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Día 3 – Martes, 22 de julio de 2025
Entre las 00:00–02:00 UTC, abrí 418 operaciones utilizando $1 de margen y un apalancamiento de 10×. De 361 posiciones largas, solo 129 fueron rentables — el resto se eliminó. Para 57 cortos, tuve 30 victorias, lo que me dio una tasa de éxito mucho mejor. Aun así, debido a reingresos y malas salidas, terminé con una pérdida neta de –$29.37.

Una cosa quedó clara: los martes (y probablemente los viernes) son peligrosos para las posiciones largas. La mayoría de mis entradas largas fueron instantáneamente aplastadas, aunque algunas se recuperaron ligeramente entre la 01:30 y las 02:00 UTC. Después de eso, el mercado volvió a caer — especialmente alrededor de las 03:00 UTC. Mi error fue dejarme llevar por la codicia y reingresar después de obtener ganancias en lugar de alejarme.

📅 Resumen del Experimento de Trading de Futuros - Día 2
Fecha: Lunes, 21 de julio de 2025
Ventana de Trading: 00:00 - 02:00 UTC (solo entradas de apertura temprana)
Margen por operación: $1 (Margen aislado)
Apalancamiento utilizado: 10x
Tipo de orden: Mercado
Configuraciones de TP/SL: TP = 300% ROI máximo, SL = 30-35% ROI (ajustado a la baja si hay incertidumbre)

📊 Estadísticas del Día 2 del Experimento
📅 Fecha: Lunes, 21 de julio de 2025
🕒 Hora de Trading Abierto: 00.00–02.00 UTC

✅ Total de posiciones abiertas: 261
📈 Posiciones largas: 209 (✅ 132 ganancias, ❌ 77 pérdidas)
📉 Posiciones cortas: 52 (✅ 26 ganancias, ❌ 26 pérdidas)

Nueva Teoría de Posibilidad en el Comercio de Futuros – Basada en un Experimento Real (Domingo, 20 de Julio de 2025)

El domingo, 20 de julio de 2025, realicé una sesión experimental de comercio de futuros de 2 horas desde las 00:00 hasta las 02:00 UTC. La idea era probar si abrir una amplia gama de posiciones en muchos tokens podría mejorar la probabilidad de éxito, incluso cuando tienes poco o ningún análisis técnico involucrado. Esta estrategia se basa puramente en la probabilidad y se centra en el volumen en lugar de la precisión.

Durante el experimento, abrí un total de 126 posiciones, desglosadas en 97 Largas (74 ganancias, 23 pérdidas) y 29 Cortas (2 ganancias, 27 pérdidas). Cada posición utilizó un margen de 1 USDT con un apalancamiento aislado de 10x. El estilo de comercio fue solo órdenes de mercado, y cada posición fue controlada utilizando TP/SL basado en ROI%.