¿Es necesario añadir una cobertura dinámica (DDH) a la estrategia de Iron Condor? Hablemos con datos de backtesting.
El backtest de 7 años de BTC muestra que, al vender ATM y comprar en la posición delta 0.15 del Iron Condor, el efecto de añadir DDH es claramente mucho mejor.
La imagen uno es sin DDH, con un retroceso máximo de 29000; la imagen dos es con DDH añadido, con un retroceso solo de alrededor de 3000. Las ratios de Sharpe y Calmar también son bastante buenas.
DDH implica cubrir una vez al día a las 3 de la tarde con delta neutral.
A través del backtesting, se pueden descubrir algunas estrategias con expectativa positiva a largo plazo. Por ejemplo: venta doble DDH, Iron Condor DDH.
Sin embargo, elegir diferentes plazos y precios de ejercicio puede generar diferencias significativas en los retornos. En general, vender ATM es la estrategia más efectiva.
El backtest de 7 años de BTC muestra que, al vender ATM y comprar en la posición delta 0.15 del Iron Condor, el efecto de añadir DDH es claramente mucho mejor.
La imagen uno es sin DDH, con un retroceso máximo de 29000; la imagen dos es con DDH añadido, con un retroceso solo de alrededor de 3000. Las ratios de Sharpe y Calmar también son bastante buenas.
DDH implica cubrir una vez al día a las 3 de la tarde con delta neutral.
A través del backtesting, se pueden descubrir algunas estrategias con expectativa positiva a largo plazo. Por ejemplo: venta doble DDH, Iron Condor DDH.
Sin embargo, elegir diferentes plazos y precios de ejercicio puede generar diferencias significativas en los retornos. En general, vender ATM es la estrategia más efectiva.