Il modello quantitativo è stato inizialmente costruito
In base alla mia analisi quotidiana degli indicatori negli ultimi quindici giorni, combinando indicatori diversi nei tre orizzonti temporali: lungo, medio e breve
Il link per l'analisi di ogni indicatore è alla fine del documento
1. Oggi è già stato effettuato un dispiegamento dei pesi per ogni dimensione
1. Il punteggio di oggi è 32.5
2. La direzione è ribassista
3. Il consiglio sulla posizione è che il punteggio totale è troppo basso, si consiglia di rimanere in liquidità o solo una piccola copertura
Parliamo di alcuni punti importanti dietro la costruzione di questo modello
2. Adattamento dello stile personale
In realtà, avevo già un prodotto che avevo ottenuto gratuitamente da un amico che lavora in un'agenzia di contratti quantitativi
Loro si occupano di trading ad alta frequenza intraday, principalmente osservano le linee a 3 minuti, concentrandosi su criptovalute mainstream
Sono stati direttamente implementati su Trading View, e li ho testati per un certo periodo, consumando anche un bel po'.
Tuttavia, ho scoperto che questo prodotto non si adatta affatto a me.
Il suo prodotto è progettato per il trading a breve termine; una volta che c'è un segnale di ingresso, bisogna monitorare costantemente il mercato.
Essendo un plugin, per motivi di sicurezza, l'ordine viene eseguito manualmente, il che significa che non solo bisogna monitorare l'ingresso, ma anche prestare attenzione ai segnali di uscita.
A dire il vero, questo tipo di trading ad alta frequenza non si adatta a me, che ho altri lavori.
Inoltre, ciò in cui credo è segnali chiari + grandi posizioni + lungo periodo.
Se si entra basandosi su segnali a breve termine, è difficile dormire bene la notte.
Ogni giorno la mia mente è occupata dal mercato, e a lungo andare questo è davvero dannoso per la salute.
Quindi, quando costruisco modelli, progetto questo sistema come:
1. Operare circa 2-3 volte al mese, con un approccio orientato al trend.
2. L'obiettivo è filtrare il rumore a breve termine, investendo pesantemente solo quando la direzione è relativamente chiara.
3. Concentrarsi principalmente su BTC o monete principali.
3. Monitorare i cambiamenti nei dati invece dei valori assoluti.
Il mercato è in continua evoluzione e non necessariamente tutti gli indicatori sono in tempo reale.
Ad esempio, tra gli indicatori a breve termine, il flusso netto totale degli ETF è disponibile solo un giorno dopo il mercato.
Ci sono indicatori come la capitalizzazione di mercato delle stablecoin, che negli ultimi anni è sempre aumentata costantemente; anche durante i mercati orso, ha solo subito lievi correzioni senza influenzare la sua tendenza.
Guardare il valore assoluto di ieri o di un momento specifico non ha significato.
Pertanto, questi dati di tipo punto temporale li ho elaborati come rapporto rispetto a un periodo passato.
Ad esempio, non guardare la capitalizzazione totale delle stablecoin di ieri, ma osservare la variazione della capitalizzazione totale delle stablecoin negli ultimi 30 giorni.
4. Separare direzione, posizione e prezzo.
Una competenza essenziale nel mondo delle criptovalute è l'uso dell'AI, senza però dipendere eccessivamente da essa.
Questo Excel con formule è stato creato da me attraverso ripetute comunicazioni con l'AI.
La logica è che fornisco gli indicatori, assegno pesi e spiego la logica dietro ogni conclusione.
Lascio che sia lui a scrivere le formule, in modo da garantire che la logica di base del modello non commetta errori e ridurre il tempo necessario per scrivere formule.
Dopo tutto, scrivere formule è piuttosto complesso.
🎅 Direzione - La mia logica è classificare la direzione in tre categorie: long, short e trend incerto in base al punteggio ponderato.
🤖 Posizione e leva - Questo è anche combinato con la chiarezza della direzione e l'intensità.
👻 Prezzo - E poi, in base al punteggio, suggerire posizioni di apertura solo quando la direzione è chiaramente long o short.
E solo quando il punteggio totale è >= 60.
Il livello specifico di apertura è fornito in base agli indicatori a breve termine.
Questo approccio è motivato dal fatto che non temo che il mercato stia andando male, dato che sia long che short possono generare profitti.
Ciò che temo è la direzione incerta, quindi in questo modello ho posto enfasi sulla direzione e sull'intensità.
Il prezzo di apertura è solo da considerare quando ci sono condizioni favorevoli per aprire una posizione.
Operare nel medio-lungo termine riduce notevolmente i rischi.
5. Test di rollback
Ora ho solo bisogno di inserire manualmente gli indicatori richiesti ogni giorno nell'area di lavoro input.
Il Dashboard calcolerà automaticamente il punteggio e la conclusione del giorno.
Infine, copierò questi valori nella storia per tenerne traccia e, una volta accumulati abbastanza dati, procederò con i test di rollback.
In questo modo, saprò dove il modello ha bisogno di essere regolato e se si adatta o meno a questo mercato.
6. Riepilogo della fase.
Dall'inizio dell'analisi del primo indicatore, sono già passate due settimane.
A dire il vero, all'inizio non pensavo di dover affrontare un progetto così grande.
Scrivere articoli qui ogni giorno serve anche a costringere me stesso a produrre e riflettere.
Questo post di oggi è solo per fornire un'idea semplice su come costruire un modello quantitativo.
Se i test di rollback successivi sono soddisfacenti, può essere scritto direttamente come un plugin o un modello da implementare localmente.
Intervenendo nelle API di vari siti di dati o raccogliendo dati autonomamente.
Allora si tratterebbe di un prodotto completo di modello quantitativo.
Ho riunito qui l'analisi degli indicatori del mercato per questa correzione.
Chi è interessato può dare un'occhiata.
Dati a lungo termine: Questi dati sono più degni di attenzione rispetto ai dati sui tassi di interesse che arriveranno dopo 5 giorni
Dati a medio termine:
Dal punto di vista degli ETF, la probabilità di ulteriori correzioni è alta
Dai dati a medio termine, le criptovalute sono al rialzo nel post mercato, ottimisti!
Dati a breve termine:
Dalla DXY, la previsione per il mercato delle criptovalute ha una buona accuratezza
Dai dati a breve termine, la situazione è opposta rispetto ai dati a lungo termine
