Mancano pochi giorni prima del Capodanno, il sentimento del mercato ha finalmente visto un miglioramento:
25 Delta Skew, dopo un aumento del prezzo di $BTC , è rapidamente tornato indietro e ha girato negativo!
▶️Skew è generalmente definito come Put IV meno Call IV,
una diminuzione del valore o un cambio in negativo,
indica che la volatilità implicita delle Call è relativamente più alta rispetto a quella delle Put,
significa che il sentiment di mercato è rialzista, la volontà di acquistare è superiore alla volontà di vendere.
Diamo un'altra occhiata ai dati GEX delle opzioni
Ci sono ordini di acquisto passivi da parte dei market maker a 65K, che possono fornire un certo supporto prima della scadenza delle opzioni del 27/2.
Al contrario, a 72K, 76K e 85K ci sono ordini di vendita, quindi il prezzo non è facile da rompere.
Per la prossima settimana, giovedì ci sono i verbali della riunione FOMC e venerdì verranno pubblicati i dati su GDP, PCE e altro.
La scorsa settimana, i dati CPI hanno già fornito al mercato un tono favorevole, questa settimana si vedrà se i dati possono proseguire.
Attualmente, il mercato prevede con una probabilità del 90,8% un taglio dei tassi a marzo, mantenendo un taglio di 2 punti percentuali per l'intero 2026.