firma de trading cuantitativo había pasado años perfeccionando sus estrategias de alta frecuencia en los mercados tradicionales. Sus sistemas estaban colocados cerca de los servidores de intercambio, las líneas de fibra estaban optimizadas hasta microsegundos, y los algoritmos reaccionaban a las ineficiencias de precios antes de que la mayoría de los traders humanos pudieran parpadear. Cuando los activos digitales comenzaron a captar la atención institucional, la firma vio una oportunidad, pero también fricción. Exploraron las finanzas descentralizadas, atraídos por la liquidación transparente y la liquidez programable. Sin embargo, durante sesiones volátiles en los principales intercambios descentralizados construidos en Ethereum y más tarde en Solana, encontraron problemas familiares pero costosos: congestión de la red, orden de transacciones impredecible, picos de latencia y ocasional inestabilidad de la cadena. En el trading de alta frecuencia, unos pocos cientos de milisegundos pueden borrar una ventaja; la finalización inconsistente puede convertir un arbitraje rentable en una pérdida.