TIN NÓNG: I fondi hedge hanno svenduto azioni globali la scorsa settimana al ritmo più veloce dalla crisi dei dazi di aprile 2025.
Il flusso di vendita netto nella settimana conclusa il 19 febbraio ha registrato uno scarto standard di -1,54 rispetto al livello normale, principalmente a causa delle vendite allo scoperto.
Tutte le regioni hanno registrato vendite nette, con il Nord America e l'Europa in testa, dove la posizione di acquisto è diminuita al ritmo più veloce in 5 mesi.
Le azioni singole e i prodotti macroeconomici, come i contratti futures sugli indici e gli ETF, hanno rappresentato rispettivamente il 58% e il 42% del totale delle vendite.
Per settore, i fondi hedge hanno svenduto 7 dei 11 settori globali, con il settore finanziario in testa, registrando la maggiore quantità di vendite settimanali da aprile.
Energia, assistenza sanitaria e beni di consumo essenziali sono stati gli unici settori a registrare acquisti netti, mostrando un ampio spostamento verso le azioni difensive.
Il sentimento negativo tra i fondi hedge sta aumentando sempre di più.