basistrade
1,451 vues
5 mentions
Populaire
Récents
Le Bitcoin pourrait-il plonger à 80 000 $—Ou moins ? Les experts avertissent d'une forte baisse
Le prix du Bitcoin atteint son plus bas niveau depuis trois mois, amenant de nombreux analystes de marché à alerter sur une éventuelle baisse encore plus forte. Selon Geoffrey Kendrick, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered, le Bitcoin pourrait continuer à baisser jusqu'à la zone des 80 000 $, voire moins.
De plus, l'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, a également déclaré que le Bitcoin se rapproche d'une zone de prix dangereuse qu'il appelle "goblin town" – un terme faisant référence à un marché baissier fort.
De plus, l'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, a également déclaré que le Bitcoin se rapproche d'une zone de prix dangereuse qu'il appelle "goblin town" – un terme faisant référence à un marché baissier fort.
Les flux de capitaux des ETF Bitcoin augmentent de 175 % d’une année sur l’autre, atteignant 40,6 milliards de dollars
📈 Les ETF Bitcoin spot américains connaissent une croissance explosive, avec des entrées nettes en hausse de 175 % sur un an. Du 13 janvier au 5 février 2025, les flux totaux de capitaux vers ces fonds ont atteint 4,4 milliards USD, alors qu'au cours de la même période en 2024, ils n'ont atteint que 1,6 milliard USD.
🚀 Bitcoin ETF – L’un des lancements les plus réussis de l’histoire
Depuis leur approbation, les fonds #ETFbitcoin ont attiré un total de 40,6 milliards de dollars d’entrées nettes, ce qui en fait l’un des lancements d’ETF les plus réussis de l’histoire des marchés financiers.
🚀 Bitcoin ETF – L’un des lancements les plus réussis de l’histoire
Depuis leur approbation, les fonds #ETFbitcoin ont attiré un total de 40,6 milliards de dollars d’entrées nettes, ce qui en fait l’un des lancements d’ETF les plus réussis de l’histoire des marchés financiers.
Stratégie Spot contre contrats à terme
#SpotVSFuturesStrategy
Stratégie Spot contre contrats à terme (SpotVSFuturesStrategy)
Dans le monde du trading et de l'investissement, comprendre les différences entre les marchés au comptant (Spot) et les marchés à terme (Futures) est essentiel, surtout pour les traders cherchant à développer des stratégies efficaces reposant sur ces outils. La stratégie "SpotVSFuturesStrategy" est définie comme une approche de trading qui repose sur l'analyse de la relation entre les prix sur le marché au comptant et le marché des contrats à terme, et l'exploitation des différences de temps ou de prix pour réaliser des bénéfices.
Stratégie Spot contre contrats à terme (SpotVSFuturesStrategy)
Dans le monde du trading et de l'investissement, comprendre les différences entre les marchés au comptant (Spot) et les marchés à terme (Futures) est essentiel, surtout pour les traders cherchant à développer des stratégies efficaces reposant sur ces outils. La stratégie "SpotVSFuturesStrategy" est définie comme une approche de trading qui repose sur l'analyse de la relation entre les prix sur le marché au comptant et le marché des contrats à terme, et l'exploitation des différences de temps ou de prix pour réaliser des bénéfices.
#SpotVSFuturesStrategy
Pour les traders ayant une tolérance au risque plus faible, le trading au comptant offre une propriété directe des actifs, un règlement immédiat et une approche simple d'achat et de conservation—idéale pour les investisseurs à long terme. En revanche, le trading de futures permet un effet de levier et des paris directionnels (long ou court) sans posséder l'actif sous-jacent, offrant un potentiel de rendement plus élevé mais aussi un risque accru, des appels de marge et de la complexité zebpay.com+15nasdaq.com+15binance.com+15blockchain-council.org+3coinsread.com+3economictimes.indiatimes.com+3. Une stratégie équilibrée : utiliser le spot pour les avoirs principaux, et couvrir ou spéculer de manière sélective avec des futures, surtout pour profiter des marchés latéraux ou en déclin. Trading d'arbitrage—acheter au comptant, vendre des futures (ou vice versa)—peut exploiter la convergence des prix entre les marchés au comptant et des futures.
Hashtags:
#SpotVsFutures #TradingStrategy #RiskManagement #BasisTrade #CryptoTrading #LeverageVsOwnership
Pour les traders ayant une tolérance au risque plus faible, le trading au comptant offre une propriété directe des actifs, un règlement immédiat et une approche simple d'achat et de conservation—idéale pour les investisseurs à long terme. En revanche, le trading de futures permet un effet de levier et des paris directionnels (long ou court) sans posséder l'actif sous-jacent, offrant un potentiel de rendement plus élevé mais aussi un risque accru, des appels de marge et de la complexité zebpay.com+15nasdaq.com+15binance.com+15blockchain-council.org+3coinsread.com+3economictimes.indiatimes.com+3. Une stratégie équilibrée : utiliser le spot pour les avoirs principaux, et couvrir ou spéculer de manière sélective avec des futures, surtout pour profiter des marchés latéraux ou en déclin. Trading d'arbitrage—acheter au comptant, vendre des futures (ou vice versa)—peut exploiter la convergence des prix entre les marchés au comptant et des futures.
Hashtags:
#SpotVsFutures #TradingStrategy #RiskManagement #BasisTrade #CryptoTrading #LeverageVsOwnership
Nouveaux contrats à terme perpétuels Bitcoin et Ether de SGX
sont devenues discrètement l'un des développements les plus intéressants dans les marchés crypto réglementés.
Michael Syn dit que la liquidité précoce n'est pas un volume recyclé — c'est de l'argent neuf qui arrive. Les institutions se présentent, mais pas pour des paris directionnels. Elles sont là pour l'arbitrage cash-and-carry, obtenant enfin un lieu réglementé dans le fuseau horaire asiatique pour réaliser des opérations de base sans risque offshore.
C'est exactement ce qui manquait au marché :
✔️ Contrat "mère" conforme pour les heures asiatiques
✔️ Stabilité sans liquidations automatiques à effet de levier élevé
Michael Syn dit que la liquidité précoce n'est pas un volume recyclé — c'est de l'argent neuf qui arrive. Les institutions se présentent, mais pas pour des paris directionnels. Elles sont là pour l'arbitrage cash-and-carry, obtenant enfin un lieu réglementé dans le fuseau horaire asiatique pour réaliser des opérations de base sans risque offshore.
C'est exactement ce qui manquait au marché :
✔️ Contrat "mère" conforme pour les heures asiatiques
✔️ Stabilité sans liquidations automatiques à effet de levier élevé
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus