Stratégie de grille de points
1. Qu'est-ce que la stratégie de grille ponctuelle ?
La stratégie de grille spot est une stratégie automatisée qui exécute l'achat à bas prix et la vente à un prix élevé dans une fourchette de prix spécifique. Les utilisateurs doivent uniquement définir le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la fourchette, déterminer le nombre de grilles à subdiviser, puis commencer à exécuter la stratégie. stratégie ; Si nécessaire, vous pouvez également définir les conditions de déclenchement à l'avance. Lorsque les conditions du marché atteignent les conditions de déclenchement, la stratégie démarre automatiquement.
La stratégie calculera le prix d'achat à bas prix et de vente à prix élevé dans chaque petite grille, en passant automatiquement des ordres, et à mesure que le marché fluctue, elle continuera à acheter à bas prix et à vendre à prix élevé pour tirer profit des fluctuations de prix.
2. Scénarios dans lesquels la grille spot est applicable
Le cœur de la grille spot est de « vendre à un prix élevé et d'acheter à un prix bas pour l'arbitrage », cette stratégie est donc très adaptée aux marchés volatils et aux marchés haussiers volatils. Si le marché chute, cela vous exposera à des risques de perte correspondants.
Par exemple, l'ETH a atteint un plus bas de 881 $ le 19 juin 2022, puis a fortement rebondi à environ 1 280 $ le 26 juin. Le fort rebond après la chute continue peut indiquer qu'il pourrait y avoir une vague de tendances volatiles sur le marché à court terme. . C'est à ce moment-là que la stratégie de grille ponctuelle peut être utilisée.
Vous pouvez définir les points haut et bas de ce rebond, tels que 900-1250, comme les prix les plus élevés et les plus bas de la plage de grille. La ligne de démarcation par défaut du marché est la ligne de grille. On peut voir que si une transaction de grille est créée le 26 juin, le prix dépassera le prix le plus élevé de la grille vers le 18 juillet. Sur un marché volatil de trois semaines, cette stratégie peut obtenir deux vagues de Les gains provenant de l’augmentation de 1 000 à 1 250 $ sont très substantiels.
3. Étapes de création d'une grille de points, paramètres associés et exemple d'enseignement
3.1 Étapes de création
(1) Après avoir accédé à la bourse OKX, sélectionnez « Mode de trading de stratégie » sur la page « Trading », puis cliquez sur Créer une grille et sélectionnez Grille Spot.
(2) Saisissez les paramètres sur la page de trading ou utilisez des paramètres intelligents, puis confirmez le montant de l'investissement pour créer une grille. (Une fois la grille créée, les fonds investis seront isolés du compte de trading et utilisés indépendamment dans la stratégie de grille)
(3) Une fois créée, vous pouvez visualiser et gérer la stratégie de grille dans la « Stratégie » en bas de la page de trading.
(4) Pendant le fonctionnement de la stratégie, vous pouvez retirer les bénéfices générés par l'arbitrage de grille ou arrêter la grille à tout moment.
3.2 Termes et paramètres liés à la stratégie de grille
Deux modes de création :
Création manuelle : définissez les paramètres et les conditions de déclenchement en fonction de votre propre évaluation de la plage d'oscillation du marché. Actuellement, la stratégie de grille spot EURIT peut définir deux types de déclencheurs : le déclencheur de prix et le déclencheur d'indicateur technique RSI.
Création intelligente : utiliser directement les paramètres de stratégie de grille intelligemment recommandés par le système. (La logique des paramètres recommandés est la suivante : après avoir effectué un backtest du marché sur 7 jours, l'algorithme intelligent est utilisé pour recommander des paramètres adaptés au marché récent)
Paramètres spécifiques de la grille :
Prix le plus bas de la fourchette : lorsque le prix du marché est inférieur au prix le plus bas de la fourchette, la stratégie n'exécutera plus l'opération d'ordre.
Prix le plus élevé de la fourchette : lorsque le prix du marché est supérieur au prix le plus élevé de la fourchette, la stratégie n'exécutera plus l'opération d'ordre.
Quantité de grille : La quantité de grille indique le nombre de petits intervalles pour les commandes en attente divisés dans la plage d'oscillation. Par exemple, si l'intervalle est 100-400, la progression arithmétique et le nombre de grilles est 3, il est divisé en trois grilles : 100-200, 200-300 et 300-400.
Devise investie : les utilisateurs peuvent choisir d’investir dans la devise de transaction ou dans la devise de dénomination, ou dans les deux.
Montant investi : Le montant de chaque devise investi dans la stratégie de grille. Le montant maximum disponible de chaque devise est égal au montant maximum de devise transférable sur le compte de trading.
Grille arithmétique : La différence entre chaque prix de deux commandes adjacentes est égale (par exemple 1, 2, 3, 4).
Grille géométrique : Le rapport de chaque prix de deux commandes adjacentes est égal (par exemple 1, 2, 4, 8).
Grille mobile (facultatif) : la grille se déplace vers le haut ou vers le bas avec le prix, et vous pouvez définir le prix auquel elle arrête de monter ou de descendre.
Conditions de déclenchement/Conditions d'arrêt : Déclencheur/arrêt immédiat, Déclencheur de prix, Déclencheur RSI, Signal TradingView.
Prix de prise de profit : Lorsque le prix de la devise monte jusqu'à ce prix, la stratégie s'arrête automatiquement et vend la place occupée.
Prix stop loss : Lorsque le prix de la devise baisse à ce prix, la stratégie s'arrête automatiquement et vend le spot occupé.
3.3 Exemple d’enseignement (en prenant la paire de trading BTC/USDT comme exemple)
Réglage des paramètres
Prix minimum dans la fourchette : 50 000 USDT
Prix le plus élevé de la gamme : 100 000 USDT
Nombre de grilles : 50
Mode grille : arithmétique
Montant investi : 5000 USDT
Déplacer la grille : Déplacer vers le bas
Condition de déclenchement : Déclencher immédiatement
Le prix du BTC/USDT lors de la création de la stratégie était de : 60 100 USDT
Opération de stratégie
Phase 1 - Ordre initial : Le système calculera le prix de chaque niveau de la stratégie comme 50 000, 51 000, 52 000...98 000, 99 000, 100 000, puis placera des ordres d'achat à ces prix. Si la profondeur du marché est bonne, le ordre après l'ouverture de la stratégie La situation est qu'il y a des ordres d'achat à chaque niveau de prix entre 50 000 et 60 000, et il y a des ordres de vente à chaque niveau de prix entre 62 000 et 100 000.
Phase 2 - Fonctionnement de la stratégie : Si le prix du marché tombe en dessous de 60 000, l'ordre d'achat à cette position est exécuté (achat bas) et le programme place automatiquement un ordre de vente à la position supérieure correspondante de la petite grille de 60 000-61 000 (c'est-à-dire (prix 61 000) (vendre haut). ). Si le prix augmente, placez un ordre d’achat à la position inférieure correspondante après l’exécution de l’ordre de vente.
De cette façon, en passant des ordres et en exécutant des transactions selon un cycle à mesure que le marché fluctue, vous pouvez continuellement gagner des bénéfices de volatilité sur des marchés volatils.
Troisième étape - ajustement de la stratégie : lorsque le prix du marché tombe en dessous du prix le plus bas de la fourchette de 50 000, la grille est automatiquement ajustée pour se déplacer vers le bas et la fourchette est élargie, c'est-à-dire qu'un ordre est passé à 49 000. Si le marché continue de baisser, la grille descendra automatiquement et placera des ordres à 48 000 ou même moins jusqu'à ce que le prix d'arrêt soit atteint ou que le stop loss soit déclenché et que la stratégie soit arrêtée.
IV. Précautions
1. La grille spot n'est pas omnipotente et ne convient qu'aux marchés volatils. Lorsqu'un marché unilatéral se produit, comme une hausse unilatérale, s'il sort du bord supérieur de la plage de la grille, il apparaîtra vide, c'est-à-dire qu'il manquera le marché haussier suivant ; s'il tombe en dessous du bord inférieur de la fourchette de la grille, la position complète sera verrouillée. Si le prix sort de la fourchette de la grille, la stratégie s'arrêtera automatiquement. Il est donc recommandé de définir le take-profit et le stop-loss en même temps lors de la création d'une stratégie.
Stop profit/stop loss signifie que lorsque le dernier prix monte au-dessus du prix de prise de profit, ou que le dernier prix tombe au-dessus du prix de stop loss, la stratégie de grille s'arrête, le système vend automatiquement la devise sous-jacente et renvoie tous les actifs au trading manuel. Fonds d'entrepôt.
2. Une fois la grille créée, les fonds investis seront isolés du compte de trading et utilisés indépendamment dans la stratégie de grille. Par conséquent, les utilisateurs doivent prêter attention aux risques encourus par la position globale du compte de trading après le transfert des fonds.
3. Lorsque le stop-loss ou la stratégie stop-loss est arrêté après le déclenchement du stop-profit ou lorsqu'il est arrêté manuellement, la devise de transaction sera vendue au prix du marché. Si le système de contrôle des risques détermine que cela entraînera des risques sur le marché, la vente de la devise peut échouer. L'utilisateur peut décider de continuer à vendre manuellement des pièces.
4. Si une devise rencontre des situations anormales imprévisibles telles qu'une suspension des échanges ou une radiation de la cote pendant le fonctionnement de la stratégie de grille, la stratégie de grille s'arrêtera automatiquement.
5. Résumé final :
Mise à jour le 7 avril 2024
Stratégie de grille contractuelle
Résumer:
Pourquoi utiliser Contract Grid ?
Amplifiez les avantages et ajoutez de l'effet de levier
Des bénéfices peuvent également être réalisés dans un marché en baisse
1. Qu’est-ce que la stratégie Contract Grid ?
La stratégie de grille de contrats est une stratégie automatisée qui négocie des contrats en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé dans une fourchette de prix spécifique. Les utilisateurs doivent uniquement définir les prix les plus élevés et les plus bas de la fourchette et déterminer le nombre de grilles à subdiviser avant de pouvoir commencer à exécuter . Stratégie. La stratégie calculera le prix d'achat bas et de vente haut pour chaque petite grille, placera automatiquement les commandes et, à mesure que le marché fluctue, achètera continuellement bas et vendra haut ou vendra haut et achètera bas pour réaliser des bénéfices sur les fluctuations de prix. Contract Grid prend actuellement en charge les contrats USDT de toutes les devises et prendra en charge les contrats basés sur les devises à l'avenir.
Par rapport au réseau spot, le réseau contractuel présente deux caractéristiques importantes :
1. Ayez tendance à être long ou short. Vous pouvez être long uniquement, short uniquement ou les deux à la fois dans une fourchette donnée. Si l'utilisateur s'attend à ce que le marché fluctue à la hausse dans le futur et souhaite effectuer un arbitrage long, il peut utiliser la grille longue ; si l'utilisateur s'attend à ce que le marché fluctue à la baisse dans le futur et souhaite continuer à effectuer un arbitrage court dans la fourchette, il peut utiliser la grille courte ; bien sûr, si la direction attendue n'est pas claire, les prix peuvent osciller autour d'un axe central, une stratégie neutre peut donc être utilisée.
2. Le total des fonds du réseau contractuel peut également être augmenté d’un certain multiple de levier pour accroître le taux d’utilisation des fonds. Bien que le ratio de levier ait été augmenté, les fonds sont divisés en plusieurs petits ordres de grille et, comme le compte n'est pas entièrement investi, le risque est contrôlable.
2. Scénarios dans lesquels Contract Grid est applicable
En raison de la caractéristique des contrats qui peuvent être court-circuités, la grille contractuelle dispose de deux stratégies supplémentaires par rapport à la grille spot : la grille courte et la grille neutre.
Pour faire une grille longue :
Grille courte :
Grille neutre :
Les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser une grille avec des attributs appropriés en fonction de leur jugement sur les conditions spécifiques du marché.
3. Étapes de création de la grille contractuelle, paramètres associés et exemple d'enseignement
1. Étapes de création :
(1) Après avoir accédé au PC ou à l'APP OKX, sélectionnez « Mode de trading de stratégie » sur la page « Trading » (dans le coin supérieur gauche du PC et dans le coin supérieur droit de l'APP), puis sélectionnez la grille de contrat.
(2) Saisissez les paramètres sur la page de trading ou utilisez les paramètres intelligents, puis confirmez le montant de l'investissement pour créer la grille. (Une fois la grille créée, les fonds investis seront isolés du compte de trading et utilisés indépendamment dans la stratégie de grille)
(3) Une fois créée, vous pouvez visualiser et gérer la stratégie de grille dans « Stratégie » en bas de la page de trading.
(4) Le bénéfice de la grille généré par l'arbitrage de grille pendant le fonctionnement de la stratégie servira automatiquement de marge de stratégie. Les utilisateurs peuvent arrêter la stratégie à tout moment et tous les bénéfices seront automatiquement transférés sur le compte de trading lorsque la stratégie sera arrêtée.
2. Termes et paramètres liés à la stratégie de réseau :
Deux modes de création :
Création manuelle : définissez les paramètres en fonction de votre propre jugement de la plage du marché oscillant.
Création intelligente : utiliser directement les paramètres de stratégie de grille intelligemment recommandés par le système. (La logique des paramètres recommandés est la suivante : après avoir effectué un backtest du marché sur 7 jours, l'algorithme intelligent est utilisé pour recommander des paramètres adaptés au marché récent)
Explication des paramètres pour le placement de l'ordre de la grille :
Prix le plus bas de la fourchette : lorsque le prix du marché est inférieur au prix le plus bas de la fourchette, la stratégie n'exécutera plus l'opération d'ordre.
Prix le plus élevé de la fourchette : lorsque le prix du marché est supérieur au prix le plus élevé de la fourchette, la stratégie n'exécutera plus l'opération d'ordre.
Quantité de grille : La quantité de grille indique le nombre de petits intervalles pour les commandes en attente divisés dans la plage d'oscillation. Par exemple, si l'intervalle est 100-400, la progression arithmétique et le nombre de grilles est 3, il sera divisé en trois petits intervalles : 100-200, 200-300 et 300-400.
Effet de levier : le multiple d'effet de levier utilisé lors de la négociation de contrats dans la stratégie. L'effet de levier maximum actuellement autorisé est de 50x.
Dépôt : Le montant d’argent investi dans la stratégie du réseau. Le montant maximum disponible est égal au montant maximum de la devise qui peut être transférée sur le compte de trading.
Grille arithmétique : La différence entre les prix de chacun des deux niveaux de commande adjacents est égale (par exemple, 1, 2, 3, 4)
Grille géométrique : Le rapport entre les prix de chaque paire de commandes adjacentes est égal (par exemple 1, 2, 4, 8)
Prix Take Profit/Stop Loss : Lorsque le prix du marché atteint ce prix, la stratégie s'arrête automatiquement et ferme la position au prix du marché.
L'option d'ouvrir ou non une position de base lorsque la stratégie est activée : Vous pouvez choisir d'ouvrir ou non une position de base lorsque la stratégie est activée. Par exemple : si vous choisissez d'ouvrir une position basse lors de l'ouverture d'une grille longue, une position supérieure au prix actuel du marché sera ouverte à l'avance et vous pourrez fermer la position longue pour réaliser un profit lorsque le prix augmentera. Il en va de même pour les ventes à découvert.
Montant total : les fonds disponibles après effet de levier, montant total = marge investie * effet de levier.
Prix de liquidation estimé à long terme : en supposant que tous les ordres de la grille sont exécutés, le prix de liquidation estimé lorsque le nombre maximum de positions longues est ouvert.
Prix de liquidation estimé pour les positions courtes : en supposant que tous les ordres courts de la grille sont exécutés, le prix de liquidation estimé lorsque le nombre maximum de positions courtes est ouvert.
(Paramètres de commande) Prix de liquidation estimé : le prix de liquidation réel estimé de la position actuelle.
(Paramètres de commande) Effet de levier réel : mesure le risque d'effet de levier réel de la position actuelle. Effet de levier réel = Valeur de la position/Fonds propres du compte de stratégie.
3. Exemple d'enseignement (en prenant le contrat BTCUSDT comme exemple)
Réglage des paramètres
Propriétés de la grille : grilles multiples
Prix minimum dans la fourchette : 50 000 USDT
Prix le plus élevé de la gamme : 100 000 USDT
Nombre de grilles : 50
Mode grille : arithmétique
Effet de levier : 2x
Montant investi : 5000 USDT
Faut-il ouvrir un entrepôt de base ? : Oui
Le prix du BTC/USDT lors de la création de la stratégie était de : 60100USDT
Opération de stratégie
Phase 1 - Ordre initial : Le système calculera le prix de chaque niveau de la stratégie comme 50000, 51000, 52000...98000, 99000, 100000, puis placera un ordre d'achat à effet de levier 2x à ces prix. Si la profondeur du marché est bien, les ordres d'achat supérieurs au prix du marché seront exécutés pour ouvrir une position, puis les ordres de vente de clôture seront placés à un niveau supérieur.
Par conséquent, une fois la stratégie activée, il y a des ordres d'achat ouverts à chaque prix compris entre 50 000 et 60 000.
La deuxième étape - opération de stratégie : Si le prix du marché tombe en dessous de 60 000, l'ordre d'achat à cette position sera exécuté et le programme placera automatiquement un ordre de vente à la position supérieure correspondante de la petite grille de 60 000-61 000 (c'est-à-dire la prix de 61 000). Si le prix augmente, placez un ordre d’achat à la position inférieure correspondante après l’exécution de l’ordre de vente.
De cette façon, en passant des ordres et en exécutant des transactions selon un cycle à mesure que le marché fluctue, vous pouvez continuellement gagner des bénéfices de volatilité sur des marchés volatils.
IV. Précautions
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Étant donné que le réseau contractuel est une stratégie de réseau à effet de levier, il existe un risque de liquidation.
Assurez-vous de toujours faire attention au prix de liquidation et d'arrêter les pertes à temps !
1. Lorsque le prix du marché dépasse le prix le plus élevé/le plus bas de la fourchette de la grille, le programme ne fonctionne plus. Si le prix continue de fluctuer de manière unilatérale et ne revient pas dans la fourchette de la grille, la position détenue à ce moment-là peut subir des pertes flottantes , il existe même un risque de liquidation forcée. Il est donc recommandé de fixer le prix stop loss à une position raisonnable sur les côtés supérieur et inférieur de la grille afin de stopper les pertes à temps.
2. Une fois la grille créée, les fonds investis seront isolés du compte de trading et utilisés indépendamment dans la stratégie de grille. Par conséquent, les utilisateurs doivent prêter attention aux risques que les fonds transférés entraîneront sur la position globale du compte de trading.
3. Si une devise rencontre des situations anormales imprévisibles telles qu'une suspension des échanges ou une radiation de la cote pendant le fonctionnement de la stratégie de grille, la stratégie de grille s'arrêtera automatiquement.
4. Une fois la grille de contrat créée, si la marge est insuffisante pour payer les frais de financement ou passer une commande en raison de pertes flottantes excessives dans les positions, la stratégie de grille sera arrêtée par le contrôle des risques du système. Veuillez augmenter le dépôt à temps pour que le réseau fonctionne normalement.
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