corrai
29 penayangan
3 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
🚀Berita menarik! Optimizer Pencarian Grid baru #CorrAI hadir untuk meningkatkan strategi trading Anda!
📈 Pelajari cara mengoptimalkan strategi #BTC TSF yang sederhana untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah.
Masuki dan mulai menyempurnakan perdagangan Anda hari ini!
#QuantTrading #algotrade
📈 Pelajari cara mengoptimalkan strategi #BTC TSF yang sederhana untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah.
Masuki dan mulai menyempurnakan perdagangan Anda hari ini!
#QuantTrading #algotrade
Optimalkan Strategi Backtesting Anda dengan Grid Search CorrAI!
Kami sangat senang mengumumkan peluncuran fitur Grid Search Optimiser di CorrAI! Alat yang kuat ini memungkinkan trader untuk menyempurnakan strategi mereka dengan secara sistematis menguji kombinasi parameter untuk memaksimalkan pengembalian, meningkatkan rasio Sharpe, dan meminimalkan penarikan maksimum (MDD). Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan bagaimana menerapkan Grid Search Optimiser dua dimensi pada strategi perdagangan Time Series Forecast (TSF) sederhana untuk Bitcoin (BTC).
Strategi Perdagangan
Strategi yang akan kami optimalkan adalah langsung:
Strategi Perdagangan
Strategi yang akan kami optimalkan adalah langsung:
Lihat asli
Diseksi Kuant 198% dari Reversion Mean BTC Berdasarkan Z-Score
Ringkasan Eksekutif
Dalam artikel ini, saya mengeksplorasi sebuah
strategi perdagangan menggunakan normalisasi Z-score—alat yang sudah mapan dalam analisis mean-reversion. Saya membangun dan menguji strategi ini di platform tanpa kode bernama CorrAI, dan saat ini, sedang melakukan pengujian ke depan. Meskipun hasil backtest dan metrik seperti rasio Sharpe (3.47) dan rasio Calmar (16.94) menarik, pemeriksaan lebih dekat terhadap distribusi hasil mengungkapkan kemungkinan overfitting dan konsentrasi risiko pada pencilan. Rincian berikut bukan merupakan dukungan terhadap strategi ini tetapi studi kasus dalam ketelitian statistik.
Dalam artikel ini, saya mengeksplorasi sebuah
strategi perdagangan menggunakan normalisasi Z-score—alat yang sudah mapan dalam analisis mean-reversion. Saya membangun dan menguji strategi ini di platform tanpa kode bernama CorrAI, dan saat ini, sedang melakukan pengujian ke depan. Meskipun hasil backtest dan metrik seperti rasio Sharpe (3.47) dan rasio Calmar (16.94) menarik, pemeriksaan lebih dekat terhadap distribusi hasil mengungkapkan kemungkinan overfitting dan konsentrasi risiko pada pencilan. Rincian berikut bukan merupakan dukungan terhadap strategi ini tetapi studi kasus dalam ketelitian statistik.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya