Setelah satu hari debugging, saya memutar ulang sejarah candlestick dari Januari 2026 hingga sekarang, hasilnya sebagai berikut:
Current v007 backtest:
Periode: 2026.01 hingga kini
Aset: BTC / ETH / BNB
Modal: 1200U
Posisi: 10% equity margin per order
Leverage: 10x
Aturan: Order yang tidak terisi dalam 6 jam akan dibatalkan
Hasil:
Return +72.39%
Win rate 71.62%
Maximum drawdown -10.15%
PF 2.75
Rata-rata sekitar 15 order per bulan
Dalam sistem, ada beberapa desain kunci:
1. Mekanisme pendaftaran multi-versi strategi
v001 / v002 / v007 bisa plug and play, backtest dan live trading tidak perlu menulis ulang alur utama.
2. Pemisahan strategi dan parameter eksekusi
Strategi hanya bertanggung jawab atas arah, masuk, stop loss, take profit; modal, posisi, leverage, dan waktu pembatalan dikelola secara terpadu di runtime profile.
3. Backtest dan live menggunakan satu set kalkulator posisi
Menghindari "backtest satu set, live trading satu set". Jumlah kontrak, posisi nominal, margin semua dihitung secara terpadu.
4. Pembatalan order kadaluarsa dikelola di tingkat sistem
Bursa tidak mendukung waktu kadaluarsa yang disesuaikan, jadi kita buat watcher sendiri: order yang tidak terisi dalam 6 jam akan dibatalkan otomatis.
5. Notifikasi dan status order terpisah
REST polling + private WebSocket bypass, menghindari laporan salah untuk order status akhir.
Sekarang fokusnya bukan mengejar backtest yang sempurna, tetapi menjadikan pengembangan strategi, backtest, eksekusi, risk management, dan notifikasi sebagai sistem yang dapat diiterasi.
#大漠茶馆 #量化交易BTC #OPENCLAW