VWAP sta per Prezzo Medio Ponderato per il Volume. Calcola il prezzo medio di un'attività su un periodo specifico, ponderato/calcolato in base al volume. Funziona come supporto/resistenza dinamico.
Ci sono diversi modi in cui i trader utilizzano il VWAP a seconda di come è ancorato e basato sul tempo.
VWAP Standard (Intraday o Sessione VWAP)
Si ripristina ogni nuova sessione/giorno.
Prezzo sopra VWAP = acquirenti in controllo; sotto = venditori in controllo.
Nel grafico vedrai il VWAP giornaliero (linea di tendenza gialla). Lo uso per il trading intraday. Puoi aggiungerlo dall'elenco degli indicatori su qualsiasi sito di grafico come TradingView, Velo, MMT e così via. basta digitare VWAP nella barra di ricerca.
2. VWAP Ancorato (AVWAP)
VWAP ancorato a un punto di partenza personalizzato legato a un evento importante (swing high/low, giorno di notizie, breakout, ecc.).
Usato per analizzare come il prezzo reagisce rispetto al volume da quell'evento chiave. Il primo contatto con l'AVWAP di solito dà reazioni piacevoli, sia esso un rimbalzo o un rifiuto a seconda del trend. L'idea è entrare nel trade e mettere il tuo stop loss sopra o sotto l'AVWAP, di solito lo uso in confluences con i libri degli ordini.
Perfetto per i trader di swing. Lo uso principalmente su timeframe più alti, qui sotto ci sono esempi con grafici.
Puoi trovare AVWAP su TradingView nel pannello laterale sinistro cliccando su 👇
3. VWAP Rolling (RVWAP)
VWAP continuo che non si resetta quotidianamente, si accumula da una data di inizio scelta (ad es. mensile, trimestrale, YTD). Ricorda, il VWAP giornaliero si resetta ogni giorno, questo no.
Buono per grafici a medio e lungo termine per trovare ingressi di mean reversion. Guarda il grafico qui sotto con i VWAP 30D, 90D e 365D e vedi quanto erano perfette le reazioni una volta che il prezzo li ha ripetuti, personalmente ho lungato quasi ogni ripetizione principale quando il prezzo è sceso in essi su ETH e ho accorciato la ripetizione inferiore e il rifiuto del VWAP 90D con alcune altre confluences come alto OI e VWAP 30D al di sotto del 90D.
Apri le schede degli indicatori su TradingView, trova il VWAP Rolling, aggiungilo e imposta i giorni nelle impostazioni come desideri. Puoi aggiungerne diversi con periodi di tempo diversi. Non mettere numeri inferiori a 7 giorni, non ne vale la pena.
Recentemente ho condiviso un semplice setup long dove il prezzo di BTC stava testando il VWAP Rolling 365D + VWAP annuale in sviluppo, ho lungato durante il rimbalzo e ho preso profitti al VWAP mensile, è andato bene.
4. VWAP a Multi-Periodo
Estende il VWAP su periodi più ampi come settimanale, mensile, trimestrale o annuale, ancorandosi automaticamente all'inizio di ciascun periodo. Ogni VWAP si resetta all'inizio del periodo (ad es., lunedì per settimanale, primo giorno del mese per mensile) e utilizza dati aggregati da quel timeframe.
Il VWAP che è lasciato indietro dopo il nuovo mese si chiama VWAP del mese precedente (pmVWAP), diventa un livello S/R statico. Ma il VWAP mensile attuale è dinamico e lo chiamiamo VWAP del mese in sviluppo.
5. VWAP con Bande
Aggiunge bande di deviazione standard attorno a qualsiasi tipo di VWAP per misurare la volatilità. I timeframe corrispondono al VWAP di base (ad es., intraday per standard). Queste bande fungono anche da supporto/resistenza dinamica.
Uso VWAP a Multi-Periodo con bande, solo deviazione standard ±1, puoi usare anche ±2 per identificare movimenti eccessivi e potenziali zone di inversione. Di solito, li ho su 4 pannelli con 4 periodi diversi: Settimanale, Mensile, Trimestrale e Annuale. Qui sotto nel grafico puoi vedere tutti e 4.
I trader spesso usano deviazioni standard a ±1 per valutare la volatilità e trovare confluences tra setup di mean reversion e continuazione del trend.
Tipicamente, ci riferiamo alla banda superiore come VAH (Valore Area Alta) e alla banda inferiore come VAL (Valore Area Bassa). Nel grafico qui sotto, puoi vedere quanto perfettamente il prezzo ha ripetuto il VAH della settimana precedente dopo averlo rotto, confermandolo come supporto prima del prossimo rialzo e continuando a mantenere e rimbalzare più in alto dal VAH in sviluppo del VWAP settimanale ogni volta che il prezzo lo ha ripetuto.
Una volta scaduto il periodo, lascia livelli statici dietro di sé, puoi usarli come livelli di supporto/resistenza. Qui sotto nei grafici ho dettagliato la descrizione e la guida su come impostare le cose, basta copiare le mie impostazioni. L'indicatore per questo VWAP che uso è gratuito e su TradingView chiamato Koalafied VWAP.
All'inizio potrebbe sembrare un po' disordinato e complicato, ma se inizi a usare bande/deviazioni standard su base giornaliera ti abituerai.
Spero che questa guida in forma breve ti aiuti a capire i VWAP e ad aggiungere un'altra potente arma al tuo toolkit di trading.
#CryptoZeno #VWAPs