#ArbitrageTradingStrategy

Trading d'arbitrage - Définition, fonctionnement et limites

Bajaj Finserv

Arbitrage | Définition et exemples -

Trading d'arbitrage : sens, mécanisme et défis

Bajaj Finserv AMC

Le trading d'arbitrage consiste à acheter et à vendre simultanément le même actif ou des actifs similaires sur différents marchés afin de tirer profit de petites différences de prix.

Par exemple, si une action est cotée à 10 $ sur une bourse et à 10,05 $ sur une autre, un arbitragiste pourrait acheter l'action sur la première bourse et la vendre simultanément sur la seconde pour réaliser un bénéfice de 0,05 $ par action, selon Bajaj Finserv. Ces opportunités sont généralement de courte durée en raison de l'efficacité du marché et des systèmes de trading à haute vitesse. Bien que l'arbitrage soit théoriquement sans risque, il existe des risques pratiques tels que les retards d'exécution, les coûts de transaction et les problèmes de liquidité qui peuvent affecter la rentabilité.