Après avoir lu l'article précédent « Ma compréhension du ratio profits-pertes (2) », vous devriez pouvoir avoir de nombreuses nouvelles idées sur le fonctionnement du stop profit et perte.
Cet article est plus difficile. Veuillez d'abord lire les deux premiers articles "Ma compréhension du ratio profits-pertes (1)" et "Ma compréhension du ratio profit-perte (1)"Ayez une certaine compréhension avant de regarder, afin de ne pas provoquer d'opérations aléatoires.
Si vous avez pratiqué à ce moment-là, vous aurez l'impression que si le take-profit est trop faible, vous ne pourrez pas profiter des gains ultérieurs, et si le take-profit est trop important, le taux de gain sera trop faible. Cette fois, j'utiliserai la méthode de perte d'index mobile comme exemple.
Lors d'une transaction au prix du marché, les frais de traitement généraux sont d'environ 0,1 % et, après prise en compte du dérapage, les frais de traitement peuvent être compris entre 0,1 % et 0,13 %. Nous calculons cela en substituant la même valeur que la dernière fois par 0,13 %.
Discutons ensuite des méthodes de prise de profit et de stop loss.
3. Fixez 2 % au-dessus de votre point d'inversion prédéfini comme take-profit et 1 % en dessous comme stop-loss. Le ratio profit-perte à ce moment est d'environ 1,76.
En supposant que le taux de gain initial soit de 60 %, le rendement attendu initial de chaque transaction est de 0,432 %.
3-1.Supposons que nous modifiions la position de prise de profit en un ordre de déclenchement et que nous déplacions l'indice de perte à un ratio de profits et pertes de 1:1. À ce moment-là, la valeur attendue de base de chaque transaction sera réduite à 0,224 %.
〔(1+(0,0113×0,6))÷(1+(0,0113×0,4))−1〕
3-1-1.Après avoir déplacé la perte de l'indice, nous n'avons aucun moyen de réaliser des bénéfices, de sorte que la transaction deviendra une transaction avec un rapport bénéfice/perte de 1:1, et ne pourra donc pas répondre à nos attentes.
3-1-2 Par conséquent, nous devons ajouter un ordre stop suiveur après le stop loss suiveur, afin que la valeur augmente dans une certaine mesure, puis le retracement entraîne une vente.
3-2 En supposant que le trailing stop loss soit fixé à 0,5%, nous devons alors définir le déclencheur de l'ordre et le mouvement du stop loss en même temps, sinon il y aura un risque d'être arrêté lorsque le prix fluctue et qu'aucun profit n'est réalisé. fait.
3-2-1 Étant donné que la plage de réglage est petite à ce moment-là, si la valeur instantanée fluctue considérablement, vous pouvez atteindre un point plus élevé lorsque la valeur augmente rapidement, mais en même temps, si la valeur fluctue considérablement pendant la consolidation, vous atteindra souvent la perte et obtiendra souvent le profit attendu.
3-3 En supposant que le stop loss suiveur soit fixé à 3%, notre paramètre de déclenchement n'est pas vraiment nécessaire, car avant et après notre déclenchement de la perte d'indice mobile, le point de stop loss suiveur ne sera pas supérieur au stop loss d'origine. .
3-3-1 Étant donné que la plage de réglage est large à ce moment-là, si la valeur instantanée fluctue considérablement, nous ne pouvons pas atteindre le point le plus élevé lorsque la valeur augmente à grande vitesse, mais en même temps, si la valeur fluctue considérablement pendant. la consolidation, tant qu'elle ne nous touche pas. Avec la perte de l'indice mobile, nous pouvons obtenir des bénéfices swing plus longs.
Ici, vous constaterez que même si la valeur attendue de base sera beaucoup plus faible, la limite supérieure des revenus sera beaucoup plus élevée. Le rapport entre le stop loss et le trailing stop loss doit être défini en fonction de vos propres besoins.
Il s'agit d'une utilisation déformée du stop-profit et du stop-loss. Si les stop-profit et stop-loss généraux ne peuvent pas être utilisés sans problème, il n'est pas recommandé d'effectuer une telle opération.