Fondamentalmente, l'Oscillatore di Momentum è un indicatore tecnico che misura e mostra la forza o la velocità di un movimento di prezzo. L'indicatore MOM confronta il prezzo più recente con un prezzo precedentemente determinato e misura la velocità del cambiamento di prezzo. I trader decidono se il momentum del prezzo sta aumentando o diminuendo per identificare i punti di ingresso e uscita.
Nonostante sia un indicatore di tipo oscillatore, il MOM è illimitato, il che significa che non ci sono livelli di ipercomprato o ipervenduto sulle velas da tenere d'occhio. Detto ciò, l'indicatore MOM dovrebbe essere abbinato all'RSI o all'Oscillatore Stocastico per scoprire il valore reale dell'asset rispetto al suo valore effettivo.
Formula dell'Indicatore di Momentum
L'indicatore di momentum può essere definito come il ritmo di cambiamento del prezzo di uno strumento finanziario su un determinato intervallo di tempo. Essenzialmente, l'Oscillatore di Momentum mostra la differenza tra due prezzi: il prezzo di chiusura più recente rispetto a un prezzo di chiusura precedente da qualsiasi intervallo di tempo.
Formula MOM: (Chiusura Corrente/Chiusura N Periodi Fa)*100
Le configurazioni di valore 'N' predefinite sono impostate su 10 periodi. Tuttavia, un trader può facilmente cambiarle nella scheda delle impostazioni dell'indicatore.
L'indicatore traccia i valori calcolati sul grafico di trading come una linea unica.
In breve, se il prezzo di oggi è lo stesso di 10 giorni fa, l'indicatore segna il suo valore sulla zero line; di conseguenza, se il prezzo di oggi è più alto di quello di 10 giorni fa, l'indicatore segna sopra la zero line e viceversa.
Nota: la Zero Line non è inclusa nel grafico di default. Devi aggiungerla tu stesso.
L'indicatore MOM oscilla attorno alla zero line, e quando la attraversa, alcuni investitori potrebbero considerare questo un possibile segnale di ingresso o uscita.
Un mercato in cui il prezzo cambia con grandi salti di prezzo significa che il momentum aumenta e l'indicatore MOM aumenta. Quando il prezzo cambia con salti più piccoli, il momentum diminuisce e l'indicatore MOM inizia a scendere.
Come Leggere l'Indicatore di Momentum?
Non dimentichiamo che il concetto di momentum proviene dalla fisica perché tutte le affermazioni sottostanti si basano su leggi e modelli su come gli oggetti guadagnano e perdono momentum:
Se l'Oscillatore di Momentum fa un nuovo massimo, ci aspettiamo di vedere un nuovo massimo fatto nel prezzo. Come trader, vogliamo comprare il prossimo pullback poiché il prezzo inizia a guadagnare momentum rialzista.
Ci aspettiamo prezzi più bassi se viene fatto un nuovo minimo sul grafico MOM. Come trader, vogliamo andare short sulla prossima barra di prezzo poiché il prezzo inizia a guadagnare momentum ribassista.
Se un prezzo fa nuovi minimi più bassi, ma l'indicatore MOM fa massimi più alti, il momentum ribassista del mercato si sta indebolendo - noto anche come divergenza bullish. Come trader, questo potrebbe essere il momento di entrare nella posizione.
Se un prezzo fa nuovi minimi più bassi, ma l'indicatore MOM fa massimi più alti, il momentum ribassista del mercato si sta indebolendo – è anche noto come divergenza bullish. Come trader, potremmo voler entrare nella posizione.
Immagina di lanciare un oggetto in alto. Prima che cada verso di te, il suo momentum ascendente rallenta e cambia direzione. La stessa regola si applica al prezzo – una tendenza di prezzo rallenta prima di cambiare direzione.
Ricorda che vedere un aumento del momentum del prezzo è un segnale, non una garanzia, che la direzione attuale continuerà.
Strategia di Trading dell'Oscillatore di Momentum
Strategia MOM #1: Crossover della Zero Line
La strategia di trading dell'Indicatore di Momentum più semplice è osservare quando l'indicatore MOM attraversa la Zero Line.
Qui sotto c'è il grafico BTC/USDT con un indicatore MOM allegato:
Vedere un prezzo che attraversa sopra la Zero Line implica che un asset sta guadagnando momentum rialzista ed è comunemente visto come un segnale bullish.
Vedere un prezzo che attraversa sotto la Zero Line implica che un asset sta guadagnando momentum ribassista ed è comunemente visto come un segnale bearish.
Il presupposto dietro questa strategia si basa esclusivamente sul fatto che la Zero Line indica che il prezzo è lo stesso di N periodi fa, e l'aumento o la diminuzione del prezzo degli asset fa sì che l'Oscillatore di Momentum attraversi la Zero Line dall'alto o dal basso di conseguenza.
Ma non tutti i punti di crossover sono segnali di ingresso o uscita affidabili. Per aiutare a ridurre il numero di segnali falsi, considera di aumentare i valori della lunghezza del periodo di MOM, esaminare la tendenza generale del mercato o applicare modelli di prezzo.
Strategia MOM #2: Trading di Divergenza + EMA
L'indicatore MOM può anche aiutare a rilevare le divergenze sul grafico. Una divergenza si verifica quando il movimento del prezzo differisce dall'evoluzione dell'indicatore, nel nostro caso, l'Oscillatore di Momentum. Simile ad altri indicatori di momentum, come oscillatori Stocastici o RSI, una divergenza nell'indicatore MOM può suggerire un potenziale cambiamento di direzione del prezzo.
Ci sono 2 categorie di divergenze di prezzo: divergenza nascosta e divergenza classica (nota anche come divergenza regolare). A differenza della divergenza classica, che rileva un'inversione di tendenza, la divergenza nascosta rileva una continuazione della tendenza.
Qui abbiamo creato una scheda informativa completa che spiega la differenza tra divergenza classica e nascosta:
Ora che abbiamo preso confidenza con i fondamenti del trading di divergenza, diamo un'occhiata all'esempio di trading di divergenza MOM.
Oltre a un Oscillatore di Momentum, abbiamo anche allegato una EMA a 200 periodi al grafico per individuare la direzione della tendenza di mercato a lungo termine.
La regola di base della EMA a 200 periodi è quando il prezzo opera sopra la Media Mobile Esponenziale a 200 periodi. È considerato un uptrend, implicando che dovremmo prendere una posizione long. Al contrario, quando il prezzo opera sotto la Media Mobile Esponenziale a 200 giorni, è considerato un downtrend, implicando che dovremmo prendere una posizione short.
Supponiamo che il prezzo di un asset stia operando sopra la EMA a 200 periodi, suggerendo un trend rialzista. In tal caso, i trader potrebbero cercare segnali di divergenza bullish (sia nascosti che regolari) sul lato inferiore dell'Oscillatore di Momentum. D'altra parte, se il prezzo sta operando sotto la EMA a 200 periodi, suggerendo un trend ribassista, i trader dovrebbero cercare segnali di divergenza bearish (sia nascosti che regolari) sul lato superiore dell'Oscillatore di Momentum.
Il nostro grafico ADA/BNB mostra che un mercato sta operando in un trend rialzista, indicando che dovremmo cercare modelli di divergenza bullish. Abbiamo 2 segnali di divergenza MOM: una divergenza bullish nascosta che suggerisce la continuazione della tendenza attuale e una divergenza bullish classica.
Ricorda, se hai intenzione di incorporare l'Oscillatore di Momentum nella tua strategia di trading, considera di utilizzare indicatori tecnici e filtri aggiuntivi per ridurre il rumore di mercato ed evitare di sovra-tradare.
Altri Indicatori di Momentum Popolari
La classe degli indicatori di momentum include alcuni dei più noti indicatori tecnici del mondo, come RSI, MACD, Williams %R, ADX e RSI Stocastico. In questa sezione tratteremo brevemente ciascuno di essi.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Il MACD è davvero l'indicatore di momentum trend-following più popolare che calcola la differenza tra due medie mobili esponenziali e le traccia su un grafico sotto forma di due linee (linea MACD & linea di segnale) e un istogramma. L'indicatore è principalmente utilizzato per identificare un cambiamento nella direzione della tendenza di mercato, confermare e identificare segnali di trading e cambiamenti di momentum nel prezzo dell'asset.
Relative Strength Index (RSI)
L'RSI è probabilmente l'indicatore di momentum più amato tra i trader dei mercati azionari e crypto. L'indicatore oscilla su una scala tra 0 e 100. Con l'aiuto dell'Indice di Forza Relativa, i trader possono individuare condizioni di mercato overbought e oversold, identificare livelli di supporto/resistenza, potenziali inversioni, ecc. In generale, l'RSI è il secondo indicatore di trading più utilizzato per un motivo.
Stochastic RSI (SRSI)
L'RSI Stocastico combina due indicatori tecnici ampiamente riconosciuti: RSI e Stocastico. Come l'Indice di Forza Relativa, l'RSI Stocastico aiuta i trader a identificare condizioni di mercato overbought e oversold. L'SRSI è più sensibile alle fluttuazioni di prezzo rispetto al famoso indicatore RSI. Utilizzando i valori RSI in combinazione con la formula Stocastica, i trader possono determinare se il valore RSI attuale è overbought o oversold.
Williams Percent Range (Williams %R)
Il Williams Percent Range è un altro indicatore di momentum ampiamente riconosciuto che mostra dove si trova l'ultimo prezzo di chiusura rispetto ai prezzi massimi e minimi di un periodo di tempo specifico. L'indicatore Williams %R oscilla tra 0 e -100 e misura la forza di una tendenza di mercato. Come l'RSI Stocastico, il Williams %R è una versione più sensibile dell'RSI ed è ideale per l'uso in mercati volatili.
Average Directional Index (ADX)
Ultimo ma non meno importante – l'indicatore ADX. L'Average Directional Index è un indicatore basato sul momentum che è stato sviluppato per valutare la forza di una tendenza di mercato attuale. L'indicatore viene calcolato utilizzando una serie di indicatori di movimento direzionale (DMI) che misurano la forza e la direzione dei movimenti di prezzo e poi tracciato come una singola linea sul grafico che varia da 0 a 100.
Come trader, possiamo affermare con sicurezza che gli indicatori di momentum sono uno strumento essenziale nel toolbox di qualsiasi trader. Il MOM è un indicatore perfetto per scoprire la tendenza attuale e la direzione del mercato. Non importa quanto sia buono l'indicatore. Prima di effettuare un trade, dovresti anche utilizzare uno o più altri indicatori per confermare modelli e segnali.
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