Diseksi Kuant 198% dari Reversion Mean BTC Berdasarkan Z-Score
Ringkasan Eksekutif
Dalam artikel ini, saya mengeksplorasi sebuah
strategi perdagangan menggunakan normalisasi Z-scoreāalat yang sudah mapan dalam analisis mean-reversion. Saya membangun dan menguji strategi ini di platform tanpa kode bernama CorrAI, dan saat ini, sedang melakukan pengujian ke depan. Meskipun hasil backtest dan metrik seperti rasio Sharpe (3.47) dan rasio Calmar (16.94) menarik, pemeriksaan lebih dekat terhadap distribusi hasil mengungkapkan kemungkinan overfitting dan konsentrasi risiko pada pencilan. Rincian berikut bukan merupakan dukungan terhadap strategi ini tetapi studi kasus dalam ketelitian statistik.
Dalam artikel ini, saya mengeksplorasi sebuah
strategi perdagangan menggunakan normalisasi Z-scoreāalat yang sudah mapan dalam analisis mean-reversion. Saya membangun dan menguji strategi ini di platform tanpa kode bernama CorrAI, dan saat ini, sedang melakukan pengujian ke depan. Meskipun hasil backtest dan metrik seperti rasio Sharpe (3.47) dan rasio Calmar (16.94) menarik, pemeriksaan lebih dekat terhadap distribusi hasil mengungkapkan kemungkinan overfitting dan konsentrasi risiko pada pencilan. Rincian berikut bukan merupakan dukungan terhadap strategi ini tetapi studi kasus dalam ketelitian statistik.
Penafian: Berisi opini pihak ketiga. Bukan nasihat keuangan. Dapat berisi konten bersponsor.Ā Baca S&K.
BTC
87,911.14
-1.14%