📊 Je viens de terminer une analyse approfondie d'une stratégie de réversion à la moyenne utilisant la normalisation Z-score.

Résumé Exécutif
Dans cet article, j'explore une
stratégie de trading utilisant la normalisation Z-score—un outil bien établi dans l'analyse de la mean-reversion. J'ai construit et testé cette stratégie sur une plateforme sans code appelée CorrAI, et actuellement, je la teste en avant. Bien que les retours du backtest et des métriques comme le ratio de Sharpe (3.47) et le ratio de Calmar (16.94) soient convaincants, un examen plus attentif de la distribution des retours révèle un possible surajustement et une concentration de risque dans les valeurs aberrantes. La répartition suivante n'est pas une approbation de la stratégie, mais une étude de cas en diligence raisonnable statistique.