L'écart entre un backtest historique et un moteur d'appariement en direct, c'est là où le capital des traders de détail va mourir. Si tu calcules ton "avantage" en te basant sur le dernier prix historique sans un modèle de probabilité de remplissage rigoureux, tu n'es pas en train de trader—tu es juste en train de rêver dans Excel.

Dans un environnement de trading à haute fréquence, ton ordre limite n'est pas une garantie. C'est une demande que les market makers professionnels vont exploiter par sélection défavorable. Si ta stratégie ne peut pas survivre à un délai d'exécution de 50 ms ou à 0,5 bps de glissement forcé, ce n'est pas alpha. C'est juste du bruit qui avait l'air bon dans un vide.

L'avantage réel n'est pas dans l'indicateur. C'est dans l'infrastructure qui gère la probabilité d'être exécuté lorsque le marché va à l'encontre de vous.

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